证券时报多媒体数字报

  重要提示

  华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2013年4月26日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】610号）进行募集。本基金的基金合同于2013年8月2日正式生效。

  华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

  投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本更新招募说明书所载内容截止日为2014年2月2日，有关财务和业绩表现数据截止日为2013年12月31日，财务和业绩表现数据未经审计。

  本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

  一 基金管理人

  （一）基金管理人概况

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

  法定代表人：齐亮

  成立日期： 2004年11月18日

  批准设立机关：中国证券监督管理委员会

  批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号

  经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

  组织形式：有限责任公司

  注册资本：贰亿元人民币

  存续期间：持续经营

  联系人：沈炜

  联系电话：400-888-0001，（021）38601777

  股权结构： PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责任公司）49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。

  （二）主要人员情况

  1、董事会成员

  齐亮先生：董事长，硕士，1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长，2001年至2004年任华泰证券股份有限公司副总裁。

  姜治平先生：董事，硕士，曾就职于CR&R环保公司、Unisys优利系统日本有限公司，1994年-2002年任纽约银行梅隆资产管理公司高级投资组合经理，2003年-2010年任纽约梅隆资产管理公司亚太区行政总裁，2010年-2011年任纽约梅隆银行被动投资及交易型开放式指数证券投资基金全球主管，2012年3月至今任柏瑞投资公司行政总裁。

  吴祖芳先生：董事，硕士，1992年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

  Rajeev Mittal先生： 董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009—2011年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司），2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。

  韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

  朱小平先生：独立董事，硕士，1983至今任中国人民大学商学院教授。

  陈念良先生：独立董事，1977年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。

  薛加玉先生：独立董事，博士，1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，1999-2000年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行总裁，2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

  杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任该律师事务所合伙人。

  2、监事会成员

  严玉珍女士：监事长，学士，1987年1月至1988年9月任罗兵咸永道（前容永道会计）高级稽核员，1988年12月至1990年4月任香港电讯（前大东电报）管理会计，1990年5月至1996年11月任宝达证券（施罗德集团）副财务总监，1996年12月至2007年9月任施罗德投资管理（香港）有限公司财务董事，2007年9月至2008年6月任交银施罗德基金管理有限公司高级总经理顾问，2008年7月至2012年9月任施罗德投资管理（香港）有限公司首席营运官，2012年9月至今任柏瑞投资亚洲有限公司首席财务官。

  王桂芳女士：监事，硕士，1996-2003年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理，2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理，2006年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。

  柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF基金及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。

  陈培先生：监事，硕士。2001-2004年，就职于富国基金管理有限公司，任基金会计等职。2004年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。

  3、总经理及其他高级管理人员

  韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

  王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

  陈晖女士：督察长，硕士，1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，1999-2004年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

  房伟力先生：副总经理，硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

  田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理，2013年9月起任公司副总经理。 本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。

  4、本基金基金经理

  田汉卿女士，同上。

  5、投资决策委员会成员

  主席：总经理韩勇先生；

  成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；研究部总监蔡静女士；固定收益部总监董元星先生；投资部总监汪晖先生；基金经理沈涛先生。

  列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  （三）基金管理人的职责

  1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

  2、办理基金备案手续；

  3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

  5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

  6、编制季度、半年度和年度基金报告；

  7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

  8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

  9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

  10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

  11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

  12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

  13、中国证监会规定的其他职责。

  （四）基金管理人的承诺

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

  （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

  （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

  3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

  （1）越权或违规经营；

  （2）违反基金合同或托管协议；

  （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6）玩忽职守、滥用职权；

  （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

  （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

  （9）贬损同行，以抬高自己；

  （10）以不正当手段谋求业务发展；

  （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

  （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

  （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

  4、基金经理承诺

  （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

  （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

  （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  （五）基金管理人的内部控制制度

  1、内部控制的原则

  （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

  （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

  （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；

  （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；

  （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

  （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  2、内部控制的主要内容

  （1）控制环境

  董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。

  公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

  公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

  （2）风险评估

  公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

  （3）控制活动

  控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

  自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

  （4）信息与沟通

  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

  （5）内部监控

  内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

  3、基金管理人关于内部控制的声明

  （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

  （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

  （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  二 基金托管人

  （一）基本情况

  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期：1983年10月31日

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管及投资者服务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：唐州徽

  电话：（010）66594855

  传真：（010）66594942

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至2013年12月31日，中国银行已托管247只证券投资基金，其中境内基金222只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  （四）托管业务的内部控制制度

  中国银行托管及投资者服务部风险控制工作是中国银行风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管及投资者服务部风险控制工作贯穿所辖业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

  中国银行托管业务从2007年已经连续四年通过美国“SAS70”准则和英国“AAF01/06”准则审计报告，是国内唯一一家通过两种国际准则的托管银行，内控制度完善、风险防范严密，能够有效保证托管资产的安全。2011、2012年度，中国银行托管业务内部控制通过国际新准则“ISAE3402”，是国内第一家获得此报告的托管银行，再次领先于同业。

  （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  三 相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

  1、直销机构：

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  注册地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

  办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

  法定代表人：齐亮

  电话：（021）38784638

  传真：（021）50103016

  联系人：沈炜

  客服电话：400-888-0001，（021）38784638

  公司网址：www.huatai-pb.com

  2、代销机构

  1)中国银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人：田国立

  传真：（010）66594853

  客服电话：95566

  公司网址：www.boc.cn

  2)交通银行股份有限公司

  注册地址：上海市银城中路188号

  办公地址：上海市银城中路188号

  法定代表人：牛锡明

  联系人：曹榕

  电话：（021）58781234

  传真：（021）58408483

  客服电话：95559

  公司网址：www.bankcomm.com

  3)爱建证券有限责任公司

  注册地址：上海浦东新区世纪大道1600号32层

  办公地址：上海浦东新区世纪大道1600号32层

  法定代表人：宫龙云

  联系人：戴莉丽

  电话：（021）32229888

  传真：（021）68728703

  客服电话：（021）63340678

  公司网站：www.ajzq.com

  4)渤海证券股份有限公司

  注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址：天津市南开区宾水西道8号

  法定代表人：杜庆平

  联系人：王兆权

  电话：（022）28451861

  传真：（022）28451892

  客服电话：400-651-5988

  公司网址：www.bhzq.com

  5)财富证券有限责任公司

  注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

  办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层

  法定代表人：孙智勇

  联系人：郭磊

  电话：（0731）84403319

  传真：（0731）84403439

  客服电话：（0731）84403319

  公司网址：www.cfzq.com

  6)长城证券有限责任公司

  注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人：黄耀华

  联系人：高峰

  电话：（0755）83516094

  传真：（0755）83515567

  客服电话：（0755）33680000、400-6666-888

  公司网址：www.cgws.com

  7)长江证券股份有限公司

  注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人：胡运钊

  联系人：李良

  电话：（027）65799999

  传真：（027）85481900

  客服电话：95579或4008-888-999

  公司客服网址：www.95579.com

  8)德邦证券有限责任公司

  注册地址：上海市福山路500号26楼

  办公地址：上海市福山路500号26楼

  法定代表人：姚文平

  联系人：徐可

  电话：（021）68761616

  传真：（021）68767981

  客服电话：400-888-8128

  公司网址：www.tebon.com.cn

  9)东吴证券股份有限公司

  注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

  办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

  法定代表人：吴永敏

  联系人：方晓丹

  电话：（0512）65581136

  传真：（0512）65588021

  客服电话：（0512）33396288

  公司网址：www.dwjq.com.cn

  10)国都证券有限责任公司

  注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人：常喆

  联系人：黄静

  电话：(010）84183333

  传真：（010）84183311-3389

  客服电话：400-818-8118

  公司网址：www.guodu.com

  11)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址：上海市浦东新区商城路618号

  办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

  法定代表人：万建华

  联系人： 芮敏棋

  电话：（021）38676666

  传真：（021）38670666

  客服电话：95521

  公司网址：www.gtja.com

  12)国信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人：何如

  联系人：齐晓燕

  电话：（0755）82130833

  传真：（0755）82133302

  客服电话：95536

  公司网址：www.guosen.com.cn

  13)华宝证券有限责任公司

  注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

  法定代表人：陈林

  联系人：汪明丽

  电话：（021）68778075

  传真：（021）68777723

  客服电话：400-820-9898

  公司网址：www.cnhbstock.com

  14)华融证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街8号

  办公地址：北京市西城区金融大街8号华融大厦A座3层

  法定代表人：宋德清

  联系人：黄恒

  电话：（010）58568235

  传真：（010）58568062

  客服电话：（010）58568118；或前往各营业网点咨询

  公司网址：www.hrsec.com.cn

  15)华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路90号

  办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  联系人：孔晓君

  电话：（0755）82569143

  传真：（0755）82492962

  客服电话：95597

  公司网址：www.htsc.com.cn

  16)华鑫证券有限责任公司

  注册地址：上海市肇家浜路750号

  办公地址：上海市肇家浜路750号

  法定代表人：洪家新

  联系人：程学军

  电话：（021）64379456

  传真：（021）64333051

  客服电话： 021－32109999、029-68918888

  公司网址：www.cfsc.com.cn

  17)平安证券有限责任公司

  注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼

  法定代表人：杨宇翔

  联系人：郑舒丽

  电话：（0755）22626391

  传真：（0755）82400862

  客服电话：95511*8

  公司网址：stock.pingan.com

  18)齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市经七路86号

  办公地址：山东省济南市经七路86号23层

  法定代表人：李玮

  联系人：吴阳

  电话：（0531）68889155

  传真：（0531）68889752

  客服电话：95538

  公司网址：www.qlzq.com.cn

  19)山西证券股份有限公司

  注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

  法定代表人：侯巍

  联系人：郭熠

  电话：（0351）8686659

  传真：（0351）8686619

  客服电话：400-666-1618、（0351）95573

  公司网址：www.i618.com.cn

  20)申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪贸易广场45层

  办公地址：上海市常熟路171号

  法定代表人：储晓明

  联系人：李清怡

  电话：（021）54041654

  传真：（021）54038844

  客服电话：95523或4008895523

  公司网址：www.sywg.com

  21)天相投资顾问有限公司

  注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

  法定代表人：林义相

  联系人：林爽

  电话：（010）66045529

  传真：（010）66045518

  客服电话：（010）66045678

  公司网址：www.txsec.com或www.jjm.com.cn

  22)信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：唐静

  电话：（010）63081000

  传真：（010）63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  23)中航证券有限公司

  注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人：王宜四

  联系人：戴蕾

  电话：（0791）86768681

  传真：（0791）86770178

  客服电话：400-886-6567

  公司网址：www.avicsec.com

  24)中国中投证券有限责任公司

  注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘毅

  电话：（0755）82023442

  传真：（0755）82026539

  客服电话：400-600-8008

  公司网址：www.china-invs.cn

  25)中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市安立路66号4号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人：王常青

  联系人：权唐

  电话：400-8888-108

  传真：（010）65182261

  客服电话：400-888-8108

  公司网址：www.csc108.com

  26）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021—58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站： www.erichfund.com

  27）上海好买基金销售有限公司

  注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

  法定代表人：杨文斌

  联系人：张茹

  电话：021-58870011-6702

  传真：021-68596916

  客服电话：400-700-9665

  公司网址：http://www.ehowbuy.com

  28）上海天天基金销售有限公司

  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号二号楼2层

  办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

  法定代表人：其实

  联系人：潘世友

  电话：021-54509988-7019

  传真：021-64385308

  客服电话：400-181-8188

  公司网址：www.1234567.com.cn

  29）深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人：薛峰

  联系人：童彩平

  电话：（0755）82080798

  传真：（0755）82080798

  客服电话：400-678-8887

  公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn

  30)北京展恒基金销售有限公司

  注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人：闫振杰

  联系人：李兆贺

  电话：010-62020088

  传真：010-62020355

  客服电话：400-888-6661

  公司网址：www.myfund.com

  31)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人： 凌顺平

  联系人：杨翼

  电话：0571-88911818

  传真：0571-86800423

  客服电话：4008-773-772

  公司网站：www.5ifund.com

  32)杭州数米基金销售有限公司

  注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

  办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法定代表人： 陈柏青

  联系人：张裕

  电话：021-60897840

  传真：0571-26698533

  客服电话：4000-766-123

  公司网站： http://www.fund123.cn/

  33)中期时代基金销售（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

  法定代表人：路瑶

  联系人：侯英建

  电话：010-65807865

  传真：010-65807864

  客服电话：010-65807609

  公司网站：www.cifcofund.com

  34)和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：于杨

  电话：021-20835779

  客服电话：400-920-0022

  公司网址：licaike.hexun.com

  35)万银财富（北京）基金销售有限公司

  注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

  法定代表人： 李招弟

  联系人：刘媛

  电话：（010）59393923-819

  客服电话：400-808-0069

  公司网址：www.wy-fund.com

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

  （二）注册登记机构

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

  法定代表人：齐亮

  办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层

  电话：400-888-0001，（021）38601777

  传真：（021）50103016

  联系人：陈培

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：北京市金杜律师事务所

  住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层

  负责人：王玲

  电话：（021）24126000

  传真：（021）24126150

  经办律师：靳庆军、傅轶

  联系人：傅轶

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

  住所：上海湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人：杨绍信

  经办注册会计师：薛竞、刘颖

  电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  四 基金的名称

  华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金

  五 基金的类型

  股票型

  六 基金的投资目标

  本基金为指数增强型股票投资基金，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

  本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。

  七、基金的投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括公告等）后，可以将其纳入投资范围。

  本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。

  八 基金的投资策略

  本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。

  1、比较基准的标的指数

  本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A 股市场总体发展趋势。

  沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序变更本基金的标的指数。

  2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略

  本基金利用定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。

  （1）多因子alpha 模型——股票超额回报预测

  多因子alpha 模型以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金alpha 模型的因子可归为如下几类: 价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

  多因子alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师预测等等多方面的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。

  （2）风险估测模型——有效控制预期风险

  纯指数化投资力求跟踪误差最小，指数增强投资策略则需要力求将跟踪误差控制在一定范围之内。本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险（用跟踪误差衡量）控制在目标范围内。

  （3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩

  本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。

  （4）投资组合的优化

  本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括指数成份股和非指数成份股中，流动性和基本面信息较好的股票。

  （5）投资组合的调整

  本基金将根据所考虑各种信息的变化情况，对投资组合进行重新优化，调整投资组合的构成，并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。

  3、债券投资策略

  本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

  4、金融衍生工具投资策略

  在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。

  5、融资融券和转融资转融券

  从投资人的利益出发，本基金可在法律法规允许的范围内参与适当的融资融券和转融资转融券业务。

  九 基金的业绩比较基准

  95%×沪深300指数收益率＋2.5% (指年收益率，评价时按期间折算)

  沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数成份股为A 股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票，覆盖了沪深市场六成左右的市值，能够反映市场主流投资的收益情况。

  随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。

  十 基金的风险收益特征

  本基金是一只指数增强型股票投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金，跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外，在特殊情况下，从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整，以至于股票持仓比例较大低于正常水平时，基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算，但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。

  十一 基金的投资组合报告

  投资组合报告截止日为2013年12月31日。

  1、 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8、 投资组合报告附注

  1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  1） 其他资产构成

  ■

  2） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  3） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二 基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2013年12月31日。

  1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  ■

  2、 基金的收益分配情况

  本基金成立以来未进行收益分配。

  3、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

  基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  ■

  注：图示日期为2013年8月2日至2013年12月31日。

  1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围的要求,基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。

  十三 基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  4、基金合同生效以后的信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  7、基金资产的资金汇划费用；

  8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.00%年费率计提。

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.00%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的基金托管费

  基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

  （三）不列入基金费用的项目

  本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （四）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

  （五）税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  1、 “重要提示”部分，增加了基金合同生效时间等相关信息。

  2、 “三、基金管理人”部分，对监事会成员、总经理及其他高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

  3、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

  4、 “五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；

  5、 “六、基金的募集”部分，增加了募集结果的相关内容。

  6、 “七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效时间的说明。

  7、 “十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

  8、 “十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

  9、 “二十二、对基金份额持有人的服务”部分，对基金份额持有人的服务作了更新。

  10、“二十三、其他应披露事项”部分，根据基金合同生效之日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  二〇一四年三月十八日