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国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2013第四季度报告 2014-01-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年01月22日 §1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1、本基金是以中证下游消费与服务产业指数为标的指数的被动式、指数型基金,故以95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年四季度,在主流消费类企业三季度业绩普遍低于预期、季度末资金市场较为紧张、IPO拟重启的背景下,中证下游消费与服务产业指数在四季度也出现了较大幅度调整;与周期品行业不同的是,企业业绩低于预期是板块调整的主要原因,年底的资金紧张对板块内公司股价的影响相对较小。 基金投资策略上,作为指数基金,投资操作上以严格控制跟踪误差为主,积极应对成分股调整、成分股停复牌、大额申购赎回等,同时关注市场出现的结构性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末,本基金份额净值为0.905元,四季度单季份额净值增长率为-3.21%,同期业绩比较基准收益率为-2.65%。基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要原因是持续大额赎回和成分股大量调整的影响。四季度单季日均跟踪误差0.05%,年化跟踪误差0.93%;符合基金合同约定的日跟踪误差不超过0.35%和年化跟踪误差不超过4.0%的限制。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年一季度,国内宏观经济层面预计波动不会很大,经济平稳运行,下游消费继续呈现稳定增长态势;海外市场,美国经济继续恢复,欧洲经济也有望逐步步入复苏通道,但美国量化宽松规模的缩减给其经济复苏会带来一定的不确定性。从宏观经济角度来讲,2014年一季度国内层面不会出现较多的利多成分,预计整体将较为平稳。 A股市场,受制于IPO的重启、经济复苏短期难有大的表现,预计整体股市仍以结构性机会为主;周期品的行业趋势没有发生根本改变,市场的机会仍将是以新兴产业和下游消费行业的成长性股票为主。本基金投资的食品饮料、医药、传媒、计算机、商业、旅游、汽车、家电、农业等行业,在经济增速放缓的过程中,这些消费类企业的业绩增长较为确定,板块防御属性明显,继续看好消费类股票的中长期表现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中,包括"贵州茅台"50,767股,市值652万元,占基金资产净值2.60%;根据贵州茅台股份有限公司2013年2月23日公告,由于该公司控股子公司"贵州茅台酒销售有限公司"违反《中华人民共和国反垄断法》,收到贵州省物价局《行政处罚决定书》并对该公司进行了罚款处理。 基金管理人认为,上述处罚有利于该公司改进销售工作管理,处罚对公司经营活动没有产生实质性影响,未改变公司基本面,本基金对上述股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名积极投资股票无流通受限情况。 5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内基金管理人自2013年10月29日起对个人投资者通过本公司网上直销系统以转账汇款方式购买本公司旗下基金实行认、申购费率优惠,指定媒体公告时间为2013年10月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]1279号) 《关于国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2010]758号) 《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》 《国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)2013年第四季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年一月二十二日 本版导读:
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