证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华泰柏瑞稳健收益债券A

  ■

  华泰柏瑞稳健收益债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、图示日期为2012年12月4日至2013年9月30日。基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围中规定的各项比例,投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

  3.3 其他指标

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,银行间市场资金面保持平稳偏紧的状态,隔夜回购利率保持在3%以上的水平。经历了6月份资金面骤紧的时期,市场机构相应调整了投资策略,在债券认购方面做了不同程度的限制。在央行放松意愿不强的背景下,机构审慎的投资策略使得债券市场进行了一定幅度的调整,并于8月下旬开始逐步回暖。基金在操作上,顺应市场趋势,不断减仓,始终保持了较低的仓位水平。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金A类和B类份额净值分别为1.041元和1.036元,分别下跌0.95%和1.05%,同期本基金的业绩比较基准上涨1%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前,利率债方面,受资金面紧张及一级市场发行的影响,各期限国债收益率较节前波动不大,金融债收益率较节前整体有所上行,七年期金融债收益率达到4.87左右。从出口以及发电、钢铁等数据看,9月末的景气度正在逐渐减弱,支持长期利率债的稳定,但通胀数据的波动又使得市场进入观望状态,短期内收益率的下行空间较为有限,继续呈现高位震荡的可能性增大。信用债方面,在季末前后相对偏紧的资金面使短融市场难有较好的表现,收益率高位震荡,1年期AAA短融收益率目前在5.10%左右的水平,具备较好的配置价值。而城投债同样维持震荡,7 年提前还本的中西部地级城投收益率接近到7%左右的水平。需要关注地方政府债务审计结果即将出炉对城投债市场的影响,目前市场对地方政府债务规模超预期增长的预期并不高,如果审计结果影响温和,城投债收益率随高等级信用品种联动的概率较大。在当前低估值的基础上,若资金面、基本面不出现超预期利空的因素,市场将为市场成员带来良好的投资机遇。基金将在低仓位的基础上,及时把握市场变化,调整仓位,力争为投资者获取良好的投资收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.8.1 本期国债期货投资政策

  无。

  5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:无。

  5.8.3 本期国债期货投资评价

  无。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2

  基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:截至本报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  注:无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、本基金的中国证监会批准募集文件

  2、本基金的《基金合同》

  3、本基金的《招募说明书》

  4、本基金的《托管协议》

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照

  6、本基金的公告

  8.2 存放地点

  上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

  客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

  公司网址:www.huatai-pb.com

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2013年10月24日