证券时报多媒体数字报

（上接B29版）

在债券投资方面，本基金将债券资产配置分为战略性资产和战术性资产两部分。

战略性资产配置体现指数化投资原则，将以中信全债指数样本券为基础，通过保持投资组合久期与目标指数久期有限度的偏离（偏离度５％），实现对目标指数的优化复制。战略性债券资产配置的最低比例为基金净资产的６４％。随着债券市场有效性的提高，战略性债券资产配置的比重可适度增加。

战术性资产配置体现指数化的增强性投资，其投资品种不受指数样本库的限制，组合久期管理不受目标指数的限制，但受整个组合久期的限制。战术性资产投资于因投资主体偏好、流动性需求差别及市场分割而凸显投资价值的流动性较好的债券，是一个“自下而上”进行个券选择的过程。战术性债券资产最多可通过回购放大１倍操作。

本基金对战略性债券资产和战术性债券资产实行“分户经营，统一管理”。

（２）股票投资组合的构建

本基金的股票投资作为债券投资的有益补充，可以提高投资组合收益并适当分散风险。本基金主要参与新股认购和股票增发，并将适当投资于行业地位领先、业绩优良、有持续分红记录的大盘价值股。其中：通过新股认购所获的不符合个股选择标准的股票，本基金将在该股票上市后１个月内卖出；本基金投资的大盘价值股全部来自于公司建立的股票池。

股票投资组合的构建过程是自下而上进行个股选择的过程。

４、交易过程

基金经理通过投资管理系统向交易部下达投资指令。交易部负责交易执行和一线监控。

５、投资组合调整过程

基金经理密切关注宏观经济及市场形势，结合基金申购赎回情况和指数组合调整情况等，对投资组合进行动态监控和调整。

６、业绩与风险评估过程

基金经理小组和公司专职投资评估员按照投资决策委员会指导性方针和投资实施方案对投资业绩进行评估。

（三）证券选择标准

１、个券选择标准

本基金在进行指数化的增强性投资时，其个券选择主要标准如下：

（１）类似信用等级和期限的债券中选择到期收益率较高的债券；

（２）类似信用等级、久期及到期收益率水平的债券中选择凸性较大的债券；

（３）流动性较高的债券；

（４）可获得较好当期收益的债券；

（５）其他价值被低估、有增值潜力的债券。

２、个股选择标准

（１）公司发展战略清晰，管理科学稳健，处于行业领先地位；

（２）业绩优良，有持续分红记录；

（３）流通市值大于市场平均水平且市净率较低的股票；

（４）其他价值被低估的股票。

（四）投资限制

基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。

本基金投资组合的构建应遵循以下限制：

１、本基金投资于债券、股票的比例，不低于本基金资产总值的８０％；

２、本基金投资于目标指数的比例不低于本基金资产净值的６４％，其中投资于国债的比例不低于本基金资产净值的２０％；

３、本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的１０％。

４、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％，并按有关规定履行信息披露义务；

５、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期，且债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的４０％；

６、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；

７、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；

８、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证不得超过该权证的１０％；

９、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

１０、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的１０％；

１１、本基金与本基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

１２、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的２０％；

１３、中国证监会规定的其它比例限制。

（五）禁止行为

禁止用本基金资产从事以下行为：

１、投资于其它证券投资基金；

２、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

３、动用银行信贷资金从事基金投资；

４、将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款；

５、从事证券信用交易；

６、以基金资产进行房地产投资；

７、从事可能使基金资产承担无限责任的投资；

８、将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；

９、《基金法》及相关法律法规禁止从事的其它行为。

十、基金的业绩比较标准

本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为６４％，股票资产配置最高比例为１６％，现金持有最低比例为３％。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为８％，因此将基金业绩比较设定为：

基金业绩比较基准＝中信标普全债指数收益率×９２％＋中信标普Ａ股综合指数收益率×８％。

目前投资人可以通过登录中信标普指数服务网获取中信标普全债指数和中信标普Ａ股综合指数的相关信息。如果中信标普指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

十二、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——中国农业银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１３年９月３０日，本报告财务资料未经会计师事务所审计。

１、报告期末基金资产组合情况

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末仅持有上述三支股票。

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

８、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（１） 本期国债期货投资政策

本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。

（２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。

（３）本期国债期货投资评价

本基金报告期内未进行国债期货投资。

９、投资组合报告附注

（１）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（２）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（３）其他资产构成

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

本基金成立以来的业绩如下：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

十四、基金费用与税收

（一）与基金运营有关的费用

１、费用种类

（１） 基金管理人的管理费；

（２） 基金托管人的托管费；

（３） 证券交易费用；

（４） 基金信息披露费用；

（５） 基金份额持有人大会费用；

（６） 与基金相关的会计师费和律师费；

（７） 按照国家有关规定可以列入的其它费用。

２、费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的０．７５％年费率计算。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计算。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（３）上述（一）项１中（３）至（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

（二）基金的申购费、赎回费与转换费

１、投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。

２、投资者选择交纳前端申购费用时，申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过申购金额的１．５％，具体费率如下：

３、投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有期递减，具体费率如下：

４、本基金赎回费率按持有期递减，最高不超过赎回金额的０．３％，赎回费率表如下：

本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的２５％归入基金财产，余额为注册登记费和其他手续费。

５、基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。

６、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

７、基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并及时告知基金托管人与相关机构。

（三）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（一）在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

（二）在“二、释义”中，更新了《基金法》和《销售办法》的相关说明。

（三）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。

（四）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。

（五）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的有关信息。

（六）在“九、基金的投资”中，更新了“（十二）基金投资组合报告”的相关内容。

（七）在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的相关内容。

（八）在“二十二、其他应披露事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。

十六、 签署日期

本招募说明书（更新）于２０１３年１１月２１日签署。

长盛基金管理有限公司

二〇一三年十二月六日