证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （2003年7月15日至2013年9月30日）

  ■

  注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年1-8月份，固定资产投资完成额同比增长20.3%，增速持续小幅度下滑的态势在8月份得以止住；分行业来看，制造业投资完成额同比增速持续小幅度下滑的态势也在8月份得以止住，1-8月份制造业投资完成额同比增速反弹至17.9%；房地产开发投资完成额同比增速下降至19.3%。1-8月份出口金额同比增长9.2%，出口增速自6月份以来持续回升，1-8月份进口金额同比增长7.3%。1-8月份社会消费品零售总额同比增长12.8%，消费增速保持稳定。物价水平相对稳定，8月份CPI为2.6%。3季度央行公开市场操作吸取了半年末的教训，货币市场收益率的平均水平上升，但是波动幅度大幅下降，3季度末货币市场相对稳定，没有重复半年末的紧张状态。3季度债券收益率全线上升，利率产品供给压力很大，一级市场招标利率持续上升并带动二级市场收益率上升。信用债收益率也持续上升，6月份信用债收益率曲线短端调整幅度较大，中长端调整幅度不足，3季度信用债收益率曲线中长端持续上升。可转债以上涨为主，其中重工转债以及小盘转债表现较好，其余大盘转债表现一般。

  2013年3季度宝康债券基金小幅度提高了利率产品的投资比例和久期；3季度维持了信用债的投资比例；可转债上涨之后降低了可转债的投资比例。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.38%，基金表现领先业绩基准0.45%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年经济下滑之后政府开始小幅度的放松，基建投资提速，外围经济改善带动出口增速的提升，国内制造业投资增速也得以提升；多项经济指标显示经济增速在7、8月份出现企稳回升态势。我们认为3季度经济增速的企稳回升有利于政府完成全年经济增长目标，这从总理的表态中也可以看出，这可能也表明短期的经济刺激措施告一段落。由于去年4季度经济增长基数较高，今年4季度经济增速可能再度下滑。今年4季度物价绝对水平可能上升。

  4季度债券市场可能较为稳定。4季度利率债的净供给量低于2、3季度，3季度利率债的收益率已经上升到一个相对较高的水平，供给压力的下降有利于利率债收益率的稳定。信用债短端具有较好的配置价值，信用债中长端的信用利差下降且潜在供给较大，信用债中长端收益率可能小幅度上升。地方债务审计结果以及对地方债的态度可能极大的影响城投类债券的收益率，部分行业中的低等级信用债风险依然较大。可转债的分化可能较为明显。总得来说市场依然存在不确定性，我们会密切关注经济和政策的变化，分析其对大类资产配置的影响，以改善业绩。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.8.1 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  5.8.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

  5.9.2

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  单位：元

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  注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2013年8月8日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，公司总经理裴长江先生因个人原因，自2013年7月31日起不再担任总经理职务，由黄小薏女士代任。

  2、2013年9月27日，基金管理人发布高级管理人员任职公告，黄小薏女士自2013年9月24日起正式担任公司总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件；

  华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；

  华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；

  华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  9.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  9.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2013年10月24日