证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （２０１２年６月１２日至２０１３年９月３０日）

  ■

  注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至２０１２年１２月１２日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  ２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中证短融５０指数债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中证短融５０指数基金在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于５％的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％。

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  今年３季度国内经济增长有所反弹，通胀持续温和，资金紧张的情况逐月改善。宏观和货币政策保持稳定，央行采取锁长放短的形式维持长期资金略偏紧的格局，利率市场化进程持续。由于国内出口反弹，美国ＱＥ退出预期影响减弱，外汇占款增长较多，资金面大为改善。债券市场有较大幅度的下跌，利率债、信用债收益率均大幅上升。这一轮债券的下跌，除了基本面上经济指标超预期好转导致市场风险偏好上升之外，更直接的原因是在利率市场化大背景下，市场资金利率持续上升，对固定收益资产价格带来负面影响。相对而言，由于久期较短，且受到资金面好转的利好，短融跌幅相对较小。

  报告期内本基金通过既定策略对标的指数进行有效跟踪，整体运行状况良好。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为０．７８％，同期业绩比较基准收益率为１．１２％，基金表现落后业绩基准０．３４％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度以来的经济回升势头在四季度恐难持续，但目前经济运行情况还是在中央容忍度之内，调结构的政策方向还将持续，ＣＰＩ会有季节性上升，但总体温和。央行仍将维持货币市场紧平衡，３季度末以来资金面总体较为缓和的局面会持续，但在资金成本偏高的情况下金融机构之间资金链仍然较为脆弱，发生结构性资金紧张的可能性仍较大。

  下一阶段，本基金将继续按照基金合同的要求，通过既定的指数化投资策略，在做好成份券调整和日常申赎的同时，严格控制跟踪误差，实现对标的指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。更加注重做好流动性管理，防范可能出现的结构性资金紧张情况导致的基金流动性风险。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．８．１ 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  ５．８．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  ５．８．３ 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  ５．９ 投资组合报告附注

  ５．９．１

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

  ５．９．２

  本基金不投资股票。

  ５．９．３ 其他资产构成

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  ５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金不投资股票。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §８ 影响投资者决策的其他重要信息

  １、２０１３年８月８日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，公司总经理裴长江先生因个人原因，自２０１３年７月３１日起不再担任总经理职务，由黄小薏女士代任。

  ２、２０１３年９月２７日，基金管理人发布高级管理人员任职公告，黄小薏女士自２０１３年９月２４日起正式担任公司总经理。

  ３、本基金资产规模低于５０００万，对于基金跟踪标的指数等投资运作管理带来一定影响，敬请投资者注意风险。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件；

  华宝兴业中证短融５０指数债券型证券投资基金基金合同；

  华宝兴业中证短融５０指数债券型证券投资基金招募说明书；

  华宝兴业中证短融５０指数债券型证券投资基金托管协议；

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  ９．２ 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2013年10月24日