证券时报多媒体数字报

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  注:本基金的场内交易简称为“诺安油气”,交易代码为“163208”。

  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index (NTR))。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①此处宋青先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

  ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金无境外投资顾问。

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度的油气能源市场继续维持波浪震荡上行。

  季度初始,美国非农就业持续改善。美国6 月份非农就业人数增加19.5 万人,大幅高于预期的16.5 万人,4 月份和5 月份的非农就业人数被修正后,均比之前数据增加了7 万人。失业率仍维持在7.6%。其他各大发达市场央行维持利率不变。7 月4 日,欧洲央行维持欧元区主导利率0.5%的历史低点。 英国央行基准利率维持在0.5%不变,澳大利亚央行维持指标利率在2.75%不变,符合市场普遍预期。埃及爆发骚乱,埃及总统穆尔西的支持者和反对者在首都开罗发生了大规模武装冲突。影响能源价格。伯南克暗示美国维持宽松环境,美联储维持购债计划不变。

  8月,美联储鹰派声音扰动市场,暗示美联储应当退出QE,市场一度缓和的预期又再度紧张,短期内对市场有一定影响,黄金、原油和美国股市都因此一度承压。OPEC 7 月原油产量下降,降至今年3 月以来的最低水平, 主要受利比亚和伊拉克原油供应中断影响。 埃及再现骚乱,让市场开始担忧苏伊士运河原油运输的安全问题,从而影响到全球供给情况,支撑了原油市场。叙利亚政府涉嫌使用化学武器,引发国际社会高度关注,以美国为首的西方国家对叙利亚局势高调介入,扬言要进行局部军事打击。

  9月,美经济数据出现反复,密西根消费者信心指数大幅回落5.3 个点,至76.8,低于预期的82.0,为近五个月最低。OPEC 表示原油供给充足。叙利亚问题得到缓解。美联储维持购债计划不变,颇令市场感到意外,黄金和原油此前因预期削减QE 规模而受压的资产大幅反弹。 默克尔赢得德国大选。利比亚原油供给部分恢复。

  投资操作上我们比较坚定地看多美国股票市场和能源价格,因此从7月开始逐步增加仓位至满仓,并且波段操作天然气仓位获得成功,基金在本季度超越业绩指标。

  展望四季度,市场预期美国即将退出QE的想法在不断干扰市场,鸽派的新联储主席提名,经济数据的反复等因素提高了市场波动性,但是美国的股票资产仍有上升的空间,总体我们认为会是一个震荡向上的趋势。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.039元。本报告期基金份额净值增长率为5.70%,同期业绩比较基准收益率为4.45%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有上述基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  §8 影响影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人于2013年7月6日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自2013年7月6日起,负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  ①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)募集的文件。

  ②《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》。

  ③《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)托管协议》。

  ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

  ⑤诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2013年第三季度报告正文。

  ⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

  诺安基金管理有限公司

  2013年10月24日