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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年3月6日至2013年9月30日) ■ 注:1.本基金合同于2013年3月6日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的100%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (7)法律法规、基金合同规定的其他比例限制; (8)作为完全复制指数的证券投资基金,本基金不受、不计入《证券投资基金运作管理办法》第三十一条的下列限制:①一只基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。 (9)因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或成份股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从其规定。 3.本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-3.99%,同期业绩比较基准收益率为-8.15%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年三季度,中国经济复苏步伐有所加快,通货膨胀也得到较好控制。流动性仍维持偏紧格局,但比二季度末有所回暖。在经济出现反弹、流动性供给相对改善的背景下,A股市场三季度振荡上行,上证指数涨幅9.88%。市场结构持续分化,沪深300指数上涨9.47%,中小板指数上涨17.46%,创业板指数则大涨35.21%。从行业表现来看,传媒、信息服务、信息设备等行业指数出现大幅上涨,医药、可选消费等行业涨幅居中,煤炭、有色、钢铁、必须消费等行业涨幅相对较小。 作为被动型指数基金,报告期内,本基金按照完全复制法紧密跟踪沪深300指数,取得与标的指数基本一致的业绩表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.9601元,本报告期份额净值增长率为10.51%,同期业绩比较基准收益率为9.47%,日跟踪偏离度的均值为0.03%,日跟踪误差为0.037%,年化跟踪误差0.577%,在合同规定的目标控制范围之内。 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段,中国经济仍将处于弱复苏阶段,短期的经济增速下降和企业盈利下滑是中国经济结构转型所付出的代价,当前A股市场充分反映了短期内的中国经济状况。宏观政策将在稳增长、保就业的“下限”和防通胀的“上限”之间动态平衡,当经济运行保持在合理区间内,则以调结构为主要着力点。四季度即将召开的十八届三中全会,有望在土地、人口、资源、金融等领域出台重大改革措施,可能会对A股市场的相关行业产生深远影响。从长期看,新一届政府推动“城镇化”以维持相对高水平的劳动力供给和资本投入、通过产业转型升级以提高全要素生产率是中国经济可持续增长的关键手段,我们对中国经济告别粗放式增长模式、走向长期可持续发展充满信心。目前,以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块估值已经处于历史底部,中长期投资价值已经显现。作为被动投资的基金,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。期望本基金为投资者分享中国证券市场蓝筹股长期成长提供良好的投资工具。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:期初基金总份额包含场外份额1,129,559,437份;期末基金总份额包含场外份额831,788,431份;总申购份额包含场外总申购份额9,988,488份;总赎回份额包含场外总赎回份额307,759,494份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 发起式基金发起资金持有份额情况 ■ §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件; 2.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》; 3.《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照; 5.基金托管人业务资格批件和营业执照; 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日 本版导读:
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