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融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通标普中国可转债指数增强A ■ 融通标普中国可转债指数增强C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:本基金合同生效日为2013年3月26日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度以来,宏观经济从前期的低点有所反弹:基建投资持续发力;消费增速保持稳定;进出口增速超预期上行;通胀依然保持相对低位;企业利润增速有所好转;基本面因素利好权益市场的表现。资金面方面,钱荒之后央行为了维持货币市场的稳定,不断通过公开市场投放资金,稳定了市场预期,也部分对冲了外汇占款流出的负面影响,有利于风险偏好的释放。在上述利好的推动下,权益市场出现了震荡上行的行情。具体走势上,每当月末资金收紧时,对资金的恐慌会暂时压制权益走势,但月末安全度过后,权益市场则会再度上行。可转债亦跟随股票市场震荡上行。 投资方面,三季度融通标普中国可转债指数增强基金保持了相对较高的仓位,比较紧密的跟踪了指数。配置上,基金小幅超配了兼具债性和股性的大中盘转债。 展望4季度,预计经济增长仍然维持平稳,经济增速可能有所下滑,但是仍将维持在7以上。通胀同比有望小幅反弹,但大概率不会触及调控红线。资金方面,外汇占款可能略有改善,但央行的政策取向偏中性,超额存款准备金的补充来源不多,资金面改善幅度受限。四季度基本面和流动性的边际改善幅度可能弱于三季度,总体更偏中性。投资方面,基金将继续选取转股动力较强、基本面良好、有下修空间的转债,以及股票估值低、债底保护高的个券进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值增长率为0.61%,C类基金份额净值增长率为0.41%,同期业绩比较基准为1.81%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截止本报告期末,本基金未投资国债期货。 5.8.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 其他资产构成 ■ 5.9.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.9.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 (二)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金合同》 (三)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金托管协议》 (四)《融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金招募说明书》 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日 本版导读:
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