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浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:浙商基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月25日
§1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月,从2011年5月17日至2011年11月16日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济 三季度宏观经济出现了明显的企稳复苏迹象。6、7、8月份的CPI同比分别增长2.7%、2.7%、2.6%,PPI同比分别下降2.7%、2.3%、1.6%,显示通胀处于温和可控阶段,而PPI同比降幅则开始缩窄。7、8、9月份的汇丰中国制造业PMI分别为47.7%、50.1%、50.2%,中采PMI分别为50.3%、51.0%、51.1%,反映中国的制造业环境开始改善。6、7、8月份,工业增加值同比分别增长8.9%、9.7%、10.4%,工业企业利润同比分别增长6.3%、11.6%、24.2%,全社会用电量同比分别增长6.3%、8.8%、13.7%,出口同比变化幅度分别为-3.1%、+5.1%、+7.2%,进口同比变化幅度分别为-0.7%、+10.9%、+7%,贸易顺差分别为271.3、178.18、286.1亿美元,社会消费品零售总额同比分别增长13.3%、13.2%、13.4%,FDI同比分别增长20.12%、24.13%、0.62%。1~8月,固定资产投资同比增20.3%,房地产开发投资同比增19.3%,商品房销售额同比增34.4%。6、7、8月份,当月社会融资规模分别为1.04万亿元、8088亿元、1.57万亿元,新增贷款分别为8605、6999、7133亿元。1~8月,社会融资规模12.54万亿元,其中新增贷款6.49万亿元。8月末M2余额106.12万亿元,同比增14.7%。6、7、8月末外汇占款余额较上月末变化幅度分别为-412亿元、-245亿元、+273亿元。 6月份银行间市场一度出现"钱荒",但之后随着央行出手救市,全市场流动性紧张的问题得到缓解。海外市场方面,美联储QE退出过程也较为缓慢,这也减轻了中国资金外流的压力。但是10年期国债收益率在三季度攀升至4%以上,表明目前的流动性并不宽松。 市场表现 三季度A股市场强劲反弹。随着宏观经济的企稳回升,以金融地产等蓝筹股为主要成份的沪深300指数涨幅达到9.47%,而象征中国经济结构转型的中小市值成长类股票涨幅更加惊人,中小板综合指数涨幅为20.59%,创业板指数涨幅更是达到了惊人的35.21%并迭创历史新高。行业板块来看,三季度涨幅居前的是传媒、商贸零售(涉足互联网概念)、上海自贸区板块,而传统的周期性行业板块涨幅有限。 基金操作 本报告期,本基金在大类资产配置方面基本保持稳定。在行业配置方面,本季度本基金加大了对低估值蓝筹板块的配置比重,包括金融、地产、汽车等,同时加大了对食品行业的配置,降低了TMT、医药等行业的配置比重。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2013年9月30日为止,报告期内本基金净值增长率为3.74%,业绩比较增长率为7.26%,沪深300指数上涨9.47%。基金净值增长率低于业绩比较基准3.52%,低于沪深300指数5.73%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济 三季度的宏观经济企稳回升具有一定的季节性特征。考虑到当前中国经济所面临的结构转型困境,预计四季度经济形势将出现一定程度的反复。流动性方面,在"保增长、防通胀"的基调下,预计央行的货币政策仍将是中性的。 市场展望 考虑到经济结构转型、流动性中性等大背景,预计市场仍将以震荡为主。在风格方面虽然以银行、地产为核心的低估值蓝筹板块和传媒等成长性板块市场表现分化严重,但是市场热情仍有可能持续。 基金操作 本基金将继续以低估值蓝筹板块为主,积极挖掘优秀公司,在周期性板块中寻找有经营型拐点的个股机会,同时兼顾国企改革等政策性机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金设立的相关文件; 2、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》; 3、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》; 4、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日 本版导读:
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