证券时报多媒体数字报

(上接B30 版)

（７９）东兴证券股份有限公司

（８０）东吴证券股份有限公司

（８１）信达证券股份有限公司

（８２）方正证券股份有限公司

（８３）长城证券有限责任公司

（８４）光大证券股份有限公司

（８５）广州证券有限责任公司

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（８９）大同证券经纪有限责任公司

（９０）国联证券股份有限公司

（９１）浙商证券股份有限公司

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（９６）东莞证券有限责任公司

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（９８）东海证券有限责任公司

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（１０６）中航证券有限公司

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（１０９）西部证券股份有限公司

（１１０）华福证券有限责任公司

（１１１）华龙证券有限责任公司

（１１２）中国国际金融有限公司

（１１３）财通证券股份有限公司

（１１４）五矿证券有限公司

（１１５）华鑫证券有限责任公司

（１１６）瑞银证券有限责任公司

（１１７）中国中投证券有限责任公司

（１１８）中山证券有限责任公司

（１１９）日信证券有限责任公司

（１２０）江海证券有限公司

（１２１）天源证券有限公司

（１２２）国金证券股份有限公司

（１２３）中国民族证券有限责任公司

（１２４）华宝证券有限责任公司

（１２５）厦门证券有限公司

（１２６）爱建证券有限责任公司

（１２７）英大证券有限责任公司

（１２８）财达证券有限责任公司

（１２９）大通证券股份有限公司

博时基金管理有限公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：博时基金管理有限公司

住所： 广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层

办公地址： 北京市建国门内大街１８号恒基中心１座２３层

法定代表人：杨鶤

电话：（０１０）６５１７１１６６

传真：（０１０）６５１８７０６８

联系人：许鹏

（三）律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址： 北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层

办公地址： 北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层

电话： ０１０－６５８９０６９９

传真： ０１０－６５１７６８００

联系人： 黄伟民

经办律师： 黄伟民、陈周

（四）会计师事务所和经办注册会计师

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法人代表： 杨绍信

电话： ０２１－６１２３８８８８

传真： ０２１－６１２３８８００

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、陈熹

四、基金的名称

博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金的类型

联接基金

六、基金运作方式

交易型开放式指数基金的联接基金

七、基金的投资目标

通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

八、投资范围

本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股，新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种。

本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的９０％，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

九、投资策略

本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金，标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等，新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，紧密跟踪标的指数的表现，以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。

本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方式，包括在该ＥＴＦ的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回，也包括在该ＥＴＦ的二级市场以现金直接买卖ＥＴＦ份额。本基金投资于目标ＥＴＦ的方式以申购和赎回为主，但在目标ＥＴＦ二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ＥＴＦ。

在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。

１．投资组合的构建

基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤：确定目标组合、制定建仓策略，以及逐步调整组合。

（１）确定目标组合。基金管理人通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金等，以紧密跟踪标的指数的表现。

（２）制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，制定合理的建仓策略。

（３）逐步调整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组合进行动态调整，直至达到紧密跟踪标的指数的目标。

本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的９０％，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金将在基金合同生效之日起３个月内达到这一投资比例。此后，如因各种因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。

２．投资组合的日常管理

本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面：

（１）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息，如股本变化、分红、停牌、复牌，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而分析是否需要对投资组合进行调整，为投资决策提供依据。

（２）标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化，确定标的指数的变化是否与预期相一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。

（３）每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息，分析这些信息对投资组合的影响。

（４）投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因，并对拟调整的成份股的流动性进行分析。

（５）投资组合调整。使用数量化投资分析模型，寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案，确定组合交易计划；如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件，由基金经理召集会议，决定基金的操作策略；进一步调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。

３．投资组合的定期管理

本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面：

（１）每月

每月末，根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求，及时检查组合中的现金比例，进行现金支付的准备。

每月末，基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析，分析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，寻找出未能有效控制较大偏离的原因。

（２）每半年

根据标的指数的编制规则与指数调整公告，基金经理依据投资决策委员会的决策，在标的指数成份股调整生效前，分析并制定投资组合调整策略，尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

４．投资绩效评估

本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面：

每日，基金经理分析基金的跟踪偏离度。

本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。

基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情况，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股调整前后的操作，以及成份股未来可能发生的变动等。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：

上证超级大盘指数收益率Ｘ９５％＋银行活期存款税后利率Ｘ５％

如果上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数，或者中证指数有限公司变更或停止上证超级大盘指数的编制及发布，或者上证超级大盘指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证超级大盘指数不宜继续作为目标基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，经与托管人协商一致，履行相应程序后，本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１３年９月３０日。本报告财务数据未经审计师审计。

１报告期末基金资产组合情况

２期末投资目标基金明细

３报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

５报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

１１投资组合报告附注

（１）本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（２）报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（３）其他各项资产构成

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：－－

十四、基金费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

１．基金管理人的管理费；

２．基金托管人的托管费；

３．基金财产拨划支付的银行费用；

４．基金合同生效后的基金信息披露费用；

５．基金份额持有人大会费用；

６．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

７．基金的证券交易费用；

８．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

９．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

管理人对本基金投资组合中投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分的基金资产净值不计提基金管理费。

前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

托管人对本基金投资组合中投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金那部分资产不计提基金托管费。

前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分基金资产净值后的净额，金额为负时以零计。

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（二） 与基金销售有关的费用

１．申购和赎回费率

表：基金的申购费率表

来源：博时基金

表：本基金的赎回费率表

注：１年指３６５天 来源：博时基金

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

２、转换费用

基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

３．基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

（五）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１３年８月１３日刊登的本基金原招募说明书（《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

１． 在“三、基金管理人”中，对基金管理人博时基金管理公司的基本情况进行了更新；

２． 在“四、基金托管人”中，对基金托管人中国建设银行股份有限公司的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；

３． 在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；

４． 在“十一、基金的投资”中，更新了 “（十二）基金投资组合报告”，数据内容截止时间为２０１３年９月３０日，财务数据未经审计；

５． 在“十二、基金的业绩”中，更新了基金的业绩数据，数据内容截止时间为２０１３年６月３０日；

６． 在“二十四、其它应披露事项”中披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。

博时基金管理有限公司

2014年2月12日