证券时报多媒体数字报

  （上接B31版）

  ２、复合基准构建的公允性

  本基金是一只高持股率的基金，股票投资比例范围为基金资产的７０－９５％，其中市场中性时的股票仓位为８０％。本基金股票和债券投资的比较基准分别使用具有充分市场认同度的沪深综合指数总市值加权指数和中国债券总指数，股票和债券投资的比较基准在基金整体业绩比较基准的占比按照市场中性时两类资产的投资比例确定，可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。

  如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，本基金的管理人可以在报备中国证监会后，使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。

  如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金是风险程度较高的投资品种。

  各类别风险定义：

  １、投资组合风险

  在基金日常管理风险过程中，由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：

  （１）系统性风险：基金在投资中因市场原因而无法规避的风险；

  （２）行业配置风险：基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；

  （３）证券选择风险：基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险；

  （４）风格风险：基金在投资风格上与基准之间产生偏差，偏重于某种风格而产生的风险。

  ２、个股风险

  在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种：

  （１）财务风险：基金在投资过程中，由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误，造成基金资产净值受损的风险；

  （２）流动性风险：基金资产不能迅速、低成本地转变成现金，或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险；

  （３）价格风险：在一定时间期限内，当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例。

  ３、衍生工具风险

  在基金日常管理风险过程中，由投资部对个股风险进行监控和管理。目前，此类风险主要指由权证投资引发的风险。

  ４、作业执行风险

  在基金日常管理风险过程中，由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度，或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。

  十一、基金投资组合报告（未经审计）

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至２０１３年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

  １． 报告期末基金资产组合情况

  ２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

  １． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ２． 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ３． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ４． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ６． 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ８．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  ８．２本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

  ７． 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ９．１本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

  ９．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ９．３本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  ８． 投资组合报告附注

  ８．１

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．２

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  ８．３ 其他资产构成

  ８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１３年９月３０日。

  １、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ２、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

  ■

  注：本基金的资产配置比例为：投资于股票的最大比例和最小比例分别是９５％和７０％，投资于债券的最大比例是３０％。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业的投资占股票投资的比重不低于８０％。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓期为自２００６年１０月１１日合同生效日起６个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  十三、基金费用概览

  一、与基金运作有关的费用

  （一）基金费用的种类

  １、基金管理人的管理费；

  ２、基金托管人的托管费；

  ３、销售服务费；

  ４、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  ５、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

  ６、基金份额持有人大会费用；

  ７、基金的证券交易费用；

  ８、银行汇划费用；

  ９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  １、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  ２、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的２．５‰的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×２．５‰÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  ３、销售服务费

  ？销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

  基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前２个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。？？公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。？

  基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。

  上述一、基金费用的种类中第３－８项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  二、与基金销售有关的费用

  １、基金认购费用

  （１）认购费率

  本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过２．０％：

  （２）计算公式

  本基金认购份额的计算如下：

  认购费用 ＝ 认购金额× 认购费率

  净认购金额 ＝（认购金额 ＋ 认购利息）－ 认购费用

  认购份额 ＝ 净认购金额 ／ 基金份额面值

  基金认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  ２、基金申购费用

  （１）本基金可适用以下申购费率：

  （２）计算公式

  本基金采用金额申购方法，基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

  净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）；

  申购费用＝申购金额－净申购金额；

  申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值。

  基金申购份额保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。

  ３、赎回费

  （１）本基金赎回费率为：

  注：就赎回费而言，１年指３６５天，２年指７３０天。

  （２）计算公式

  赎回总额 ＝ 赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用 ＝ 赎回总额×赎回费率

  赎回金额 ＝ 赎回总额－赎回费用

  （３）本基金赎回费的２５％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

  ４、基金转换费用

  （１）本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费，其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费＝ ＭＡＸ【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，０】。

  （２）计算公式

  ①基金转出时赎回费的计算：

  由股票基金转出时：

  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

  由货币基金转出时：

  转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值＋待结转收益（全额转出时）

  赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率

  转出净额＝转出总额－赎回费用

  ②基金转入时申购补差费的计算：

  净转入金额＝转出净额－申购补差费

  其中，申购补差费＝ ＭＡＸ【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，０】

  转入份额＝净转入金额 ／ 转入基金当日基金份额净值

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  ３、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

  ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况酎情降低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  １、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、主要人员情况和投资决策委员会委员的相关信息；

  ２、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；

  ３、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所及经办注册会计师的相关信息；

  ４、在“六、基金份额的申购、赎回与转换”部分，更新了申购、赎回与转换的开放日及时间；申购、赎回与转换的原则；申购、赎回与转换的程序；申购、赎回与转换的数额限制；定期定额投资计划等相关信息；

  ５、在“八、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告，数据截至２０１３年９月３０日，更新了“投资管理程序”中涉及的相关部门的名称；

  ６、更新了“十、基金的业绩”部分，数据截至２０１３年９月３０日；

  ７、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了对基金份额持有人服务的相关信息；

  ８、在“二十二、其它应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至２０１３年１０月１１日。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○一三年十一月二十五日