证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2004年5月11日至2013年9月30日)

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  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年11月11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年3季度,市场悲观预期有所修复,整体走势震荡上行,同时价值与成长的分化持续。政策预期方面,随着总理关于增长、就业“下限”及通胀“上限”的表态,年中经济工作会议关于下半年经济政策“稳增长、调结构、促改革”的定调,同时伴随信息消费、节能环保、高铁招标等政策措施的陆续出台,市场对稳增长的预期有所升温;经济走势方面,三季度整体较为平稳,不过从发用电量、PMI、工业增加值等指标来看,呈现逐月走强的态势,市场信心有所强化;流动性趋势方面,由于6月底反应过于激烈,且央行的态度及措施也更为积极,银行间市场利率在三季度波动不大,因此悲观情绪得到较大程度修复;海外市场方面,三季度也较为平稳,欧美、日本经济本身平稳,美国QE退出预期有所延迟,资金仍有回流美国的趋势但强度减弱。在此背景下,三季度市场呈现震荡上行走势,只是幅度不算太大,同时市场对于政府调结构优于稳增长的决心并未动摇,从而价值与成长的分化持续。

  本基金在3季度仓位波动不大,主要进行结构调整,适度降仓交运设备、地产、家电、建筑建材等板块,适度增仓金融、信息设备及服务等,持续优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的配置。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为16.92%,同期业绩比较基准收益率为7.45%,基金表现领先于基准9.47%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年4季度,经济走强的动能可能趋弱,政策及增长预期方面重点关注十八届三中全会的胜利召开,市场走势方面重点关注优质消费股、成长股的估值切换以及资金博弈导致的价值与成长的调仓效应。经济走势方面,由于经济中长期增长的制约因素并未实质性改变,而“稳增长”更多是种底线思维,因此4季度持续走强动能可能减弱;不过党的十八届三中全会将在11月召开,关于中国经济的中长期走势、中国经济升级版的具体路线图等可能会有更为明确的预期,甚至激发市场对于经济改革的憧憬;而市场走势方面,由于临近年末,一方面需要关注优质消费股、成长股的估值切换,另一方面需要关注存量资金博弈背景下的调仓效应。

  本基金计划在4季度维持中性仓位,紧跟经济形势、政策动向及流动性走势,采取灵活应对措施,同时在契约规定的范围内,进一步优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的配置,持续挖掘估值较低、盈利确定改善的价值股以及估值合理、中长期成长空间明确的成长股。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金未投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.10.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  单位:元

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  注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  1、2013年8月8日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,公司总经理裴长江先生因个人原因,自2013年7月31日起不再担任总经理职务,由黄小薏女士代任。

  2、2013年9月27日,基金管理人发布高级管理人员任职公告,黄小薏女士自2013年9月24日起正式担任公司总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同;

  华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书;

  华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  9.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  9.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2013年10月24日