证券时报多媒体数字报

  （上接B122版）

  62、万联证券有限责任公司

  注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

  办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

  法定代表人：张建军

  联系人:王鑫

  联系电话：020-38286651

  客服电话:400-8888-133

  公司网站：www.wlzq.com.cn

  63、国金证券股份有限公司

  注册地址：成都市东城根上街95号

  办公地址：成都市东城根上街95号

  法定代表人：冉云

  联系人：刘一宏

  联系电话：028-86690070

  传真：028-86690126

  客服电话：4006600109

  网址：www.gjzq.com.cn

  64、财富证券有限责任公司

  注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

  法定代表人：周晖

  联系人：郭磊

  客服电话：0731－84403333

  公司网站:www.cfzq.com

  65、恒泰证券股份有限公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  法定代表人：庞介民

  联系人：王旭华

  联系电话：0471-4972343

  网址：www.cnht.com.cn

  66、华龙证券有限责任公司

  注册地址：兰州市城关区静宁路308号

  办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼

  法定代表人：李晓安

  联系人：李昕田

  电话：0931-4890619

  传真：0931-4890628

  客服电话：4006-89-8888

  网址：www.hlzqgs.com

  67、华鑫证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

  法定代表人：洪家新

  联系人：陈敏

  电话：0755-82083788

  传真：0755-82083408

  客服电话：021-32109999,029-68918888

  网址：www.cfsc.com.cn

  68、日信证券有限责任公司

  注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层

  法定代表人：孔佑杰

  联系人:文思婷

  联系电话：010-83991737

  公司网站：www.rxzq.com.cn

  69、大通证券股份有限公司

  注册地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

  办公地址： 大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

  法定代表人： 董永成

  联系人： 谢立军

  电话：0411-39673202

  传真：0411-39673219

  客服电话：4008-169-169

  网址：www.daton.com.cn

  70、天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人：林义相

  联系人：林爽

  客服电话：010-66045678

  传真：010-66045521

  公司网址：http://www.txsec.com

  公司基金网网址：www.jjm.com.cn

  71、联讯证券有限责任公司

  注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法定代表人： 徐刚

  联系人： 丁宁

  电话：0752-2119391

  传真：0752-2119369

  客服电话：95564

  网址：www.lxzq.com.cn

  72、东兴证券股份有限公司

  注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  法定代表人： 魏庆华

  联系人： 汤漫川

  电话：010-66555316

  传真：010-6655

  客服电话：4008888993

  网址：www.dxzq.net

  73、中邮证券有限责任公司

  注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层

  办公地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层

  法定代表人： 黄海涛

  联系人： 马国滨

  电话：029-88602138

  传真：029-88602135

  客服电话：4008888005

  网址：www.cnpsec.com

  74、深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：0755-33227950

  传真：0755-82080798

  客服电话：4006-788-887

  网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

  75、上海天天基金销售有限公司、全称：上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼

  法定代表人： 其实

  联系人： 潘世友

  电话：021-54509998-7019

  传真：021-64385308

  客服电话：400-1818188

  网址：www.1234567.com.cn

  76、北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人： 闫振杰

  联系人：焦琳

  电话：010-62020088

  传真：010-62020355

  客服电话：4008886661

  网址：www.myfund.com

  77、和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：李延鹏

  电话：0755-82721122-8625

  传真：0755-82029055

  客服电话：4009200022

  网址：licaike.hexun.com

  78、 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址：北京西城区太平桥大街17号

  法定代表人：金颖

  电话：010-59378982

  传真：010-59378907

  联系人：程爽

  （三）律师事务所

  名称：广东华瀚律师事务所

  注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

  负责人：李兆良

  电话：(0755)82687860

  传真：(0755)82687861

  经办律师：杨忠、戴瑞冬

  （四）会计师事务所

  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人：杨绍信

  联系电话：（021）23238888

  传真：（021）23238800

  联系人：陈熹

  经办会计师：薛竞、陈熹

  四、基金名称

  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

  五、基金的类型

  股票型证券投资基金

  六、基金的投资目标

  通过深入研究我国宏观经济结构转型方向和长期发展趋势，选择具备新兴消费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长期增值。

  七、基金的投资范围

  本基金可以投资于A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%～95%，其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的90%。债券、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%～20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%。

  今后如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、 投资策略

  （一）资产配置策略

  本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增值。

  （二）行业配置策略

  本基金将新兴消费增长分解两个部分：一部分是居民收入增长拉动消费升级需求的部分；另一部分，由于人口结构、生活方式的变化、新技术、新商业模式的出现，创造了以往没有的新生消费需求。

  1、受惠于消费升级需求的股票

  受惠于消费升级需求的股票主要从主要消费和可选消费两个行业中进行选择。本基金采用中证指数公司定义的主要消费和可选消费行业。

  消费升级是指消费结构的升级，是各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高，它直接反映了消费水平和发展趋势。消费结构升级转型正驱动着相关产业的增长，随着我国居民收入水平提高，消费升级趋势越来越明显，导致受益消费升级需求的行业公司业绩提升。本基金将对影响居民收入水平和消费结构的因素，以及消费结构的变化趋势进行跟踪分析，发掘主要消费和可选消费行业中不同时期的消费升级主题，在不同子行业间进行积极的轮换，不断优化股票资产结构。

  中证指数有限公司根据上市公司正式公告中不同业务的营业收入为分类准则，如果仅公司主营业务收入无法确定行业分类，将同时考察主营业务收入与利润状况。上市公司行业划分原则如下：（1）如果公司某项主营业务的收入占公司总收入的50%以上，则该公司归属该项业务对应的行业；（2）如果公司没有一项主营收入占到总收入的50%以上，但某项业务的收入和利润均在所有业务中最高，而且均占到公司总收入和总利润的30%以上，则该公司归属该业务对应的行业；（3）如果公司没有一项业务的收入和利润占到30%以上，则由专家组进一步研究和分析确定行业归属。为及时反映公司行业变动，并保持行业分类的相对稳定性，上市公司行业分类原则上每年5月份重新评估并调整一次。当上市公司有合并、拆分、重组等特殊事件发生，以致影响其行业分类时，中证指数有限公司将根据相应公告对其行业分类进行临时评估与调整。

  2、受惠于新生消费需求的股票

  由于生活方式和消费阶段的不同，很多提升生活品质、彰显个性和身份的消费品在西方发达国家已经得到普及，而在我国尚处发展初期，国内与海外人均消费量和保有量存在巨大差距。随着生活水平的提高，以前一些传统生活方式下的消费品逐渐被更具健康、环保等符合新生消费特征的产品所替代。由于人口结构、居民生活方式的持续变化以及新技术、新商业模式的不断涌现，将产生新生消费需求，并拉动一系列与其相关的行业发展。本基金对于受惠于新生消费需求的股票主要从医药卫生、信息技术、电信业务三个行业中选择。本基金采用中证指数公司定义的医药卫生、信息技术、电信业务行业。

  3、消费升级和新生消费股票的投资比例

  主要消费和可选消费行业的升级需求在较长时间内仍将是新兴消费增长的主体，新生消费行业对于国民经济和居民消费的贡献虽然高速增长，但是在较长时间内很难取代现有的主要消费和可选消费行业。另一方面，随着新生消费行业的成长和成熟，将出现更新的新生消费行业，原有的新生行业将逐步变成成熟的行业。因此，本基金对于消费升级需求和新生消费需求的配置将采用核心卫星策略，投资消费升级行业股票的比例占股票投资的60%-100%，投资新生消费行业股票的比例占股票投资的0-40%。

  如果中证指数有限公司调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的行业划分标准，基金管理人在履行适当程序后有权对行业界定方法进行调整并及时公告。

  （三）股票投资策略

  在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选出能够受惠于消费增长的上市公司。

  1、定性分析

  本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据，主要包括以下几个方面：

  A、市场优势，包括上市公司的市场地位和市场份额；在细分市场是否占据领先位置；是否具有品牌号召力或较高的行业知名度；在营销渠道及营销网络方面的优势等。

  B、资源和垄断优势，包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源，比如市场资源、专利技术等。

  C、产品优势，包括是否拥有独特的、难以模仿的产品；对产品的定价能力等。

  D、其他优势，例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。

  本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析，主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略；是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式；是否具有合理的治理结构，管理团队是否团结高效、经验丰富，是否具有进取精神等。

  2、定量分析

  本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析。在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要包括每股收益增长率、净资产增长率等。

  在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,力争所选择的企业具备长期竞争优势。

  （四）债券投资策略

  本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券（包括分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。

  在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。

  （五）权证投资策略

  本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

  （六）股指期货投资策略

  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  九、业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为：

  中证内地消费主题指数×80%+上证国债指数×20%

  本基金股票投资部分的业绩基准采用中证内地消费主题指数。为反映我国证券市场中消费类等股票的整体走势，中证指数有限公司于2009年10月28日发布了中证内地消费主题指数，以中证800指数样本股作为样本空间，选择具备消费主题的股票，具有较强的代表性。固定收益投资部分的业绩基准则采用上证国债指数。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、风险收益特征

  本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年9月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日（未经审计）。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券投资。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券投资。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期内未投资股指期货。

  8.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  9、投资组合报告附注

  9.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  9.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  9.3其他资产构成

  ■

  9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

  ■

  十三、基金费用概览

  一、基金费用的种类

  （一) 与基金运作有关的费用

  1、 基金费用的种类：

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）《基金合同》生效后的信息披露费用；

  （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  （5）基金上市费及年费；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）基金的证券交易费用；

  （8）基金的银行汇划费用；

  （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用；

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述一、基金费用的种类中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  （3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  4、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费率标准的除外），须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体公告。

  5、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、认购费

  本基金认购费率最高不高于1.2%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

  ■

  投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

  2、申购费用和赎回费用

  （1）申购费

  本基金申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

  ■

  申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  （2）赎回费

  本基金场外赎回费率不高于0.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。具体如下表所示：

  ■

  本基金场内赎回费率为0.5%。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

  3、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、在“基金管理人”部分，更新了主要人员情况。

  2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

  3、在“相关服务机构”部分，对代销银行、代销券商和其他代销机构名单进行了更新。

  4、在“基金的投资”部分, 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  5、在“基金的业绩”部分，更新了本基金最近一期的业绩报告。

  6、对“基金份额持有人服务”进行了更新。

  7、对“其他应披露事项”进行了更新。

  8、对部分表述进行了更新。

  南方基金管理有限公司

  二〇一三年十月二十六日