证券时报多媒体数字报

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  宝盈增强收益债券A/B

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  宝盈增强收益债券C

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  2、本基金于2008年10月20日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券C”。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度末,我们认为经济增长将趋弱,而通胀有上行压力,货币政策仍将维持中性,资金价格大概率将高位运行,年末时资金面仍有可能出现阶段性紧张,债券收益率已经有一定配置价值而对于权益市场则更为谨慎。

  报告期内,大额可转让同业定期存单(NCD)正式推出,标志着利率市场化再进一步。债券市场方面,收益率继续狂飙,上行速度一度比三季度更甚,不断有券种刷新历史收益率纪录。报告期内,我们结合NCD推出进程和shibor报价的变化情况,继续增持配置价值更高的浮息债券、减持固息品种。

  报告期内,权益市场出现小幅调整,中小盘个股相对走势仍然强于大盘蓝筹股。我们认为中小盘个股整体估值过高,风险收益比不大,而大盘股的投资机会尚需等待更好的时间窗口。因此,本报告期内我们没有参与权益投资。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  增强收益A/B:本基金在本报告期内净值增长率是-0.84%,同期业绩比较基准收益率是-1.20%。

  增强收益C:本基金在本报告期内净值增长率是-0.94%,同期业绩比较基准收益率是-1.20%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年一季度,我们预期经济增速和通胀将小幅回落,地方债务问题、非标资产问题仍将是政策关注的重点。货币政策将维持中性偏紧,利率市场化进程继续深化,货币市场资金价格大概率仍将维持高位。

  我们对债券类资产配置谨慎乐观。尽管资金价格和供求关系都将限制债券市场的表现,但是连续飙升后的债券收益率水平已经具有较强的配置价值,我们将在严格防范信用风险的前提下参与投资。结构方面,我们认为利率债优于信用债,浮息债优于固息债。

  我们对权益类资产配置更加谨慎,经济增长乏力将制约大盘股的表现,而中小盘股估值过高,系统性风险不断积聚,同时优先股和IPO重启将直接分流二级市场的资金。我们将耐心等待市场进一步的调整,择机选择基本面良好、符合国家产业政策的优质公司参与投资。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.8.1 本期国债期货投资政策

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.8.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.9.3 其他资产构成

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  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

  5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。

  《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。

  《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金托管协议》。

  宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

  本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层

  基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  9.3 查阅方式

  上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

  宝盈基金管理有限公司

  2014年1月22日