证券时报多媒体数字报

  基金管理人：华富基金管理有限公司

  基金托管人：平安银行股份有限公司

  送出日期：２０１４年３月２６日

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。   

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 

  本报告期自２０１３年０１月０１日起至２０１３年１２月３１日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４信息披露方式

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  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ２）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：业绩比较基准收益率＝沪深３００指数收益率×６０％＋中证全债指数收益率×４０％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为 ３０％－８０％；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的５％－７０％；权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００９年７月１５日到２０１０年１月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３ 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

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  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人华富基金管理有限公司于２００４年３月２９日经中国证监会证监基金字［２００４］４７ 号文核准开业，４月１９日在上海正式注册成立，注册资本１．２亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止２０１３年１２月３１日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证１００指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富恒鑫债券型证券投资基金十二只基金。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：郭晨、高靖瑜的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：

  在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。

  在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。

  在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如１日内、３日内、５日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。

  ４．３．２ 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

  ４．３．３ 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１３年是一个典型的结构性行情，以银行为代表的大盘蓝筹股除了在年初有所表现之外，其他时间都是成长股的天下，上证综指以下跌报收，而创业板指数全年涨了８２．７３％。

  年初各种经济数据尚可，基本面见底企稳基本确认，流动性也是一年中较为充裕的一段时间，市场延续了２０１２年１２月上冲的动力，有一段时间投资者甚至开始乐观的预期经济出现了强复苏，但是之后的经济数据很快让投资者发现基本面没有预期的那样乐观，春节因素导致２月ＣＰＩ较高，投资者马上开始获利了结，市场出现了一波调整，尤其是前期强势的周期股跌幅比较大，一些中小板成长股一直保持活跃。

  二季度经济复苏的进程低于市场一季度的乐观预期，且流动性最为充裕的时期已过，年中更是出现了罕见的流动性紧张的局面。美国经济欣欣向荣，ＱＥ退出的预期逐渐加强，大量热钱回流美国，黄金和其他大宗商品的走势大多弱势，新兴市场在二季度都经受了比较大的考验，中国市场也不例外。在这种背景内外交困的情况下，周期品种不可能有很好的表现。新一届政府致力于结构转型和改革，资本市场给予了基金的回应，一些中小板成长股一直保持活跃，市场结构性行情演绎到了极致。

  三季度经济的复苏势头略超市场预期，经济数据明显改善，流动性在经历了二季度末的紧张之后，也一直保持平稳，为大盘反弹营造了良好的条件。海外经济和市场都表现的比较纠结，经济数据喜忧参半，美国ＱＥ退出的预期也有反复，市场处于震荡之中，没有走出明显的趋势。虽然国内经济有所复苏，但是市场对未来能否持续始终保持怀疑，所以大盘蓝筹股一直不愠不火，而新一届政府转型和改革各种措施逐步出台极大的刺激了资本市场的热情，除了前期强势的传媒等板块继续活跃之外，与改革相关的板块如自贸区概念更是表现抢眼。

  在三季度创业板大涨之后，四季度的中小盘成长股进入了调整和震荡的走势，大盘蓝筹也没什么机会，市场整体比较平淡。四季度流动性保持了前期偏紧的态势，但是没有出现６月份时候的突发情况，总体平稳。经济基本面不愠不火，符合预期。四季度最大的事件性影响是三中全会的召开和ＩＰＯ重启。投资者开始围绕着相关的改革主题进行炒作，如军工等板块。ＩＰＯ的重启对投资者投资中小盘成长股造成了一定的心理影响。

  本基金始终坚持市场是结构性行情的判断，始终致力于寻找受益于经济转型的成长股，自下而上的寻找一些业绩增长确定、行业受经济周期影响较小，符合经济转型和结构调整的成长型个股作为主力配置，如新能源、传媒、环保、化工等行业。基金全年在仓位上变化不大，适当利用市场的涨跌进行了波段操作，适度参与一些主题的投资。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末本基金份额净值为０．９２０９元，累计份额净值为０．９２０９元；本报告期份额净值增长率为２６．７２％，同期业绩比较基准收益率为－４．５４％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望２０１４年全年应该还是以结构性行情为主。大的经济背景没有发生变化，经济增速依然将逐渐下台阶，超预期复苏的可能性不大。政府不太可能出台大规模的经济刺激计划，继续以改革和结构转型作为未来工作的核心。应密切关注市场流动性的变化，房地产市场的争议逐渐增大，高收益信托等理财产品的风险逐渐爆出可能会导致部分资金回流股市，否则市场仍以场内资金的博弈为主。ＩＰＯ已经正式重启，１４年新股的供给可能会超出预期，应注意前期炒作较为充分，涨幅较大，基本面无法支持的个股的风险。同时应加强对新股的研究工作，不断发掘有持续成长潜力的新品种。

  站在１４年年初选择成长股的难度是很大的，个人对市场还是中性偏乐观的，上证综指依然在２０００点附近，向下空间不大，创业板指数经过连续上涨，已经从最低点上涨了近２倍，很多个股和板块都已有充分的预期，估值和市值也都处于比较高的位置，因此我们今年将用更宽阔的视野去审视整个市场，安心对行业和上市公司的基本面做深入的研究，充分发掘还未被大家重视，在２０１４年有持续催化剂的主题和个股，坚定持有长期看好的成长品种，同时灵活兑现部分涨幅过大，没有基本面支撑的个股。本基金未来比较看好互联网、新能源、新能源汽车、新材料、国企改革等领域。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为４９，７７７，２４８．８４元，期末可供分配利润为－３０，３８１，９０１．８８元。本报告期内未进行利润分配。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §６ 审计报告

  ６．１ 审计报告基本信息

  ■

  ６．２ 审计报告的基本内容

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  §７ 年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日： ２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值０．９２０９元，基金份额总额２４７，２８１，２４６．９０份。

  ７．２ 利润表

  会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期： ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿章宏韬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿姚怀然＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈大毅＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ７．４ 报表附注

  ７．４．１ 基金基本情况

  华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］３０９号文批准募集设立。本基金自２００９年５月２５日起公开向社会发行，至２００９年７月１０日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证验（２００９）综字第０７０００３号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为６７８，８５２，５２０．４４元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计２６９，３８２．２４元人民币，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００９年７月１５日生效，该日的基金份额为６７９，１２１，９０２．６８份基金单位。

  ７．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金以财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

  ７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１３年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

  ７．４．５差错更正的说明

  本报告期本基金无重大会计差错。

  ７．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

  ７．４．６．１以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

  ７．４．６．２基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收营业税。

  ７．４．６．３对基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０．００％的个人所得税。

  ７．４．６．４根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

  ７．４．６．５基金买卖股票，经国务院批准，从２００８年４月２４日起证券（股票）交易印花税税率由现行的３％。调整为１％。。经国务院批准，从２００８年９月１９日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持１％。。

  ７．４．６．６基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  ７．４．７ 关联方关系

  ■

  ７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

  ７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

  ７．４．８．２ 关联方报酬

  ７．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金管理费按前一日基金资产净值１．５０％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

  ７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  无。

  ７．４．９ 期末（ ２０１３年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末没有因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

  ７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会〔２０１０〕２５号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

  ■

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表列示的其他各项资产详见８．１１．３ 其他各项资产构成。

  ８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本报告期末本基金未持有股指期货。

  ８．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本报告期末本基金未持有国债期货。

  ８．１１ 投资组合报告附注

  ８．１１．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  ８．１１．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  ８．１１．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  ８．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

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  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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  １１．４ 基金投资策略的改变

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  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  注：１）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

  ２）本报告期本基金新增了国海证券和川财证券各一个交易单元。

  ３）债券交易成交金额按照全价统计。

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

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