证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华宸未来基金管理有限公司

  基金托管人：中信银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%；

  2、本基金成立于2013年4月26日，图示时间段为2013年4月26日至2013年9月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年；

  3、本基金建仓期为2013年4月26日至2013年10月25日。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内，管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，基金管理人未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年3季度，国内各项宏观经济指标持续改善，经济稳中有升，社会融资总额大幅增长，进出口回暖，通货膨胀压力显现。国际方面，美国经济持续复苏，美联储QE货币宽松政策的退出预期成为影响全球经济的主要因素；日本继续采取宽松货币政策，日本经济总体平稳；欧洲经济结束了持续6个季度的衰退。在投资者对经济状况、流动性状况改善等的较强预期下，国内证券市场总体上呈大幅反弹走势。沪深300指数期间涨幅接近 9.47%。

  报告期内，本基金大幅加仓，在做好跟踪标的指数的基础上，努力为投资者带来更好的相对收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日，本基金份额净值为0.962元，本报告期份额净值增长率为 6.77%，同期沪深300指数增长率为 9.47%。本基金本报告期跟踪偏离度为 -2.7%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年4季度，十八届三中全会即将召开，市场预期改革红利，催生主题投资机会和热点；美国量化宽松政策或将退出，国内宏观经济增速较三季度总体保持平稳，货币政策保持稳健，市场资金面不会太宽松；个股业绩分化 。总体判断市场震荡走势。

  由于金融服务板块在沪深300指数中的地位，4季度决定沪深300指数走势需观察银行股估值修复的程度。由于钢铁、石化等周期股板块基本面较差，当这些板块补涨时则预示市场波动风险加大。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在本报告期未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金在本报告期未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本期，本基金持有的中国平安于2013年5月21日公告其集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》，中国证监会对平安证券给予警告及行政处罚。中国平安为本基金跟踪标的指数的样本股，基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格执行内部投资决策流程的基础上进行投资。

  除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有出于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

  5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。

  §8 发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金设立的文件；

  2、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；

  3、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；

  4、《华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）招募说明书》；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

  10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所。

  10.3 查阅方式

  投资者可登陆基金管理人互联网站（http://www.hcmirae.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。

  华宸未来基金管理有限公司

  2013年10月24日