证券时报多媒体数字报

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

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  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、同期业绩比较基准计价以人民币计价。

  2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》的规定。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  新兴市场三季度震荡上行,中国经济恢复增长,美国量化宽松(QE)“意外”推迟退出是推动市场上涨的主要原因。中国经济二季度承受较大增长压力,但在三季度出现较大范围好转,汇丰PMI重新回到50分位移上,固定资产投资增速触底小幅回升,房地产销售好于预期,企业盈利增速也开始回暖。中国政府在上半年执行的保增长政策有所显现,当然未来经济增长的持续性仍然有待观察。新兴市场其它主要国家的经济基本面依然较弱,巴西、印度、俄罗斯工业PMI指数均跌破了50分位,GDP增长处于近十年来的低位,8月份一些新兴市场国家还经历了较大幅度的货币贬值,市场在7、8月份也出现了较大幅度的震荡。随后比较正面的事件是美联储意外推迟了QE的退出时间,市场重新关注风险资产,新兴市场随之出现较大幅度的上涨。另外印度和巴西的一些经济指标也出现了一定程度的回稳,一方面新兴市场国家货币贬值后出口产品竞争力有所增强,另一方面中国经济好转带动原材料相关国家的经济需求增长等因素相关。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率5.08%,波动率0.79%,业绩比较基准收益率5.50%,波动率0.97%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,我们认为新兴市场在近期可能出现一段震荡上行行情。近期美国政府债务危机以及耶伦被正式提名为下一届美联储主席,我们认为QE在未来短时间内退出的可能性较小,全球流动性仍然会保持在较宽松的状态,新兴市场可能是流动性宽松的主要受益者。另外欧洲经济触底回升、美国经济增长稳健也将提升新兴市场国家的出口需求。我们认为新兴市场的主要压力依然来自于经济基本面,尽管如上所说,一些国家的经济状况出现了好转,市场仍需要时间确认这些好转是否能形成趋势,中长期,我们将密切关注新兴市场国家的经济改革进展,通货膨胀水平,和公司经营状况。我们将继续加强对行业、个股的研究,在控制风险的前提下为投资人创造超额收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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  注:所用证券代码采用ISIN码。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准建信新兴市场优选股票型证券投资基金设立的文件;

  2、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书》;

  4、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

  7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  8.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  建信基金管理有限责任公司

  2013年10月24日