证券时报多媒体数字报

  （上接B62版）

  （１３）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％；

  本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

  （１４）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；

  （１５）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金以及到期日在一年以内的政府债券；

  （１６）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

  本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货交易账户开立、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

  ３、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

  （九）投资组合比例调整

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

  （十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

  １、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  ２、有利于基金资产的安全与增值；

  ３、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

  ４、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

  （十一） 基金的融资、融券

  本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

  （十二）基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至２０１３年９月３０日，本财务数据未经审计。

  １、报告期末基金资产组合情况

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  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ２．１报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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  ２．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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  ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  ３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ８．１、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  ８．２、本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  ９、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ９．１、本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  ９．２、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  ９．３、本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  １０、投资组合报告附注

  １０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  １０．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  １０．３其他资产构成

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  １０．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

  １０．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  １０．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  １０．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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  １０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

  八、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  一、自基金合同生效以来（２０１１年１２月２０日）至２０１３年９月３０日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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  二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较：

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  注：１、本基金基金合同于２０１１年１２月２０日正式生效，截至报告期末已满二年；

  ２、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

  九、基金的费用与税收

  （一）与基金运作相关的费用

  １、基金费用的种类

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  （４）基金合同生效以后的信息披露费用；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  （７）基金资产的资金汇划费用；

  （８）基金指数许可使用费；

  （９）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．８５％年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．８５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．８５％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金管理费

  Ｅ 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  （２）基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１５％年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

  Ｈ 为每日应计提的基金托管费

  Ｅ 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  （３）指数许可使用费

  本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方深圳证券信息有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的０．０２％的年费率计提。计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．０２％÷当年天数

  Ｈ 为每日应付的指数使用许可费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  指数许可使用费的收取下限为每季人民币５万元（基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度５万元，即不足５万元时按照５万元收取。）。

  指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

  如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体及时公告。

  （４）本条第１款第（３）至第（９）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  ３、不列入基金费用的项目

  本条第１款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

  ４、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集安排”中“（六）基金的认购”中的相关规定。

  ２、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“（七）申购、赎回的费率”与“（八）申购份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。

  ３、转换费率

  本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告并及时通知基金托管人。

  ４、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

  （五）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十、其他应披露事项

  （一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

  （二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

  （三）２０１３年６月２１日至２０１３年１２月２０日发布的公告：

  １、２０１３年６月３０日，平安大华基金管理有限公司２０１３年６月３０日基金净值公告；

  ２、２０１３年７月１７日，平安大华深证３００指数增强型证券投资基金２０１３年第２季度报告；

  ３、２０１３年８月２日，平安大华深证３００指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）及摘要；

  ４、２０１３年８月１９日，平安大华基金管理有限公司关于新增深圳市前海凤凰财富基金销售有限公司为基金代销机构的公告；

  ５、２０１３年８月２７日，平安大华深证３００指数增强型证券投资基金２０１３年半年度报告；

  ６、２０１３年９月２５日，关于平安大华基金管理有限公司与深圳前海凤凰财富基金销售有限公司开通开放式基金转换业务及参加费率优惠活动的公告；

  ７、２０１３年１０月２５日，平安大华深证３００指数增强型证券投资基金２０１３年第３季度报告。

  （四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

  十一、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对２０１１年１１月１４日公布的《平安大华深证３００指数增强型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

  １、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

  ２、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

  ３、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

  ４、“十一、基金的投资”中，根据最新资料，更新了“（十二）基金投资组合报告”的内容。

  ５、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”的内容。

  ６、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了２０１３年６月２１日至２０１３年１２月２０日期间涉及本基金的公告。

  ７、根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

  平安大华基金管理有限公司

  2014年1月29日