证券时报多媒体数字报

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年十月二十四日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：1、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1．金鹰货币A

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  注：本基金收益分配是按日结转份额。

  2．金鹰货币B

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  注：本基金收益分配是按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰货币市场证券投资基金

  累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2012年12月7日至2013年9月30日）

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  注：1、本基金合同生效日期为2012年12月7日。

  2、截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定，即投资于定期存款的比例不超过基金资产净值的30%；持有全部资产支持证券，市值不超过基金资产净值的20%；债券正回购的资金余额在每个交易日不超过基金资产净值的20%。

  3、本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：1、2013年7月11日本基金增聘洪利平女士为本基金基金经理，本基金目前由两位基金经理共同管理；

  2、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  经历6月的“钱荒”后，三季度初，资金面旱情迅速缓解，债市回暖，尤其是短融，表现抢眼。但其后至9月底，债市的走势完全超出预期，市场大幅调整。报告期内，10年国债收益率上行近50bp，资金面紧平衡下，短融收益率也在6月底基础上继续上行。

  市场调整的原因主要是以下几个方面：首先，7月份以来，国内宏观经济出现明显的企稳回升态势，中央明确调控区间目标，进一步稳定市场预期，居民消费价格温和上涨；其次，从微观视角，商业银行面临资金成本上升以及随之而来的去杠杆行为；最后，从流动性角度，货币政策略有微调，6月后央行定期进行逆回购操作，但总量偏小，并锁短冻长，资金面一直处于紧平衡格局，回购利率居高不下。

  报告期内，本基金抓住季末资金利率阶段性高企的时机，投资部分资金在同业存款上，并配置了部分中高评级短融，收益较高。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日，基金A类份额本报告期份额净值增长率为 1.0086%，同期比较基准收益率为0.7562%；B类份额本报告期份额净值收益率为1.0694% ，同期比较基准收益率为0.7562%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度，我们认为，“稳增长、保下限”的政策将继续发挥积极作用，企业适度进行库存回补以及出口平稳等因素将推动我国经济稳定增长。但是，基建项目资金来源趋紧、制造业产能过剩化解缓慢以及去年同期的高基数效应等将制约经济的回升势头。

  通胀在四季度可能继续走高，CPI同比增速或将略高于3%。食品方面，受到节假日和季节性需求上升的推动，食品价格可能面临一定上涨压力。非食品端，随着补库存需求放缓，大宗商品价格下降及人民币实际有效汇率升值，输入性通胀压力减轻。PPI负向环比将继续收窄，但工业品供过于求的格局不会改变。

  流动性方面，外汇占款大幅放缓，将改变我国过去几年的货币创造机制。而四季度公开市场几无央票到期，基础货币投放更多取决于回购、SLF等调节工具。在维稳基调下，货币政策仍可能坚持中性偏紧的态势。

  如市场不发生重大变化，仓位上，我们将维持3季度的配置格局，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。基金管理人将坚持规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

  本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  注：本基金本报告期末共持有8只债券。

  5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明

  本基金目前投资工具的估值方法如下：

  （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

  （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

  （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

  如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

  如有新增事项，按国家最新规定估值。

  5.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况说明如下表：

  ■

  5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他各项资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本基金管理人未投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。

  9.2 存放地点

  广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十四日