证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

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  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共9次，其中因指数基金建仓发生7次、因专户到期清盘发生1次、因专户现金分红发生1次，经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  有鉴于上季度美联储量化宽松退市预期导致美元走强与新兴市场股、汇市深度调整，三季度召开的美联储议息会议刻意释放了推迟退市的信号，加上鹰派代表前财长桑默斯退出下届美联储主席竞争行列，更加确认未来货币政策的调整将是渐进而温和的，激励海外市场大幅度上涨。考虑二季度以来海外市场波动较大，策略上我们基本维持仓位稳定，进行组合优化，回顾期间股票仓位在87.5%

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  三季度基金收益率5.4%，同期基准涨幅9.7%，在恒定仓位下我们维持自下而上精选个股的投资策略，未来一个季度仍将追求权重股与精选个股的均衡配置，并针对重点个股将发布的三季报进行深入分析，确保业绩增长情况。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们对亚澳市场四季度采取审慎乐观的态度，一方面美国标普500强企业的三季报预计仍能实现不错的盈利增长，加上欧盟区制造业与服务业PMI在三季度均已突破50的荣枯线，说明已逐渐走出欧债危机的影响，欧美发达国家宏观经济持续转暖可以抵御部分新兴市场小规模的系统性风险，预计海外股市仍将稳中有升。反观国内在三中全会前后，“习李新政”若明确经济结构转型思路，势必对短期经济放缓有更大的容忍度，对金融地产与宏观相关的周期性板块或有不利影响，因此策略上我们将更加收缩战线，以优选个股的成长性对冲宏观的不确定性。目前亚澳市场动态市盈率12.8倍，仍低于过去五年均值（14.4倍），从中长期角度仍具投资价值。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注：本基金本报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金募集的文件；

  2、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》；

  3、《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金托管协议》；

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  5、报告期内汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

  6、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司

  8.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  2013年10月24日