证券时报多媒体数字报

  基金管理人：东方基金管理有限责任公司

  基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位：人民币元

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  注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东方安心收益保本混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （2013年7月3日至2013年12月31日）

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  注：本基金合同于2013年7月3日生效，截至报告期末，本基金成立不满六个月，仍处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年3季度，国际方面，美国实际GDP增速、11月工业产出和新屋开工等数据均远超市场预期，进一步巩固了美国经济持续复苏的趋势。美联储12月17-18日货币会议正式启动QE缩减策略；国内方面，中央经济工作会议召开，会议继续明确了“稳增长”的政策基调。审计署也发布了《全国政府性债务审计结果》，结果表明地方政府性债务总量安全，系统性危机可控。宏观经济方面，基建与房地产投资增速走低，资金价格也在年末出现了又一波明显的上升。这给短期经济增长势头带来了负面压力。总体来看，国内增长动能正在部分地从“稳增长”政策转向外需。不过，目前外需尚无法完全对冲国内“稳增长”政策后撤所造成的影响，经济增速因而在短期内小幅减速。

  四季度，债券市场依然延续三季度的调整局面。在资金面超预期紧张的推动下，所有期限、品种的债券收益率均不断创出新高。10年期国债一度达到4.7%左右，中低等级信用债收益率也普遍高于8%。

  报告期内，本基金进行了大量的同业存款和逆回购操作，成功的规避了四季度的市场调整。同时在优选发债主体资质的前提下，购买了少量债券。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  2013年10月1日至12月31日，本基金净值增长率为0.85%，业绩比较基准收益率为1.07%，低于业绩比较基准0.22%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年1季度，国际方面，美国等发达国家经济继续温和复苏的态势已日趋明朗，但复苏动能仍高度依赖于宽松的政策环境。美国 QE 退出可能对欧美经济复苏产生负面影响；国内方面，经济增长底线逐渐明确，明年经济下行风险降低。宏观经济将在国内外双方的带动下，步入温和复苏的通道。

  未来一季度，本基金将继续以存款和逆回购为主，赚取稳定收益。等待市场明确转暖后，再逐步加大债券的配置力度。

  感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10投资组合报告附注

  5.10.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形。

  5.10.2本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围。

  5.10.3其他各项资产构成

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  5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1备查文件目录

  一、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》

  二、《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》

  三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

  四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

  8.2存放地点

  上述备查文本存放在基金管理人办公场所。

  8.3查阅方式

  投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

  东方基金管理有限责任公司

  2014年1月22日