证券时报多媒体数字报

  基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2013年10月25日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、本基金基金合同于2011年9月20日正式生效,截至报告期末已满一年;

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年三季度股票市场呈现传统产业和新兴产业交替登场的跷跷板走势。在季度初和季度末以TMT和医药为主的新兴产业表现良好,季度中期则出于市场对经济数据的良性解读和风格轮换原因,银行和周期性行业底部大幅反弹。本基金出于对经济反弹的难以长期持续,以及领导层将继续推动经济转型的判断,在季度内继续主要配置医药、军工及TMT行业,同时增加配置了食品饮料行业的比重,因而未能有效把握在季度中期伴随指数反弹而表现的传统行业行情,但同时也部分做到了失之东隅,收之桑榆。由于在季度中期基金组合遇到调整时选择了加仓,本基金仓位稳中有升。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.1690元,份额累计净值为1.2690元。报告期内,本基金份额净值增长率为19.87%,同期业绩基准增长率为7.90%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金管理人对经济的短期判断是“七月流火、八月未央、九月授衣、十月获稻”。对经济数据的季节性反弹,本公司的宏观研究团队倾向于是基数原因与短期库存周期的共振而并非实质的需求好转。在经历了季度初期数据的“淡季不淡”之后,需要在四季度准备好可能的“旺季不旺”。资本市场需要在四季度面临的风险主要是由于本次经济反弹的支撑除基数原因外,更多来自于政策稳增长的效应和预期,其核心仍然是来自于传统产业的反弹,经济在长期的出清过程被进一步推迟。但是,对经济增速逐年下台阶的判断并不构成资本市场的利空。这一经济增速回落的过程将增加对内生增长动力和改革的需求,从而构成资本市场的新动能。中国的经济改革正在面临着从原有的摊大饼式的帕累托改进迈向改革分饼机制的卡尔多改进。在这一过程中,必然面临着部分原有行业让出既得利益和部分行业受到补偿,从而构成资本市场新的结构性机会。我们认为,面对新一届领导人“壮士断腕”的改革决心,需要长期回避“被断腕”的行业,同时对在卡尔多改进中受益的行业和主题机会加以把握。具体而言,我们继续看好能够在经济调整过程中不依赖于外生因素而具备内生动力的行业如传媒、医药、环保、科技、军工,以及受益于消费升级和市场集中的食品饮料行业,同时对始自于上海的国企改革主题加以重要关注。这些行业和主题在短期内面临的问题主要是估值阶段性过高,但长期将构成中国经济的新动能。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本报告期末无债券投资情况。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本报告期末无债券投资情况。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.10.2

  基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

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  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  本基金本报告期末无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会批准平安大华行业先锋股票型证券投资基金设立的文件

  (2)平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同

  (3)平安大华行业先锋股票型证券投资基金托管协议

  (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  (5)报告期内平安大华行业先锋股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

  平安大华基金管理有限公司

  2013年10月25日