证券时报多媒体数字报

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月24日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。

  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益,基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年第三季度,全球股票市场在震荡中上行,尤其是在萨默斯退出美联储主席的角逐和美联储9月会议“暂不退出QE”的刺激下,权益类资产的价格出现了明显的涨升。本季度,人民币计价的MSCI发达市场指数上涨7.89%,MSCI新兴市场指数则上涨5.49%。

  虽然美联储在9月的会议上表示削减QE还需要看到经济更多好转的证据,但纵览全球主要经济体,美国经济依然是复苏力度最为强劲的市场。9月美国采购经理人指数(PMI)升至56.2,实体经济保持了稳固的上升势头。鹰派代表人物萨默斯的退选也使得鸽派的耶伦将几无悬念的成为下任美联储主席。耶伦的接任将会使得QE的退出更加温和,增强了投资者的信心。欧洲方面,默克尔毫无悬念的在德国总理的大选中获胜,并进一步巩固了她的执政地位,这对于德国经济的上行以及整个欧元区经济的复苏都奠定了良好的基础。欧元区PMI9月小幅回落至51.1,但仍处於荣枯线之上,欧元区经济依然在复苏的通道中。欧央行主席也表示只要需要,政策将尽可能长时间保持宽松,预计欧元区利率在未来较长时间都会保持在目前或者更低的水平,对于欧元区经济的持续复苏将非常有利。日本安倍政府也表示将继续维持宽松的货币政策,日本9月PMI升至两年以来的高点52.5,未来日本将是全球流动性的一个重要源头。

  新兴市场本季度在资金回流的刺激下出现了较大幅度的反弹。中国政府保增长的决心超出市场预期,缓解了市场对中国经济硬着陆的担心。

  本季度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本基金2013年3季度基金净值增长7.34%,基金基准增长8.84%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2013年第4季度,美国政府的停摆和提高债务上限的谈判依然是市场关注的焦点。我们判断美国两党在最后时点前达成妥协将是大概率事件,QE退出也将推迟到明年,为全球股票市场持续走好提供了良好的基础。未来随着中国经济基本面的好转,中国中小盘企业的高增长低估值的优势将会不断体现,将吸引更广泛海外资金的重新回流。

  未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。

  5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。

  5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  ■

  5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

  ■

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金报告期末未持有基金。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》。

  2、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》。

  3、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)2013年第3季度报告原文。

  8.2 存放地点

  深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼

  8.3 查阅方式

  网站:http://www.nffund.com