证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：2014年3月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  注：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2014年1月8日以现场方式召开了基金份额持有人大会，会议审议并通过了将本基金变更为“汇添富香港优势股票型证券投资基金”的议案（以下简称“持有人大会决议”）。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年1月17日印发《关于汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]23号），持有人大会决议报中国证监会备案手续完成，持有人大会决议生效。自2014年1月17日起，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金变更为“汇添富香港优势股票型证券投资基金”(以下简称“本基金”）

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■

  2.5 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的《基金合同》生效日为2010年6月25日，至本报告期末未满五年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2010年6月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：1、本基金的《基金合同》生效日为2010年6月25日，至本报告期末未满五年。

  2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位：人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月，总部设在上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方两个分公司，以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。

  汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域，汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。

  截止2013年末，汇添富共管理45只证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行18只基金产品，包括汇添富理财21天、7天债券基金，汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。

  汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2013年，汇添富取得了良好的整体投资业绩，在市场震荡起伏的背景下，公司旗下主动型基金基本上都获得正收益，切实为投资者赢得财富增长。

  2013年，汇添富专户业务快速发展，在传统专户产品稳健扩容的基础上，还积极创新，不仅开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品，并且实现了对冲策略的多元化。在2013年结构分化的复杂市场行情下，汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。

  2013年，汇添富国际业务取得突破进展。2013年2月，汇添富与全球著名指数公司STOXX签署合作协议，宣布在中国发行的汇添富基金ETF产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲STOXX 50指数（EURO STOXX 50 Index）的独家授权。2013年7月，在第二只RQFII产品——添富共享沪深300指数ETF成功上市之际，汇添富资产管理（香港）有限公司还同步推出了其ETF系列产品的品牌——C-Shares。

  2013年，汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部，电商客户及资产保有量节节上升。汇添富在2013年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功能，更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝”货币基金，并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩，成为互联网金融新时代一道耀眼夺目的亮丽风景线。

  2013年，汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思路，从不同类型客户的切身需求出发，大力建设投顾式客户服务体系；同时，公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。

  2013年，汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流·孩子”助学计划启动第六季活动，公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”；为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训；在北京和上海举行“添富乐跑，爱的力量”系列公益跑活动，为添富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时，汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献，2013年11月，汇添富基金“河流·孩子”公益助学计划荣获“2013温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。

  展望2014年，行业转型发展的大变革将进一步深化，整个财富管理行业进入大混业竞争时代，互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态，大力创新、锐意进取，积极把握机会，切实以“客户至上，做好优质服务”为己任，推动各项业务战略布局有效落实，为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金无境外投资顾问。

  4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.4.1 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（4）在交易监控环节，公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过5%等情形时，将进行专项分析。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

  4.4.2 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。

  报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，对其进行了95%的置信区间，假设差价率为0的分布检验以及差价率均值的分析。分析结果表明，不同时间窗口下，公司各组合间买卖价差不显著，差价率均值小于1%。

  通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.4.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共14次，其中因指数基金建仓及成份股调整发生8次、因专户到期清盘发生4次、因基金流动性需要发生1次、因专户现金分红需要发生1次，经检查和分析未发现异常情况。

  4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年起我们调整了基金管理模式与区域配置，首先是在双方协商一致下，解除了资本国际公司（Capital International）担任投资顾问的协议，另外是全年维持在亚澳成熟市场中港股的超配，主要原因有：一、美国经济温和复苏、失业率持续下滑，美元的十年熊市或已结束。2002年以来澳元对美元升值幅度超过100%，一旦长期趋势逆转，国际资金由新兴市场与商品市场出逃，澳元走势将不容乐观；二、中国经济的结构调整与对“三高”企业的加速淘汰，将降低对能源、资源的依赖程度，导致煤炭、铁矿石等进口增速放缓，并抑制了对澳元的需求与投资澳大利亚股市的总回报率；三、假设美元未来反复走强，港元在联系汇率下，汇率风险相对可控；四、自基金成立以来，团队在港股主动管理能力持续提升，实现了优于基准的回报。我们已在2014年1月份召开了份额持有人大会，通过转型为香港优势精选基金同时降低管理费率，因此这也是亚澳优势精选基金最后一份年报，未来力争以稳健业绩回报份额持有人的长期支持。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  2013年基金收益率11.17%，同期基准下跌2.0%，超额收益13.17%。主要通过自下而上精选个股的投资策略，熨平宏观层面的投资风险，如大盘股的系统性下跌与澳元走弱。过去两年基金收益率27.1%，同期基准收益率16.7%，超额收益10.4%。成立以来基金收益率8.47%，同期基准收益率3.86%，超额收益4.61%。

  4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年宏观形势较往年更加复杂，有几道坎要跨越，首先是美联储货币政策调整将推动全球资产配置的“再平衡”。年初以来，国际资金加速撤离商品市场与新兴市场，回流欧美成熟市场，成熟市场中资金也由债市转进股市。美国刚公布的1月份失业率低至6.6%，与伯南克时代界定的加息条件之一：6.5%的失业率已近在咫尺。投资上不单要考虑QE退市影响，甚至不能排除美联储加息，在利率走升的背景下，包括房地产、信用、债券、股票、大宗商品的价格都要重新定标；其次，安倍经济学看似拯救了日本走出通缩，但代价是政府债务占GDP比率高达219%，消费税开征后对消费支出与企业投资的影响，是否将导致经济增长再次放缓？13年日经指数涨幅超过50%，若安倍经济学失灵导致股市回调，对亚太投资人的风险偏好也有负面影响；最后，中国在十二五期间面临许多结构性问题，除了地方融资平台风险与流动性偏紧引发如中诚信托兑付危机，更应关注农村的空心化、老龄化。从农村出走的打工阶层大多依附在房地产相关行业，一旦房地产景气下滑，打工收入减少将导致基层的消费“降级”与社会的不安定，进而传导到实体经济。

  客观来看，外部环境虽有诸多不确定性因素，但策略上以“守正出奇”应对：互联网、医药与澳门博彩是这一两年香港市场高度认可的投资主题，但仍不排除阶段性行业风险导致股价下跌。以医药为例，今年各省招标陆续启动，降价压力仍是悬在药企头上的一把剑，必须通过分析，找出具核心竞争力的个股，利用市场回调买入。另一方面，去年下半年以来，香港市场“打新股”的热情高涨，其中不乏许多新题材，包括不良资产收购、殡葬业、夜店经营等，若能成功把握特定“朝阳行业”的投资机会，也能贡献不错的收益。 市场总是风险与机遇并存的，作为负责任的基金管理人，我们会不断提高自身研究能力、优化投资组合，为份额持有人创造中长期稳健的回报。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，最少一次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  本基金于2014年1月17日实施利润分配，每份基金份额派发红利0.01元人民币。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，本基金托管人在对汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师陈露、汤骏于2014 年3 月24日签字出具了安永华明（2014）审字第60466941_B12号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体： 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金

  报告截止日：2013年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注： 报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.065元，基金份额总额62,396,455.75份。

  7.2 利润表

  会计主体：汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金

  本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金

  本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1221号文《关于核准汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2010年6月25日正式生效，首次设立募集规模为522,636,079.14份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

  本基金投资范围为亚洲澳洲已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的成熟证券市场国家或地区公开上市的股票，固定收益产品，基金，货币市场工具以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，并基于业绩比较基准的市场权重，通过分析各个股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合中各市场的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基准为：60%×MSCI 太平洋（除日本）指数（MSCI Pacific ex Japan Index）+40%×MSCI中国指数（MSCI China Index）。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

  (2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

  (3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本基金本年度以及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×1.80%÷当年天数

  H为每日应计提的基金的管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.35%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本报告期末该停牌股票期末估值的计价币种为港币。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止，本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止，本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

  金额单位：人民币元

  ■

  注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

  8.3 期末按行业分类的权益投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）

  8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细， 应阅读登载于www.99fund.com 网站的年度报告正文。

  8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

  8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

  单位: 人民币元

  ■

  8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注：本基金本报告期末未持有基金。

  8.11.1 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：表内“总申购份额”含红利再投份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

  （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

  （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元

  的依据。

  （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

  （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

  2、报告期内租用证券公司交易单元无变更情况。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年3月26日