证券时报多媒体数字报

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月25日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:业绩比较基准=上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同于2004年5月12日生效。

  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为,未存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年三季度,市场维持分化格局——虽然沪深300指数在本季度出现了9.47%的上涨,但创业板指数本季度涨幅为35.21%,市场估值在总体提升的同时,分化进一步加剧。

  季度内,本基金股票仓位有一定程度的提高,行业配置有一定的调整,基于经济出现企稳迹象,组合增加了一些与经济周期关联度大的行业股票。出于估值的考虑,对新兴产业类个股的配置仍没有太多提高,组合总体表现不突出。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为4.37%,同期上证综指上升9.88%,深证成指上升10.66%,沪深300指数上升9.47%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  三季度,国内经济出现一定的企稳迹象——发电量、PMI、BDI等数据有所好转,融资总额保持在较高水平;在政策层面,在强调结构改革的同时,高层也表示要保持一定的经济增速;再加上上海自贸区等政策的出台,刺激了市场对经济企稳回升的信心,市场总体在三季度出现了一定程度的上涨。

  展望未来,国内经济企稳的基础并不稳固,新的经济增长点尚待培育。另一方面,A股市场的结构分化已持续较长的时间,新兴产业虽然是未来的方向,但不少相关股票的股价也包含了非常乐观的预期。这些因素都增加了未来投资的变数。

  在如此复杂的经济环境中,本基金只能将关注点集中于更为深入的研究公司基本面,并且尽可能的减少市场系统性风险带来的波动,力争为投资人创造良好的回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简称“中国平安”)于2013年5月22日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会决定对平安证券被给予警告并没收其在“万福生科”发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2013年10月15日, 中国平安保险(集团)股份有限公司发布公告称近日收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]48号),决定对平安证券予以前述行政处罚。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为中国平安作为国内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展,从处罚公告中知悉,2012年平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%,净利润的0.66%,对平安集团的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。行政处罚不改变该股票的投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券之一的贵州茅台的发行主体贵州茅台酒股份有限公司之控股子公司贵州茅台酒销售有限公司因违反了《中华人民共和国反垄断法》的有关规定,于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》,被处以罚款二亿四千七百万元人民币。

  对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为高端白酒虽然短期内面临各种压力,但贵州茅台酒因为品质卓越、品牌力强大,仍然拥有深厚的消费潜力。行政处罚不改变该股票的长期投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (一)《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》;

  (二)《鹏华中国50开放式证券投资基金托管协议》;

  (三)《鹏华中国50开放式证券投资基金2013年第3季度报告》(原文)。

  8.2 存放地点

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司

  上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司

  8.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司

  2013年10月25日