证券时报多媒体数字报

  基金管理人：天治基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期： 二〇一三年十月二十五日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

  §２ 基金产品概况

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  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  （２００９年７月１５日至２０１３年９月３０日）

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  注：按照本基金合同规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的３０％－８０％，其中，股票资产的８０％以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０％－７０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金自２００９年７月１５日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第１２条规定的投资比例限制。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：１、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 公平交易专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

  报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

  ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１３年３季度，国内经济运行保持相对平稳，投资品行业依然需求低迷，但并没有出现进一步恶化的迹象，基本处于企稳状态，与传统行业形成鲜明对比的是部分大众消费品如乳品、新兴产业中的互联网行业、电商、新传媒、环保等行业依然保持了很高的增速，产业资本在新兴产业的投资和购并非常活跃，这也表明投资者对未来中国经济整体依然呈现结构性看好的观点。与宏观经济相对应，国内资本市场延续上半年的活跃，投资者对新兴产业、新主题的追捧依旧，新传媒、信息服务、自贸区主题出现了较大幅度的上涨，传统产业大多处于盘整形态。本基金继续保持了对证券市场持谨慎乐观的看法，积极把握结构性机会，在３季度增加了传媒、商贸等行业的配置，调整了医药等行业的配置。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  报告期末，本基金份额净值为１．０８８元，报告期内本基金份额净值增长率为１３．１０％，业绩比较基准收益率为４．７０％，高于业绩比较基准收益率８．４０％。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

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  ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ５．９．１ 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．９．３ 本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ５．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  ５．１０．３ 其他各项资产构成

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  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

  报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

  §８ 备查文件目录

  ８．１ 备查文件目录

  １、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金设立等相关批准文件

  ２、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  ３、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

  ４、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  ５、本报告期内按照规定披露的各项公告

  ８．２ 存放地点

  天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路１５９号。

  ８．３ 查阅方式

  网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  天治基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十五日