证券时报多媒体数字报

(上接B30版)

５）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％；

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

６）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；

７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

８）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；

９）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

１０）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

１１）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；

１２）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；

１３）法律法规规定的其他比例限制。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

（六）基金资产净值的计算方法和公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（七）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

１、基金合同的变更

（１）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

（２）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行，自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。

２、基金财产的清算

（１）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起３０个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（２）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（３）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（４）基金财产清算程序：

１）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

２）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

３）对基金财产进行估值和变现；

４）制作清算报告；

５）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

６）将清算报告报中国证监会备案并公告；

７）对基金财产进行分配。

（５）基金财产清算的期限为６个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

３、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

４、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

５、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后５ 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

６、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 １５ 年以上。

（八）争议的处理和适用的法律

本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决，但若自一方书面提出协商解决争议之日起６０日内争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金合同受中国法律管辖。除争议所涉内容之外，本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

（九）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。

七、基金财务状况

本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取认购费。

本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金２０１３年１２月４日资产负债表（未经审计）如下：

八、基金投资组合

截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金的投资组合如下：

（一） 基金资产组合情况

注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。

（二）按行业分类的股票投资组合

注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。

（三）截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

（四）截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，按券种分类的债券投资组合

截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，本基金未持有债券。

（五）截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，本基金未持有债券。

（六）截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，本基金未持有资产支持证券。

（七）投资组合报告附注

１、截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

２、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金前１０名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

３、本基金２０１３年１２月４日，其他资产构成如下：

４、截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

５、截至公告前两个工作日即２０１３年１２月４日，本基金未持有权证。

九、重大事件揭示

银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金基金合同已于２０１３年１１月５日正式生效，基金管理人已于２０１３年１１月６日在《上海证券报》刊登《银华基金管理有限公司关于银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金基金合同生效公告》。

银华８００份额将于２０１３年１２月１１日开通日常申购、赎回、跨系统转托管等业务，具体业务办理规则请投资者参阅２０１３年１２月９日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上的《银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》、《关于银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告》。

本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、基金上市推荐人意见

本基金无上市推荐人。

十三、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。

（一）中国证监会核准银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金募集的文件；

（二）《银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》；

（三）《银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》；

（四）《银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》；

（五）《关于银华基金管理有限公司募集设立银华中证８００等权重指数增强分级证券投资基金之法律意见书》；

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

银华基金管理有限公司

2013年12月6日