证券时报多媒体数字报

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)（以下简称“本基金”）根据2010年4月19日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可 [ 2010 ] 479 号文》核准进行募集。本基金基金合同于2010年9月30日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

  重要提示

  投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本摘要所载内容截止日为2013年9月30日（特别事项注明截止日除外），有关财务数据和净值表现截止日为2013年6月30日（未经审计）。

  一、基金的名称

  本基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII- LOF)

  二、基金的类型

  上市契约型开放式，股票型证券投资基金。

  三、基金的投资目标

  本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。

  四、基金的投资方向

  本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

  本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

  五、基金的投资策略

  （一）投资策略

  本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  本基金可以投资于同一标的指数的ETF，基金管理人可在香港恒生国企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。

  1、资产配置策略

  作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股。本基金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，以保证对标的指数的有效跟踪。

  2、股票组合构建

  （1）股票投资原则：

  本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。

  （2）股票组合构建方法：

  本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业指数中的基准权重构建股票投资组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

  （3）本基金投资ETF主要基于以下策略：（a）根据ETF的折溢价情况，在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建；（b）根据ETF折溢价情况，参与ETF套利，以增加基金投资收益；（c）日常基金申购赎回通过ETF构造投资组合，以避免申购赎回而导致的成份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。

  （4）金融衍生产品投资

  本基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效率。

  本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略主要包括：利用汇率衍生产品，以降低基金汇率风险；利用指数衍生产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率；等等。

  此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资，以增加投资收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并按照相关规定发布临时公告。

  （二）投资管理体制

  本基金投资实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

  1、投资决策委员会

  负责本基金的整体战略和原则审定；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

  2、定量策略小组

  跟踪并研究标的指数资料信息，计算标的指数的成份股基准权重、预测成份股调整清单，为本基金投资管理提供基础数据支持；根据基金投资组合与标的指数的权重差异提出投资组合调整建议；定期提供基金风险控制报告和绩效评估报告；基金经理提出的其他技术需求支持。

  3、基金经理

  在定量策略小组的技术支持下，负责基金投资组合的构建与日常管理。

  （三）投资程序

  1、投资分析

  定量策略小组根据标的指数的相关资料和数据，利用数量模型进行历史模拟和风险测算；行业分析师对标的指数成份股的基本面情况进行实时跟踪，对基本面恶化的上市公司提供及时的风险分析报告，在此基础上形成投资组合调整建议

  在投资组合调整建议的基础上，基金经理结合本基金的投资总体目标和原则，以及本基金投资组合状况，确定投资组合调整方案。

  投资决策委员会定期召开会议，审定基金经理提交的投资检讨报告，并提出指导性意见。

  基金经理根据投资决策委员会的指导性意见，在基金经理的权限内管理投资组合。对超出基金经理权限的投资指令须报投资决策委员会审议批准。

  2、资产配置

  本基金采取自上而下的资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，然后再分别确定下一层次股票资产和现金资产的配置。

  本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。

  为尽可能降低本基金的跟踪误差，本基金在保证应对基金赎回和日常投资管理所必须的流动性需求的前提下，将尽量降低现金资产的持有比例。

  3、组合构建

  在股票资产配置上，本基金首先按照基准指数的行业权重，确定各行业的资产配置比例，然后按照行业内各个股的成份股权重，确定各个股的资产配置比例。对于因股票停牌、流动性和其他因素而无法投资的个股，本基金将尽量用本行业的个股或个股组合进行替代，以保证各行业的资产配置比例和基准指数的行业权重保持一致。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人人无法依指数权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更接近基准指数的收益率。

  4、交易执行

  基金经理在定量策略小组和行业分析师报告的基础上，结合市场情况和本基金的风险状况，进行投资组合的日常管理，向基金交易部下达投资指令。

  基金交易部执行投资指令的同时对交易执行情况进行监控，并将最终的完成情况及时向基金经理汇报。

  基金经理交易结果进行评估并形成报告。

  5、风险绩效评估

  本基金的投资评价指标有两个：跟踪误差和累计偏差。跟踪误差衡量本基金与标的指数的拟合偏离程度，力争控制本基金的净值增长率与基准指数增长率之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%；累计偏差是指衡量期间内本基金相对于标的指数的累计收益率，在相同跟踪误差水平的情况下，累计偏差的正收益比负收益好。

  6、投资组合调整

  本基金以拟合基准指数为基本原则，股票指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、基金合同中的资产配置比例约定、申购赎回情况、新股等因素，对股票指数化投资组合进行适当调整，以保证基金对基准指数的有效跟踪。

  六、基金的业绩比较基准

  本基金标的指数是恒生中国企业指数。

  本基金的业绩基准为：人民币/港币汇率×恒生中国企业指数

  七、基金的风险收益特征

  本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  八、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日（“报告期末”） ，本报告所列财务数据未经审计。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2. 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  3. 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  (1) 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

  (2) 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

  4. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。（2）本表所使用的证券代码为彭博代码。

  (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。

  5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  报告期末，本基金未持有债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  报告期末，本基金未持有债券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末，本基金未持有资产支持证券。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  报告期末，本基金未持有金融衍生品。

  9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  报告期末，本基金未持有基金。

  10.投资组合报告附注

  (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

  ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末，本基金未持有积极投资股票。

  九、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1． 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2． 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  图：嘉实H股指数（QDII-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  历史走势对比图（2010年9月30日至2013年6月30日）

  注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）1、组合投资比例限制）的有关约定。

  十、基金管理人

  （一）基金管理人概况

  1.基本情况

  ■

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

  嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

  （二）主要人员情况

  1．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

  安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

  赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

  高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

  Wolfgang Matis 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Frankfurt Business School of Economics）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（MD）。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。

  ?Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

  韩家乐先生，董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

  王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

  汤欣先生，独立董事，中共党员。1998年至2000年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师，曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员，2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。

  朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

  穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

  王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

  宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。

  张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

  戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

  王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  2、基金经理

  （1）现任基金经理

  杨阳先生，中国科学技术大学学士，宾夕法尼亚州立大学硕士，13年证券从业经验，具有基金从业资格。2000年至2003年任贝尔斯登高级工程师，2003至2005年任HBK投资公司高级工程师/交易操盘手，2005至2006年任Citadel投资集团高级数量分析师，2006年至2008年任高盛集团高级数量分析师，2008年3月加入嘉实基金管理有限公司担任高级数量分析师。2009年12月30日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理，2011年8月1日至今任嘉实深证基本面120ETF基金经理，2011年8月1日至今任嘉实深证基本面120ETF联接基金经理，2011年8月4日至今任嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金经理，2013年1月25日至今任本基金基金经理。

  （2）历任基金经理：张宏民先生自2010年9月30日至2013年1月25日任本基金基金经理。

  3、投资决策委员会

  投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、定量投资部负责人张自力先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。

  上述人员之间均不存在近亲属关系。

  十一、基金托管人

  （一）基金托管人情况

  名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

  住所：北京市西城区金融大街25号

  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人：王洪章

  成立时间：2004年09月17日

  组织形式：股份有限公司

  注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间：持续经营

  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人：田青

  联系电话：(010) 6759 5096

  中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

  截至2013年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。

  中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司，海外机构已覆盖到全球14 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

  2013年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。

  中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工225人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

  （二）主要人员情况

  杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  （三）基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日，中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。

  十二、境外资产托管人

  (一)境外托管人的基本情况

  名称：道富银行 State Street Bank and Trust Company

  注册地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

  办公地址：One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

  法定代表人：Joseph L. Hooley

  成立时间：1891年4月13日

  最近一个会计年度 (截止到2013年06月30日)所有者权益（Shareholder’s Equity）: 200.81亿美元

  （二）托管资产规模、国际信用评级和托管业务

  道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年，自1924年成为美国第一个共同基金的托管人后，道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至2013年06月30日，托管和管理资产总额已达到25.74万亿美元，一级资本比率为16.6%。道富银行长期存款信用评级为AA- (标准普尓) 及Aa2(穆迪投资)。

  道富银行在全球29个国家或地区设有办事处，2013年06月30日道富拥有超过2万9千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心：香港、新加坡、东京及悉尼，提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

  十三、相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  1.直销机构

  （1）嘉实基金管理有限公司直销中心

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  （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

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  （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

  ■

  （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

  ■

  （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

  ■

  （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

  ■

  （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

  ■

  （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

  ■

  （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

  ■

  2.代销机构

  A.场外代销机构

  (1)中国建设银行股份有限公司

  ■

  (2)中国农业银行股份有限公司

  ■

  (3)中国银行股份有限公司

  ■

  (4)交通银行股份有限公司

  ■

  (5)上海浦东发展银行股份有限公司

  ■

  (6)中信银行股份有限公司

  ■

  (7)宁波银行股份有限公司

  ■

  (8)东莞银行股份有限公司

  ■

  (9)杭州银行股份有限公司

  ■

  (10)浙商银行股份有限公司

  ■

  (11)嘉实财富管理有限公司

  ■

  (12)上海天天基金销售有限责任公司

  ■

  (13)杭州数米基金销售有限公司

  ■

  (14)中国民生银行股份有限公司

  ■

  (15)华夏银行股份有限公司

  ■

  (16)平安银行股份有限公司

  ■

  (17)中国光大银行股份有限公司

  ■

  (18)上海农村商业银行股份有限公司

  ■

  (19)江苏银行股份有限公司

  ■

  (20)乌鲁木齐商业银行股份有限公司

  ■

  (21)中信证券股份有限公司

  ■

  (22)广发证券股份有限公司

  ■

  (23)中信建投证券股份有限公司

  ■

  (24)海通证券股份有限公司

  ■

  (25)申银万国证券股份有限公司

  ■

  (26)国泰君安证券股份有限公司

  ■

  (27)中国银河证券股份有限公司

  ■

  (28)兴业证券股份有限公司

  ■

  (29)招商证券股份有限公司

  ■

  (30)华泰证券股份有限公司

  ■

  (31)长城证券有限责任公司

  ■

  (32)国都证券有限责任公司

  ■

  (33)华福证券有限责任公司

  ■

  (34)光大证券股份有限公司

  ■

  (35)渤海证券股份有限公司

  ■

  (36)安信证券股份有限公司

  ■

  (37)东北证券股份有限公司

  ■

  (38)平安证券有限责任公司

  ■

  (39)中国中投证券有限责任公司

  ■

  (40)湘财证券有限责任公司

  ■

  (41)中银国际证券有限责任公司

  ■

  (42)德邦证券有限责任公司

  ■

  (43)财富证券有限责任公司

  ■

  (44)中信万通证券有限责任公司

  ■

  (45)中航证券有限公司

  ■

  (46)中信证券（浙江）有限责任公司

  ■

  (47)长江证券股份有限公司

  ■

  (48)金元证券股份有限公司

  ■

  (49)国盛证券有限责任公司

  ■

  (50)山西证券股份有限公司

  ■

  (51)西部证券股份有限公司

  ■

  (52)广州证券有限责任公司

  ■

  (53)国联证券股份有限公司

  ■

  (54)东吴证券股份有限公司

  ■

  (55)南京证券有限责任公司

  ■

  (56)浙商证券有限责任公司

  ■

  (57)恒泰证券股份有限公司

  ■

  (58)东海证券股份有限公司

  ■

  (59)东方证券股份有限公司

  ■

  (60)第一创业证券股份有限公司

  ■

  (61)宏源证券股份有限公司

  ■

  (62)民生证券有限责任公司

  ■

  (63)新时代证券有限责任公司

  ■

  (64)上海证券有限责任公司

  ■

  (65)世纪证券有限责任公司

  ■

  (66)华西证券有限责任公司

  ■

  (67)中原证券股份有限公司

  ■

  (68)东莞证券有限责任公司

  ■

  (69)华龙证券有限责任公司

  ■

  (70)万联证券有限责任公司

  ■

  (71)国金证券股份有限公司

  ■

  (72)财通证券有限责任公司

  ■

  (73)齐鲁证券有限公司

  ■

  (74)大同证券经纪有限责任公司

  ■

  (75)瑞银证券有限责任公司

  ■

  (76)华鑫证券有限责任公司

  ■

  (77)中山证券有限责任公司

  ■

  (78)江海证券有限公司

  ■

  (79)中国民族证券有限责任公司

  ■

  (80)厦门证券有限公司

  ■

  (81)爱建证券有限责任公司

  ■

  (82)华宝证券有限责任公司

  ■

  (83)方正证券股份有限公司

  ■

  (84)西南证券股份有限公司

  ■

  (85)日信证券有限责任公司

  ■

  (86)信达证券股份有限公司

  ■

  (87)东兴证券股份有限公司

  ■

  (88)华融证券股份有限公司

  ■

  (89)国信证券股份有限公司

  ■

  (90)财富里昂证券有限责任公司

  ■

  B、场内代销机构

  指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

  （二）注册登记机构

  ■

  （三）律师事务所和经办律师

  ■

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  ■

  十四、费用概览

  （一） 基金费用的种类

  1、与基金运作有关的费用

  （1）基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （3）基金合同生效后的指数许可使用费

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。?其中，基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：

  在每个自然日：

  H＝E×A÷当年实际天数?

  H为每个自然日应计提的指数使用费，币种为人民币?

  A为“恒生中国企业指数”指数许可使用费的费率，从合同生效至2010年12月31日该费率等于0.02%;?从2011年1月1日以后该费率等于0.04%

  E为前一自然日基金资产净值?

  若一个会计年度累计计提指数使用费金额 / 当年最后一日（如为节假日取最近一日）中国人民银行或其授权机构公布的汇率中间价小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于年末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。?

  指数使用费每日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季度首日起15个自然日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。?

  如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

  （4）与基金运作有关的其他费用

  主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  2、与基金销售有关的费用

  （1）申购费

  本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下：

  ■

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

  （2）赎回费

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

  通过场内赎回的赎回费率统一为0.5％。

  通过场外赎回基金份额，以基金登记系统确认份额的顺序，按照“先进先出”的原则适用赎回费率。场外具体赎回费率如下：

  ■

  注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  3、其他费用

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

  （二）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （三）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （四）基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

  1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“四、基金的投资”部分：增加了本基金最近一期投资组合报告内容。

  3.在“五、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2013年二季度末。

  4.在“十九、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

  5.在“二十、境外资产托管人”部分：更新了境外资产托管人的相关信息。

  6.在“二十一、相关服务机构”部分： 新增嘉实财富、数米基金、天天基金3家代销机构，并更新了相关代销机构信息及会计师事务所相关信息。

  7.在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2013年3月30日至2013年9月30日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司

  2013年11月12日