证券时报多媒体数字报

  基金管理人:汇添富基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

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  注：本基金为ＬＯＦ基金，在深交所的简称为“添富贵金”。

  ２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人

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  注：本基金无境外投资顾问。

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１１年８月３１日）起６个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  ２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  ３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  注：本基金无境外投资顾问。

  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数共９次，其中因指数基金建仓发生７次、因专户到期清盘发生１次、因专户现金分红发生１次，经检查和分析未发现异常情况。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１３年三季度，全球黄金市场经历了每盎司１２００美元至１４００美元的窄幅震荡。首先是在７月份至８月下旬，受叙利亚危机的影响以及美国为首北约国家的强势表态，中东地区再次陷入战争乌云中，黄金也顺势表现其避险工具的特征，从６月底的１１９２美元大涨至８月下旬的逾１４００美元。随后，叙利亚政治局势缓和，叙利亚方面表示愿意接受俄罗斯的建议将将化武交由联合国控制，同时美国总统奥巴马回应称如果叙利亚放弃化武，或将停止对其进行军事打击，令战争风险大大降低，其危机有望通过外交解决，打压金价，后续黄金连续下跌。

  市场的关注点再次回到美国ＱＥ进程中来。而美联储在９月份的议息会议中并未按市场预期削减ＱＥ，维持现有的购债规模不变，市场也以一轮大幅上涨作为回应。随后市场关注点再次转移，美国债务上限问题再次成为市场关注焦点。美国两党的互不让步也造成美国国债的违约可能以及政府关门，由此对经济造成一定负面影响，黄金也承受了较大程度的波动。

  整个三季度，总的来看黄金的命运仍然掌握在美联储的指挥棒中。市场对美联储何时开始退出ＱＥ的猜测左右了黄金基本的走势。本基金在２季度仓位基本保持在合同下限，并持续配置金融属性较低的白银、铂金等贵金属品种。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  本基金３季度上涨８．４４％，同期基准上涨１０．７３％，超额收益为－２．２９％。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  总的来看，２０１３年４季度全球经济仍将在复苏的过程中，但期间经济仍将穿插着各种扰动影响。今年前３季度，美国经济增长在发达国家中一枝独秀，但９月底美国政府陷入债务上限问题，政府也因此关门，预期对美国ＧＤＰ有０．２％左右的拖累。中国随着上海自贸区等制度红利的逐渐释放，再加上１８届３中全会的召开，预期经济制度的改革和深化将保持中国经济的持续活力。在中短期来看，美国经济增长将会受到政府关门的直接影响，但美元作为全球货币是美国的核心利益，美国政府和国会的争端亦不会影响该核心利益，预计债务上限问题仍将在到期前获得解决，而借新还旧的方式实际对美元的长期影响力仍有削弱。在中短期美元价格预计受到债务上限解决以及美国经济增长重回轨道的影响，会保持相对强势，从而持续压制黄金为首的大宗商品价格。

  从货币供应来看，当前全球的通胀压力仍然不大，留给各国央行的货币政策仍然非常充足。但由于经济增长情况较好，美国预计在２０１３年１０月会逐渐放缓或缩减ＱＥ规模，降低市场对充裕流动性的预期，预期４季度黄金价格仍将在１２００至１４００两个重要整数关口内盘整。从中长期来看，随着经济增长的逐渐趋稳，超发货币导致的通胀将有逐渐抬头的趋势，黄金也将展现其抗通胀方面的独特优势。总的来看，在较长期范围内我们对黄金价格仍抱有乐观态度 ，但在通胀尚未抬头、经济回升、货币逐渐收紧的３重重压下，黄金短期表现预期将偏弱势，在这种逻辑下我们仍然保持合同规定范围内的仓位下限，同时继续配置金融属性较弱的白银和铂金，以期在经济足见企稳情况下对冲部分金融属性给贵金属带来的压力。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  ５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

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  注：１、本表“公允价值（人民币元）”栏所示数据实为外汇远期投资的盈亏数据，因为外汇远期交易不发生交易金额的交收，所以不存在交易金额的公允价值。

  ２、本表４笔外汇远期投资的盈亏数据合计为－２１４，９００．００，为报告期截止日的亏损金额。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  注：其中第九位ＳＰＤＲ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ在美国上市；第七位ＳＰＤＲ ＧＯＬＤ ＴＲＵＳＴ在香港上市。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ５．１０．２

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）募集的文件；

  ２、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》；

  ３、《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》；

  ４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  ５、报告期内汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）在指定报刊上披露的各项公告；

  ６、中国证监会要求的其他文件。

  ８．２ 存放地点

  上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼汇添富基金管理有限公司

  ８．３ 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  ２０１３年１０月２４日