证券时报多媒体数字报

  基金管理人：新华基金管理有限公司

  基金托管人：中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一四年三月二十八日

  §１重要提示

  １．１重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告中财务材料已经审计。

  本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

  §２基金简介

  ２．１基金基本情况

  ■

  ２．２基金产品说明

  ■

  ２．３基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４信息披露方式

  ■

  §３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

  ２、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ３、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

  ３．２基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：１、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数，复和业绩比较基准为８０％×沪深３００指数＋２０％×上证国债指数。

  ２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华优选成长股票型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  （２００８年７月２５日至２０１３年１２月３１日）

  ■

  本基金于 ２００８年７月２５日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  ３．３过去三年基金的利润分配情况

  金额单位：人民币元

  ■

  §４管理人报告

  ４．１基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于２００４年１２月９日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

  截至２０１３年１２月３１日，新华基金管理有限公司旗下管理着十四只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金和新华信用增益债券型证券投资基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期，新华基金管理有限公司作为新华优选成长股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选成长股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

  ４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（２０１１年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

  场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  ４．３．２公平交易制度的执行情况

  报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  基金管理人对旗下所有投资组合间连续４个季度的日内、３日内以及５日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入／卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的５％的情况。

  ４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１３年宏观经济增速下行，上证综指代表的大盘震荡下行，而代表经济转型的创业板指数不断创出新高，２０１３年结构性行情表现明显。本报告期内，本基金较好地把握了传媒，计算机，通讯等ＴＭＴ行业以及医药行业的行情，基金净值在２０１３年上半年表现优异，但随着小盘股估值的不断提高，在２０１３年下半年的操作趋于谨慎，没有很好地把握住下半年的结构性行情。在２０１３年的操作中，总体来说在兼顾了净值增长弹性的基础上，也适当兼顾了长期稳定增长明确的行业板块及个股的把握，取得了一定的收益。我们将不断总结经验，汲取教训，完善不足之处，以追求净值的稳定增长为目标，取得更好的投资业绩。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  截至２０１３年１２月３１日，本基金份额净值为１．１０６７元，本报告期份额净值增长率为２２．４５％，同期比较基准的增长率为－５．３０％。

  ４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  站在目前这个时点，宏观经济可以看到有几个变化趋势，一是经济增速出现从高速向低速的拐点，其次是对经济结构转型带来的宏观经济超预期下行的可能性在增加，再次就是对前期刺激政策带来的地方债务风险的在较长时间内的释放。鉴于以上的判断，调结构、促改革、推动经济转型是大势所趋，在周期类行业没有机会的情况下，证券市场还是会沿着“政策红利，经济转型”这样的思路去演绎结构型行情。

  因此对于后期的操作，大方向不会改变，但由于担心经济转型期间经济可能有阶段性超预期下行的情况出现，今年的大类资产配置如仓位的调配可能是需要注意的关键。在行业个股选择方面，由于新兴行业在去年的结构行情中估值已经推到了高位，今年的重点更多地会放在传统行业向新兴行业转型的投资机会上，另一个关注点是制度创新，如国企改革等带来的投资机会。

  ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  ４．６．１有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

  ４．６．１．１ 估值工作小组的职责分工

  公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

  估值工作小组职责：

  ① 制定估值制度并在必要时修改；

  ② 确保估值方法符合现行法规；

  ③ 批准证券估值的步骤和方法；

  ④ 对异常情况做出决策。

  运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

  估值决策由估值工作小组２／３或以上多数票通过。

  ４．６．１．２ 基金会计的职责分工

  基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

  基金会计职责：

  ① 获得独立、完整的证券价格信息；

  ② 每日证券估值；

  ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

  ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

  ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

  ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

  ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

  基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

  ４．６．１．３ 投资管理部的职责分工

  ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

  ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；

  ④ 向估值工作小组报告任何他／她认为可能的估值偏差。

  ４．６．１．４ 中央交易室的职责分工

  ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

  ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

  ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。

  ４．６．１．５监察稽核部的职责分工

  ① 监督证券的整个估值过程；

  ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

  ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

  ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

  ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

  ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

  ４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《新华优选成长股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，依据２０１３年１２月２５日本基金已实现的可分配利润，对权益登记在册的本基金份额持有人分配现金红利，每１０份基金份额分配３．６０元，本次分红的权益登记、除权日为２０１３年１２月２５日，现金红利发放日为２０１３年１２月２７日。

  §５托管人报告

  ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  在托管新华优选成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新华优选成长股票型证券投资基金基金合同》、《新华优选成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对新华优选成长股票型证券投资基金管理人——新华基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为，新华基金管理有限公司在新华优选成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  ５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新华优选成长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

  中国农业银行股份有限公司托管业务部

  ２０１４年３月２７日

  §６审计报告

  本报告期基金财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师李荣坤、张吉范签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

  §７年度财务报表

  ７．１资产负债表

  会计主体：新华优选成长股票型证券投资基金

  报告截止日：２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：截至２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．１０６７元，基金份额总额２，９３２，０８１，７１０．９７份。

  ７．２利润表

  会计主体：新华优选成长股票型证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：新华优选成长股票型证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

  基金管理公司负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

  ７．４报表附注

  ７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．２．差错更正的说明

  本基金报告期内未发生会计差错更正。

  ７．４．３关联方关系

  ■

  注：本报告期内，本公司原有股东陕西蓝潼投资有限公司将其持有的３０％股权、上海大众环境产业有限公司将其持有的１３．７５％股权转让给恒泰证券股份有限公司，并已完成证监会审批和工商变更登记手续。

  ７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．４．１．１股票交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．１．２权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．４．１．３债券交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

  ７．４．４．１．４债券回购交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ７．４．４．１．５应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．２关联方报酬

  ７．４．４．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：１、基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

  其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数

  ２、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。

  ７．４．４．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：基金托管费按前一日的基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提确认。

  其计算公式为：日托管人报酬＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数

  ７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期及上年度可比期间未进行银行间关联方交易。

  ７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  单位：份

  ■

  ７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  ７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。

  ７．４．５期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末没有因认购新发／增发证券停牌的股票。

  ７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

  ７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。

  §８投资组合报告

  ８．１期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

  ８．４报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  ８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末本基金未持有权证。

  ８．９投资组合报告附注

  ８．９．１本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

  ８．９．２ 本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

  ８．９．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末本基金没有处于可转股期的可转债。

  ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

  §９基金份额持有人信息

  ９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  ９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  ■

  注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金（成长）份额总量的数量区间为０份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０份。该只基金份额总量的数量区间为５０－１００万份。

  §１０开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §１１重大事件揭示

  １１．１基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ２０１３年１月１８日，因工作调动，孙枝来先生辞去新华基金管理有限公司总经理一职。２０１３年３月２２日，因工作调动，张宗友先生担任新华基金管理有限公司总经理一职。

  １１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。２０１３年７月１日，国富浩华会计师事务所更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。报告年度应支付给其报酬８００００元人民币。审计年限为１年。自２００９年至２０１３年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供５年审计服务。

  １１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期本基金管理人及其副总经理、督察长由于旗下部分基金采取尾市集中下单方式，致使相关股票价格异动，收到重庆证监局监管谈话的决定。

  １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字［１９９８］２９号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本基金报告期内共租用２６个交易席位，其中报告期内新增８个交易席位，退租１个交易席位。新增席位为：华西证券上海交易所席位；民生证券深圳交易所席位；川财证券深圳交易所席位；国海证券深圳交易所席位，渤海证券深圳交易所席位，华创证券深圳交易所席位，恒泰证券深圳交易所席位，中信建投证券深圳交易所席位。退租席位为：南京证券上海交易所交易席位。

  一、交易席位的分配依据

  交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

  １、经营行为稳健规范，内控制度健全。

  ２、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

  ３、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

  二、交易席位的选择流程

  １、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

  ２、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  三、交易量的分配

  交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

  １、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

  ２、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

  考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

  ３、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  新华基金管理有限公司

  二〇一四年三月二十八日