证券时报多媒体数字报

(上接B26版)

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人:王宜四

电话:(0791)6768763

传真:(0791)6789414

客户服务电话:4008866567

网址:www.avicsec.com

(46) 德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼

法定代表人:姚文平

电话:(021)68761616

传真:(021)68767981

客户服务电话:4008888128

网址:www.tebon.com.cn

(47) 西部证券股份有限公司

注册地址:西安市东新街232号信托大厦16—17层

办公地址:西安市东新街232号信托大厦16—17层

法定代表人:刘建武

电话:(029)87406172

客户服务电话:95582

网址:www.westsecu.com.cn

(48) 华龙证券有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人:李晓安

电话:(0931)4890100

传真:(0931)4890118

客户服务电话:(0931)4890619

网址:www.hlzqgs.com

(49) 中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层

法定代表人:金立群

电话:(010)65051166

传真:(010)65051156

客户服务电话:(010)65051166

网址:www.cicc.com.cn

(50) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福田路交界处荣超商务中心A栋18-21层

办公地址:深圳市福田区益田路与福田路交界处荣超商务中心A栋18-21层

法定代表人:龙增来

电话:(0755)82023442

传真:(0755)82026539

客户服务电话:4006-008-008

网址:www.china-invs.cn

(51) 中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:吴永良

电话:(0755)82943755

传真:(0755)82940511

客户服务电话:4001022011

网址:www.zszq.com.cn

(52) 江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:(0451)82336863

传真:(0451)82287211

客户服务电话:40066-62288

网址:www.jhzq.com.cn

(53) 华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人:陈林

电话:(021)50122107

传真:(021)50122078

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

(54) 华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:祝献忠

电话:(010)58568007

传真:(010)58568062

客户服务电话:(010)58568162

网址:www.hrsec.com.cn

(55) 天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址:武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座四楼

法定代表人:余磊

电话:(027)87618889

传真:(027)87618863

客户服务电话:(028)86712334

网址:www.tfzq.com

(56) 中天证券有限责任公司

注册地址: 沈阳市和平区光荣街23 甲

办公地址: 沈阳市和平区光荣街23 甲

法定代表人:马功勋

电话:(024)23266917

传真:(024)23255606

客户服务电话:4006180315

网址:www.stockren.com

(57) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

法定代表人:其实

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

(58) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室

法定代表人:杨文斌

网址:www.ehowbuy.com

客户服务电话:400-700-9665

(59) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼

法定代表人:陈柏青

电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(60) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021-58788678

网址: www.e-rich.com.cn

(61) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88920897 4008-773-772

网址: www.5ifund.com

(62) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人:闫振杰

电话:400-888-6661

网址: www.myfund.com

(63) 中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层

法定代表人:路瑶

电话:95162,4008888160

网址: www.cifcofund.com

(64) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋 2楼

法定代表人:汪静波

电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(65) 万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

法定代表人:李招弟

电话:4008080069

网址: www.wy-fund.com

(66) 中信万通证券有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宝林

电话:95548

网址: www.zxwt.com.cn

(67) 新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层

法定代表人:刘汝军

电话:400-698-9898

网址: www.xsdzq.cn

(68) 恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:庞介民

电话:(0471)4961259

网址: www.cnht.com.cn

(69) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

电话:4006-788-887

网址: www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(70) 联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

电话:95564、4008888929

网址: www.lxzq.com.cn

(二)注册登记机构

名称:华安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

法定代表人:李勍

电话:(021)38969999

传真:(021)33627962

联系人:赵良

客户服务中心电话:40088-50099

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:(021)31358666

传真:(021)31358716

联系人:安冬

经办律师:吕红、安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层

办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人:吴港平

电话:(021)22288888

传真:(021)22280000

联系人:徐艳

经办会计师:徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

本基金名称:华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:债券型(固定组合,短期理财)。

六、基金的投资目标

在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。

七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金采用“运作期滚动”的方式运作, 在每个运作期内,本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例恒定。

本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券(包括短期融资券、即将到期的中期票据等)三类利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期,根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略。

1、资产配置策略

每个运作期初,本基金首先对回购利率与短债收益率、存款利率进行比较,并在对运作期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类货币市场工具的市场容量,确定配置比例。

2、银行定期存款及大额存单投资策略

运作期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。

3、债券回购投资策略

首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。

其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的回购操作。

4、短期信用债券投资策略

基金管理人通过“华安信用评级模型”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据等信用债券进行独立的内部评级,形成2-5级的内部评级结果,3级以上(含)为可投资范围。在运作期,基金管理人根据剩余期限(小于等于运作周期)、信用评级(是否在可投资范围)进行筛选,形成本基金的债券库;根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作周期的匹配程度,挑选适当的短期债券进行配置,并持有到期。

九、基金的风险收益特征

本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日。

1 报告期末基金资产组合情况

2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40%。

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

不适用。

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

不适用。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

不适用。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细。

6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8 投资组合报告附注

8.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日计算收益的方式,使基金份额净值保持在 1.00元。

8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

8.3本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.4 其他各项资产构成

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

(截止时间2013年6月30日)

1 华安月月鑫短期理财债券A

2 华安月月鑫短期理财债券B

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十二、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个运作期结束月末,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个运作期结束月末,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。

B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

H=E×各类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日各类基金份额应计提的销售服务费

E 为前一日的各类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计提,逐日累计至每个运作期结束月末,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中划出,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

(二)与基金销售有关的费用

1、本基金不收取集中申购费用和赎回费用。

2、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整集中申购、赎回费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

3、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。

(三)其他费用

1、基金财产拨划支付的银行费用;

2、基金合同生效后的基金信息披露费用;

3、基金份额持有人大会费用;

4、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金的证券交易费用;

6、基金的开户费用、账户维护费用

7、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五)费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

华安基金管理有限公司

二○一三年十二月二十四日