证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华富基金管理有限公司

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告财务资料未经审计。   

  本报告期间为2013年7月1日至2013年9月30日。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的资产配置范围为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2013年4月24日到2013年10月24日。本报告期,本基金仍在建仓期内。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:任职日期为该基金成立之日,证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  三季度中国经济出现季节性反弹,房地产市场继续稳步上涨,消费需求开始释放,基本面较二季度有所改善。国内补库存和需求反弹,市场风险偏好有所回升,权益市场继续呈现结构性牛市。债券市场受制于资金成本的整体上移,机构配置行为的变化以及供需短期失衡的影响,国债、金融债收益率出现大幅上行;信用债市场则受到信用评级下调、地方债务审计等因素影响收益率亦出现较大幅度的上行。可转债市场呈现结构性的投资机会,其中重工转债受益于军工资产注入本季度表现较优,而周期类转债的趋势性机会尚未形成,本季度中证转债指数上涨1.92%。

  基于对市场的预判,本季度保本基金在收益率较高水平增持了中高等级信用债,提升债券类安全资产的配置比例。并在基金积累了一定安全垫之后,通过精选个股,增加了权益类资产的配置比例。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本基金于2013年4月24日成立。截止2013年9月30日,本基金份额净值为1.012元,累计份额净值为1.012元。报告期,本基金份额净值增长率为1.00%,同期业绩比较基准收益率为1.06%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,我们维持国内经济存在底限、尚不会爆发系统性金融危机的判断,但是长期来看,金融系统资产负债表的调整还要持续,过剩产能的主动去杠杆才刚开始,因此利率合理化后的长期投资价值并未改变。考虑四季度外汇占款或将有所恢复,均值约1000亿,央行仍将维持中性的货币立场,而财政存款在10月上缴压力较大,11-12月中央会加大财政支出,流动性改善边际需求,但债市供给压力也会有所加大。

  我们认为,经过三季度的债市调整,中短期债券品种的配置价值将逐步显现,利率债也存在交易性机会。而部分可转债在回调后仍有配置的价值,权益类市场仍将延续8-9月的结构性牛市,精选个股依旧是四季度投资的重点方向。随着保本基金安全垫的积累,我们将进一步优化风险资产以及安全资产的比重,努力实现本金的保值增值。

  本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位,在较低风险程度下,认真研究各个潜在投资领域的机会,发挥管理人的综合优势,积极稳健地做好配置策略,均衡投资,力争为基金持有人获取合理的投资收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注:本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、华富保本混合型证券投资基金基金合同

  2、华富保本混合型证券投资基金托管协议

  3、华富保本混合型证券投资基金招募说明书

  4、报告期内华富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

  8.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  8.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。