证券时报多媒体数字报

  基金管理人：国金通用基金管理有限公司

  基金托管人：中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注：本基金为发起式基金。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  3.3 其他指标

  注：无

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：基金经理的任职日期为基金管理人聘任基金经理并对外公告之日，本基金的首任基金经理的任职日期为本基金的基金合同生效之日。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

  在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

  在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

  在本报告期，本基金管理人管理有三只基金产品，分别为混合型基金、指数基金和货币基金，不存在非公平交易情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年4季度上证综指涨幅-2.70%，沪深300涨幅-3.28%，中小板涨幅-4.86%，创业板涨幅-4.64%；从市场风格指数看，大盘股、小盘股均出现下跌，IPO重启对中小板、创业板投资情绪一度产生较大冲击。从行业指数看（申万分类），家用电器（18%）、机械设备（7%）、农林牧渔（7%）领涨，有色金属（-11%）、房地产（-9%）、商业贸易（-9%）领跌。

  在流动性持续偏紧的市场环境下，大盘蓝筹股估值缺乏弹性，市场缺乏系统性机会。本基金于报告期继续坚持从大众消费品和必须投资品两个角度出发，重点发掘食品饮料、医药、汽车、轻工及TMT、环保等行业的投资机会。截至四季度末，组合持仓以食品饮料、医药、TMT行业为主，军工、交运行业为辅。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年12月31日，本基金单位份额净值0.9588元，累计单位净值1.0588元。本报告期基金单位份额净值增长率-4.25%，同期业绩比较基准增长率-1.65%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年，市场流动性预计持续偏紧，投资标的供给随IPO重启明显增加，符合经济结构调整方向的新兴产业估值大多处于高位，市场环境复杂。对银行非标资产的约束性管理趋严，长期有利于控制银行资产风险敞口的扩大，但短期内或将继续推升实际利率水平，导致企业融资成本抬高，进而降低工业企业利润增速。

  在信贷资产风险局部暴露，流动性加剧紧张背景下，货币政策若出现调整，市场有望出现短暂的系统性机会。但整体看，2014年市场或仍将呈现结构性行情。

  经过IPO冲击洗礼后，以TMT行业为代表的新兴行业中能够继续保持业绩增长的投资标的或将得到估值溢价，为投资者带来良好回报；军工有望产生持续性的主题投资机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  注：以上行业分类以2013年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

  报告期，本基金未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  报告期，本基金未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金未参与国债期货投资。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2

  本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  注：本报告期基金管理人高级管理人员持有份额总数增加86,808.63份；本报告期基金经理等人员持有份额总数减少17,332.28份；合计持有份额总数增加69,476.35份。

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：

  1、2013年10月12日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》；

  2、2013年10月16日披露了《国金通用基金管理有限公司关于国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金在北京展恒基金销售有限公司推出定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告》；

  3、2013年10月19日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告》；

  4、2013年10月23日披露了《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告》；

  5、2013年10月24日披露了《国金通用基金管理有限公司更正公告》；

  6、2013年11月6日披露了《国金通用基金管理有限公司关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金参加浙江同花顺基金销售有限公司11月费率优惠活动的公告》；

  7、2013年12月16日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加北京增财基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》；

  8、2013年12月21日披露了《国金通用基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金单笔最低申购金额、赎回份额、追加申购金额及单个交易账户最低持有份额限额的公告》；

  9、本报告期内，公司按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准基金募集的文件；

  2、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同；

  3、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议；

  4、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书；

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

  7、报告期内披露的各项公告。

  10.2 存放地点

  北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。

  10.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。

  咨询电话：4000-2000-18

  公司网址：www.gfund.com

  国金通用基金管理有限公司

  2014年1月22日