证券时报多媒体数字报

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2014年3月27日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:① 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  截至2013年12月,本基金管理人共管理29只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:①此处的任职日期和离任日期均为公司作出决定并对外公告之日。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期间,诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  从2013年国际市场看,美国复苏进程逐步确认,使得量化宽松政策退出的时机逐步成熟,国内经济在主动调控下出现了增长放缓,从流动性层面看,尽管二季度末出现了短暂的钱荒,但全年流动性仍然较为宽松。这导致了投资者不断抛弃以地产为代表的传统经济板块,对转型过程中受益的新兴行业的增长预期不断提高。从一季度末开始,以创业板为代表的成长股,尽管业绩没有出现明显变化,但股票的估值水平大幅提升,这些股票大幅上涨。

  本基金在一季度部分参与了成长股的投资,但在二季度“钱荒”过程中,由于判断流动性可能出现拐点,因此基金采取了保守的投资思路,减持对流动性较为敏感的高估值成长股,而保留了业绩增长较为确定的电力、地产等板块。这一操作与市场思路完全不同,尽管在四季度进行了部分调整,加大了对TMT的投资力度,但还是错失了市场机会,业绩落后。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.7318元。本报告期基金份额净值增长率为2.39%,同期业绩比较基准收益率为-3.09%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们认为,经济转型仍在进行当中,流动性收紧的可能性加大,市场面临一定的压力。尽管与转型相关的股票仍然有可能受到市场追捧,但是难以出现全面上涨,成长股内部分化的可能性较大,另一方面以地产等为代表的蓝筹股,尽管估值处于低位,但上涨仍然需要等待经济出现复苏信号。基金在今年将加大对新兴行业的研究力度,更多地采取自下而上的策略,力争获得较为满意的业绩。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。

  本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对诺安价值增长股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,诺安价值增长股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安价值增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安价值增长股票证券投资基金未进行利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安价值增长股票证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师胡小骏、王明静于2014年3月24日出具了德师报(审)字(14)第P0323号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金

  报告截止日: 2013年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.7318元,基金份额总额7,425,709,077.25份。

  7.2 利润表

  会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金

  本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:诺安价值增长股票证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.2 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.3 关联方关系

  ■

  注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。

  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

  7.4.4.1.2 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。

  7.4.4.2 关联方报酬

  7.4.4.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应支付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.4.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书规定执行。

  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。

  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

  7.4.5 期末( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  注:截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证

  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

  7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  1.公允价值

  (1)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  (2)以公允价值计量的金融工具

  ①金融工具公允价值计量的方法

  本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

  ②各层级金融工具公允价值

  于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,519,575,062.61元,属于第二层级的余额为125,607,305.39元,无属于第三层级的余额(2012年12月31日:第一层级4,915,949,611.30元,属于第二层级的余额为23,702,635.44元,无属于第三层级的余额)。

  ③公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

  ④第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  ■

  注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  8.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  8.11 投资组合报告附注

  8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.11.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

  ②本基金的基金经理未持有该只基金。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  ■

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

  本报告期减少1家证券公司的1个交易单元: 西部证券股份有限责任公司(1个交易单元)。

  2、专用交易单元的选择标准和程序

  基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

  (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

  (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

  (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

  诺安基金管理有限公司

  2014年3月27日