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泰信保本混合型证券投资基金2013第三季度报告2013年9月30日 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月25日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2013年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款的税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2012年2月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,本基金的投资组合比例为:股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的 60%-100%,其中,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、以上日期均是指公司公告的日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场本季度下跌,资金面持续趋紧,债券收益率上升,银行间市场继续消化六月钱荒事件,央行资金面维稳防止了季末利率大幅上升。 股票市场继续分化,小盘股领涨,本季度上证综指涨幅9.88%,中小板综指涨幅20.59%,创业板涨幅35.21%。 本季度保本基金根据CPPI策略,在保本前提下兼顾已实现收益,在股市反弹中控制股票权重及时兑现部分收益,保持目前债券权重并控制杠杆比例,逐步恢复安全垫,耐心等待合适时机出击,争取为持有人创造较高收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金单位净值为1.019元,本季度净值增长率为-0.39%,业绩比较基准增长率为1.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间,CPI或将逐步上行,弱复苏进行中,流动性将逐步收紧。三中全会的召开成为市场关注热点,改革与创新成为未来长期热点。经济政策继续有保有压,管理层将运用多种政策工具促使经济降杠杆。IPO可能重启,将对中小盘股票造成较大影响。未来一段时间股市仍将震荡,债市以持有票息收益为主。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信保本混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信保本混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 8.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2013年10月25日 本版导读:
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