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长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金2013第四季度报告 2014-01-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2013年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(九)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年美国零售数据环比继续改善,房地产市场进一步复苏,自2012年以来的企业补库存动作得以持续。美联储的会议纪要显示虽然央行官员对经济的复苏仍然不尽满意,但也承认继续大规模执行量化宽松的风险,逐步退出当前极度宽松的政策开始进入议事日程。二季度美国失业率水平下滑到7.6%的水平,美联储认为经济整体好转,特别是房地产价格提振,促进了消费者信心与家庭开支的改善,抵消了部分财政政策缩减带来的拖累。联储官员在二季度高调讨论了量化宽松政策的退出路径,提升了市场对美国经济的信心。 截至2013年上半年,全球市场的货币调整后回报中表现比较好的是日本和美国的股票市场,对于财政悬崖谈判的担忧并没有引发市场的大幅度调整。日本方面在一季度推出超级量化宽松,目标扩大基础货币供应一倍来刺激经济,日元随即大幅贬值,增强了日本制造业出口的国际竞争力。 2013年三季度,全球市场的投资交易主线围绕美联储货币政策会议及全球制造业季节性复苏展开,由于美联储没有对量化宽松做出改变,新兴市场包括金砖四国指数有所反弹,表现最好的是日本和亚太市场。美元汇率没有形成向上的趋势,在期间内回落到这几年的均值水平,缓解了资金回流美国的市场压力。反应在行业板块方面,年初以来表现最差的原材料和采矿业强劲反弹。 四季度美国经济指标继续改善,美联储宣布将从2014年1月份开始QE减量,并且只要就业形势继续改善、通胀不进一步下行,美联储将“可能在未来的会议上推出进一步的减量步骤”。但由于照顾到经济和劳动力市场的改善的可持续性,调整资产购买速度的步伐比较小,仅缩减一百亿,强调近期由于市场预期推动的按揭抵押利率上升对房地产市场的复苏有负面影响。 除美国外,欧洲经济继续保持见底回升缓慢复苏的态势,CPI增速小幅回升、PMI连续6个月扩张、制造业和服务业PMI指数双双突破50,回到扩张的景气水位上。国际资本开始对欧洲看好,逐渐开始回流欧洲市场。德国仍是欧元区经济增长的主要动力,反映了欧元区增长分化的情况仍将持续。然而,与发达地区相比,新兴市场国家普遍继续面临资金流出的压力。 由于财政政策的制约和货币政策的相对收缩,中国国内经济在年初经历了短暂的季节性反弹后重新进入缓慢下滑轨道,香港市场主板由于权重行业的拖累全年走低,中小市值的网络信息类、医药类股票全年表现大幅超越市场,进入2014年后这种分化行情有可能持续。 除德国和日本市场没有配置外,本基金全年维持对美国的重点配置,方向选择上偏重业绩表现良好的医疗保健、可选消费和科技信息板块,对于香港市场采取完全自下而上选股的方式,规避了市场的整体风险的同时取得了较好的回报。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为1.039元,本报告期份额净值增长率为8.23%,同期业绩比较基准增长率为7.99%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 ■ 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 ■ 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议》; 4、《长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2014年1月22日 本版导读:
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