证券时报多媒体数字报

  基金管理人:大成基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年1月22日

  §１ 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年１月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１３年１０月１日起至１２月３１日止。

  §２ 基金产品概况

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  §３ 主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：１、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  ２、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

  ２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金本报告期内无境外投资顾问。

  ４．３ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普５００等权重指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普５００等权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  ４．４ 公平交易专项说明

  ４．４．１ 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  ４．４．２ 异常交易行为的专项说明

  公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１３年４季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的仅有１笔，原因为投资策略需要；公司旗下主动投资组合间存在１笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  ４．５ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  ４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１３年４季度，发达国家经济增长动力进一步增强，美国尤为突出。

  ４季度美国宏观经济数据继续表现强劲，前期发生的美国政治僵局已经获得解决，未来不会继续对宏观经济造成严重的影响。ＩＳＭ指数创出了２０１２年以来的新高，显示了制造业的持续回暖；最新公布的３季度美国ＧＤＰ季环比年化增长率更是高达４．１％，远超潜在增长水平。本季度经济增长的主要动力来自于企业的补库存行为，同时个人消费支出依然稳健增长。较好的经济数据推动力股市的进一步上涨，美国主要股指在本季度继续创出了历史新高。

  基于逐步改善的经济增长状况，美联储已经开始缩减量化宽松政策，但是缩减的步伐慢于市场预期。同时，投资者也逐步建立了美联储将会逐步退出量化宽松政策的预期，因此美联储宣布缩减量化宽松政策并未对资产市场造成严重的负面影响。

  在本报告期内，本基金的目标指数上涨９．８５％，美元兑人民币中间价下跌０．８３％，经汇率调整后的目标指数上涨８．９４％。在本报告期内，本基金净值上涨７．９３％，低于经汇率调整后的目标指数１．０１％。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为０．６４％，日均偏差绝对值为０．０３５％，均显著低于本基金合同中的目标值。

  ４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末，本基金份额资产净值为１．２７９元，本报告期基金份额净值增长率为７．９３％同期业绩比较基准收益率９．８５％，低于业绩比较基准的表现。

  ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１４年，美国宏观经济有望加速增长。经济增长的来源依然在于个人消费的持续增加和住宅市场的持续回暖，同时企业投资有望快速增加，进一步推动经济增长。

  美国各级政府在２０１２年及２０１３年持续减少支出，这对此前两年的经济增长造成了一定的负面影响。而在２０１４年，政府削减支出对宏观经济的影响会比前两年减少。

  美联储在２０１４年有可能持续削减量化宽松政策的规模，但是美联储的政策出发点是不对经济造成严重的负面影响，因此不会拖累宏观经济。同时，美联储仍将在很长一段时间内保持极低利率，这将保证经济增长。

  本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好的跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

  §５ 投资组合报告

  ５．１ 报告期末基金资产组合情况

  ■

  ５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  ５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ５．３．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

  ５．３．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

  ５．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ５．４．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  ５．４．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

  ５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  ５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。

  ５．１０ 投资组合报告附注

  ５．１０．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  ５．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  ５．１０．３ 其他资产构成

  ■

  ５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ５．１０．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

  ５．１０．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

  ５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  §６ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §７ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

  §８ 影响影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §９ 备查文件目录

  ９．１ 备查文件目录

  １、中国证监会批准设立大成标普５００等权重指数证券投资基金的文件；

  ２、《大成标普５００等权重指数证券投资基金基金合同》；

  ３、《大成标普５００等权重指数证券投资基金托管协议》；

  ４、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

  ５、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

  ９．２ 存放地点

  本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

  ９．３ 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ进行查阅。

  大成基金管理有限公司

  2014年1月22日