证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
长安宏观策略股票型证券投资基金2013第三季度报告2013年9月30日 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月25日
§1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期、其他任职、离职日期均为我公司做出决定之日; 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年三季度A股市场主要受到经济短期超预期回升和改革红利释放影响,市场信心得以恢复,整体呈现震荡上升的走势。最终沪深300指数上涨11.49%。从行业上看,三季度各板块出现普涨局面:信息服务、交通运输、餐饮旅游等行业整体涨幅突出明显跑赢大盘,而采掘、有色等强周期板块涨幅依然落后于大盘。 三季度,我们依然采取了自下而上选股策略,继续集中配置了符合国家产业战略规划、未来具有较好成长性的个股,主要超配了传媒、生物医药、环保、军工、高端装备等行业公司,取得了较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.303元。报告期内,本基金份额净值增长率为22.12%,同期业绩基准增长率为7.13%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年四季度,经济小周期反弹有可能见顶,中短期经济增速下滑的趋势不可避免。美联储量宽退出的担忧仍会对形成困扰并放大风险资产的波动,对应A 股更可能在震荡加剧中缓慢前行,期间政策预期将主导市场情绪。综合考虑基本面和资金面因素,我们对四季度整体走势依然保持相对谨慎,大盘蓝筹股和周期股没有趋势性机会,市场依然会重点关注成长股。 预计四季度A股市场重心继续下移的概率依然较大,我们将采取稳健的投资策略,围绕国家稳增长、转方式、调结构的方针政策,紧跟新四化趋势,积极寻找政策变化给市场带来的机会。我们致力于寻找具有长期竞争优势和持续成长潜力的优秀企业,通过分享他们的成长,为投资者创造更高的长期回报。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,我们将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 单位:份 ■ 基金管理人本报告期期末未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1、2013年7月1日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》。 2、2013年7月18日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金2013年第2季度报告》。 3、2013年7月25日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金持有奥飞动漫调整估值的公告》。 4、2013年8月6日披露了《关于增加国信证券股份有限公司为长安宏观策略股票型证券投资基金代销机构的公告》。 5、2013年8月13日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金持有诺普信调整估值的公告》。 6、2013年8月16日披露了《长安基金管理有限公司关于与汇付天下合作开通工商银行等八家银行借记卡网上直销业务的公告》。 7、2013年8月29日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金2013年半年度报告》和《长安宏观策略股票型证券投资基金2013年半年度报告摘要》。 8、2013年8月31日披露了《长安基金管理有限公司副总经理变更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同; 3、长安宏观策略股票型证券投资基金托管协议; 4、长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9688 公司网址:www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |