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长安宏观策略股票型证券投资基金2013第四季度报告 2014-01-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2014年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期、其他任职、离职日期均为我公司做出决定之日; 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年四季度A股市场主要受到经济短期弱势波动和十八届三中全会政策影响,整体呈现窄幅震荡的走势。最终沪深300指数下跌3.28%。从行业上看,四季度各板块分化较为严重:以家用电器、机械设备、农林牧渔等主题行业板块涨幅突出,明显跑赢大盘;而以采掘、有色、房地产等强周期板块跌幅超过大盘。 四季度,我们依然采取了自下而上选股策略,继续集中配置了符合国家产业战略规划、未来具有较好成长性的个股,主要超配了传媒、电子、医疗服务、环保、军工、高端装备等行业公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.272元。报告期内,本基金份额净值增长率为-2.38%,同期业绩基准增长率为-3.26%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年1季度,经济增长弱势难改,流动性将是我们重点关注指标,从央行的政策倾向来看,资金成本中枢维持高位是大概率事件。在企业生产与需求短期下滑阶段,我们将重点关注利润与价格对企业的双重负面影响。3月份的两会将是期间最为重要的政策观察时点,我们认为市场走出中长期底部的关键在于中长期信心的重构,我们相信随着领导层转变经济发展方式的具体政策和措施的落实,将不断增强市场的中长期发展信心,从而对股市起到正面推动作用。因此,我们倾向于1季度股指继续弱势震荡的概率较大。 本基金将在一季度坚持自下而上的选择个股,以经济结构调整为主线,挖掘具有中长期成长潜力的投资品种,优化组合,着眼未来进行长线布局。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,我们将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露: 1、2013年10月19日披露了《长安基金管理有限公司关于增加万银财富(北京)基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告》。 2、2013年10月25日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金更新招募说明书(2013年第2号)》和《长安宏观策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2013年第2号)》。 3、2013年10月25日披露了《长安宏观策略股票型证券投资基金2013年第3季度报告》。 4、2013年11月8日披露了《长安基金管理有限公司旗下基金参加万银财富(北京)基金销售有限公司申购和定期定额费率优惠活动的公告》。 5、2013年12月10日披露了《长安基金管理有限公司关于由黄陈先生代为履行公司督察长职务的公告》。 6、2013年12月31日披露了《长安基金管理有限公司关于旗下基金2013年底资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同; 3、长安宏观策略股票型证券投资基金托管协议; 4、长安宏观策略股票型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9688 公司网址:www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 二〇一四年一月二十二日 本版导读:
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