证券时报多媒体数字报

  基金管理人:华润元大基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年1月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年10月29日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  3、本货币基金合同生效日为2013年10月29日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  华润元大现金收益货币A

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  注:本基金收益分配为按月结转份额。

  华润元大现金收益货币B

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  注:本基金收益分配为按月结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  ■

  注:1、本基金基金合同于2013年10月29日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年;

  2、按基金合同规定,基金管理人应当自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至报告期末,本基金仍处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1.此处的任职日期为本基金合同生效日。

  2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,未发生违反公平交易制度的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年四季度,货币市场在央行中性偏紧及灵活调整的公开市场操作的引导下,整体流动性对比第三季度,呈现一个逐渐收紧的趋势。央行在四季度中进行且暂停过数次逆回购投放,同时辅以月末或者其他资金波动时点的定点SLO等操作工具来熨平资金面波动;政策大方向上,央行依旧没有释放出放松的信号,推进利率市场化的同时,且倒逼金融机构去杠杆的用意较为明显。这也助推了四季度货币市场利率中枢的抬升,指标性的7天回购利率均值由三季度的3.95%显著上行至4.74%,而1个月的回购利率均值由5%上涨至5.9%。在利率水平抬高的同时,资金面的波动也更加频繁,10月底、11月中旬及12月底,资金面多次出现收紧的局面。总体而言,四季度的资金面收紧也为货币基金产品分享市场利率上行提供了明显的机会。

  华润元大现金收益基金在2013年10月29日正式成立。本季度中,本基金充分把握住资金面波动且利率上涨的市场机会,灵活配置各期限的同业存款投资及债券逆回购操作。本基金一方面在资金利率上涨的通道中,锁定住跨月或者跨年品种的长期高收益存款;另一方面也通过配置短期限的债券逆回购,提供日常的流动性支持以及获取短期资金利率冲高带来的获利机会。2014年一季度预计银行间债券账户将开设完毕,届时投资组合中将开始配置部分高流动性的优质短期债券,为基金投资运作提供更丰富的工具选择。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,A级基金的净值收益率为0.8154%,同期业绩比较基准收益率为0.2367%,超过同期业绩比较基准0.5787%;B级基金的净值收益率为0.8585%,同期业绩比较基准收益率为0.2367%,超过同期业绩比较基准0.6218%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年一季度,宏观经济增速将较2013年四季度出现小幅放缓,主要影响动因来自于社会融资总量增速的逐渐下降以及较高资金成本对于投资效益的削弱。此外,通胀水平可能继续回落,且继续呈现温和的走势。央行的货币政策基调已定,保持适度流动性以及价格型工具的灵活调整,将引导货币市场利率继续维持较高的水平。而债券市场方面,受制于长期流动性偏紧的预期,收益率将继续维持在目前高位,难有明显回落。投资策略上,我们将继续积极参与市场的短期回购和长期存款配置操作,同时依靠自身信用研究实力,精选高流动性的优质短期债券进行配置,提高整体组合的收益率和流动性。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:本基金本报告期内未进行债券回购融资。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

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  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明

  本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

  5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20%的情况。

  5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:1、本基金总申购份额含因份额升降级等导致的强制调增份额,总赎回份额含因份额升降级等导致的强制调减份额;

  2、本基金合同生效日为2013年10月29日。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会关于核准本基金募集的批复;

  2、本基金基金合同;

  3、本基金托管协议;

  4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

  9.3 查阅方式

  基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

  华润元大基金管理有限公司

  2014年1月22日