证券时报多媒体数字报

  基金管理人：海富通基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

  §１重要提示

  １．１重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１４年３月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本报告期自２０１３年１月１日起至１２月３１日止。

  §２基金简介

  ２．１ 基金基本情况

  ■

  ２．２ 基金产品说明

  ■

  ２．３ 基金管理人和基金托管人

  ■

  ２．４ 信息披露方式

  ■

  §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  ２、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

  ３、本基金收益分配是按月结转份额。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  １． 海富通货币Ａ

  ■

  ２． 海富通货币Ｂ

  ■

  ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  海富通货币市场证券投资基金

  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  １、海富通货币Ａ

  （２００５年１月４日至２０１３年１２月３１日）

  ■

  ２、海富通货币Ｂ

  （２００６年８月１日至２０１３年１２月３１日）

  ■

  注：本基金合同于２００５年１月４日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起３个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。

  ３．２．３过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  海富通货币市场证券投资基金

  基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图

  １、海富通货币Ａ

  ■

  ２、海富通货币Ｂ

  ■

  ３．３过去三年基金的利润分配情况

  １、海富通货币Ａ

  金额单位：人民币元

  ■

  ２、海富通货币Ｂ

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人账户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人账户的基金份额中。

  §４管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００３］４８号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司 ”）于２００３年４月１日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金和海富通内需热点股票型证券投资基金二十五只公募基金。

  ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

  ■

  注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

  ２、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

  ３、海富通基金管理有限公司于２０１４年３月１１日发布公告，自２０１４年３月７日起位健先生不再担任本基金基金经理。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１公平交易制度和控制方法

  公司根据证监会２０１１年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

  ４．３．２公平交易制度的执行情况

  报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

  报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了９５％置信区间，假设溢价率为０的Ｔ分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

  ４．３．３异常交易行为的专项说明

  本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

  货币市场方面，年初资金面开始重回宽松，尤其是１月中下旬央行出台ＳＬＯ之后，市场关于资金面宽松且平稳的预期高度强烈。在央行ＳＬＯ大量逆回购的呵护下，资金面的波动幅度显著低于往年。２季度以来资金面受利税集中上缴、财政存款季节性增加、外汇占款下降和３个月央票重启影响较为紧张。６月资金面出现了罕见的极度紧张状态，多项数据均创造历史记录，其影响程度也超出资本市场本身的范畴，６月资金面紧张的根本原因是市场对高层和央行流动性态度转变的估计不足。最终，央行在６月底发布《合理调节流动性维护货币市场稳定》的公告，说明央行的流动性态度有所软化。此外，央行暂停３个月央票的发行。下半年货币市场利率从６月底高点明显回落，从７月中旬开始，受“６２０钱荒后遗症”、财政存款上缴，外汇占款流入减少等因素影响，货币市场利率止跌回升，资金面总体仍偏紧。８月下旬开始，资金面有所改善， ＱＥ延迟退出也缓和了市场对外部流动性的担忧，９月底央行逆回购显著放量，资金面波动并未超出预期。１０月下旬遭遇利税上缴冲击，资金面再度趋紧，央行公开市场操作延续“锁长放短”的手法，１１月中下旬回购利率再度上行，直至年底央行重启１４天逆回购，资金面才得以缓解。进入１２月中旬，“钱荒”再度发酵，资金面哀鸿遍野，而央行仍暂停公开市场逆回购，直到央行月底重启７天逆回购，资金面才得以稳定。

  本基金在一季度规模较大，债券，存款仓位比例比较合理。在六月底的资金面趋紧的过程中，本基金遭遇巨额赎回。随着银行存款提前支取，后半年间组合债券比例偏高，组合静态收益率偏低。下半年本基金择机减持债券，努力保证了组合的流动性和安全性。

  ４．４．２报告期内基金的业绩表现

  报告期内，海富通货币Ａ类基金净值收益率为３．６４８７％ ，同期业绩比较基准收益率为３％；海富通货币Ｂ类基金净值收益率为３．８９８１％，同期业绩比较基准收益率为３％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从２０１２年以来人民币升值开始反复，外汇占款波动性更强。在国内经济疲弱的背景下，估计２０１４年的外汇占款或因ＱＥ缩减而下降，流动性状况更加取决于内部流动性，即央行的态度。我们预计央行仍会继续保持偏紧货币政策。

  广义流动性层面，国内企业产能过剩、杠杆率走升，企业自身“造血”能力较差，借新还旧的外部融资需求强烈。依赖于城投、房地产的“稳增长”必将伴随着更大的融资需求，导致低效率融资膨胀与其对经济增长边际贡献减弱并存。高层显然意识到这一点，而在去杠杆的背景下，货币供给难以很快，再加上利率市场稳步推进导致银行负债端成本明显上升，这些因素交织在一起，导致了资金面的供需失衡和资金价格的走升。

  狭义流动性层面，由于央行一直以短期操作为主，明年公开市场到期很少，主要的决定权还是在央行手里，货币政策估计仍将以公开市场微调为主，央行会根据资金面的情况，采取逆回购、正回购的灵活操作，我们认为央行不会让货币市场利率大幅走升，但出于调结构和去杠杆的考虑，央行也不会让资金面过于宽松。

  本基金认为２０１４年在国内经济和通胀水平没有发生明显变化前，央行将仍然以维持较紧的流动性为主，货币市场利率的不稳定仍将继续。本基金将优化组合配置，维持适中久期，抓住关键节点，在努力控制流动性风险的同时为投资人创造稳定的收益。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有３年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

  估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

  估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

  基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  一、本基金本报告期内应分配：货币Ａ级２７，５７１，６３７．２２元，货币Ｂ级１３０，６８５，９２４．６１元。

  二、已实施的利润分配：货币Ａ级已分配２６，７７９，９０６．４５元，货币Ｂ级已分配１２７，８３４，９１２．７６元。

  三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的３，６４２，７４２．６２元。 应于收益支付日２０１４年１月１５日按１．０００元的份额面值结转为基金份额。

  §５托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期内提前支取定期存款，根据约定，提前支取利率不变，提前支取未造成利息损失。

  ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §６审计报告

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

  投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §７ 年度财务报表

  ７．１ 资产负债表

  会计主体：海富通货币市场证券投资基金

  报告截止日：２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１３年１２月３１日，基金份额净值１．００元，基金份额总额２，２７６，９３３，２０３．４８份，其中Ａ级基金份额４５３，６５０，０４１．２９份，其中Ｂ级基金份额１，８２３，２８３，１６２．１９份。

  ７．２利润表

  会计主体：海富通货币市场证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：海富通货币市场证券投资基金

  本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

  基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

  ７．４报表附注

  ７．４．１基金基本情况

  海富通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第１９４号《关于同意海富通货币市场证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币９６４，２２７，４７４．５６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００４）第２３６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于２００５年１月４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为９６４，５１２，０７９．２０份基金份额，其中认购资金利息折合２８４，６０４．６４份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

  根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自２００６年８月１日起，本基金分设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于５００万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

  根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。

  本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于２０１４年３月２５日批准报出。

  ７．４．２会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１３年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年１２月３１日的财务状况以及２０１３年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  ７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ７．４．５．１会计政策变更的说明

  本基金报告期末未发生会计政策变更。

  ７．４．５．２会计估计变更的说明

  本基金报告期末未发生重大会计估计变更。

  ７．４．５．３差错更正的说明

  本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。

  ７．４．６税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  （２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  （３） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。

  ７．４．７关联方关系

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

  ７．４．８．１．１股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

  ７．４．８．１．２权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ７．４．８．１．３债券回购交易

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．１．４应支付关联方的佣金

  金额单位：人民币元

  ■

  注：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  ７．４．８．２关联方报酬

  ７．４．８．２．１基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

  ７．４．８．２．２基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

  ７．４．８．２．３销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金销售机构的Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值０．２５％和０．０１％的年费率计提。其计算公式为：

  日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ约定年费率 ／ 当年天数。

  ７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  单位：人民币元

  ■

  ７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  海富通货币Ａ

  本期及上年度末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

  海富通货币Ｂ

  本期及上年度末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

  ７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。于２０１３年１２月３１日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净值的比例为０．１２％（２０１２年１２月３１日：９．８９％）。

  ７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。

  ７．４．８．７其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内无其他关联交易事项。

  ７．４．９期末（２０１３年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金在本报告期内未因新发／增发证券而于期末持有流通受限证券。

  ７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

  ７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

  截至本报告期末２０１３年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３９４，４９９，３６２．７５元，是以如下债券作为抵押：

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

  ７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  （１）公允价值

  （ａ） 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  （ｂ） 以公允价值计量的金融工具

  （ｉ） 金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

  第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

  第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

  （ｉｉ） 各层级金融工具公允价值

  于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为１，１２６，１０７，５６８．１５元，无属于第一层级和第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第二层级１，８０９，９７１，９６９．１４元，无属于第一层级和第三层级的余额）。

  （ｉｉｉ） 公允价值所属层级间的重大变动

  本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  （ｉｖ） 第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  （２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  ８．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

  ８．４ 基金投资组合平均剩余期限

  ８．４．１投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

  ８．４．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  注：以上数据按交易日统计。

  ８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ８．９ 投资组合报告附注

  ８．９．１基金计价方法说明

  ２００７年７月１日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  ８．９．２本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

  ８．９．３本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．９．４期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：本表基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，Ａ、Ｂ 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：１、本基金本报告期末，本公司高级管理人员持有海富通货币Ａ份额总量在１０万份至５０万份之间。

  ２、本基金本报告期末，本基金的基金经理、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ２０１３年３月２１日，海富通基金管理有限公司发布公告，公司股东会增聘高勇前先生担任本公司职工监事。

  ２０１３年４月１０日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，聘请陶网雄先生担任公司副总经理。

  ２０１３年５月９日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司２０１３年第一次股东会及第四届董事会第一次会议审议并通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】６２８号文核准批复，公司聘请张文伟先生担任公司董事长，邵国有先生因退休转任本公司董事。

  ２０１３年９月２４日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司２０１３年第二次临时股东会审议通过，同意艾德加（Ｓｔｅｗａｒｔ Ｅｄｇａｒ）先生辞去本公司董事职务，并由陶乐斯（Ｌｉｇｉａ Ｔｏｒｒｅｓ）女士继任本公司董事。

  报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  ２０１３年３月１７日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。

  ２０１３年６月１日中国银行股份有限公司公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  报告期内本基金投资策略未发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是１０７，１００．００元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是９年。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

  ２、（１）交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。 （２）交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

  ＜１＞ 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的２００％。

  ＜２＞ 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定， 进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。

  ＜３＞ 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。

  １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  １１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

  本基金本报告期内偏离度绝对值未超过０．５％。

  §１２ 影响投资者决策的其他重要信息

  海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

  从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了２６只公募基金。截至２０１３年１２月３１日，海富通管理的公募基金资产规模超过２３５亿元人民币。

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１３年１２月３１日，海富通为８０多家企业近２９１亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１３年１２月３１日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过４０亿元。２０１０年１２月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。２０１２ 年９ 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。

  ２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１３年１２月３１日，投资咨询及海外业务规模近２１２亿元人民币。２０１１年１２月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复ＲＱＦＩＩ（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。２０１２年２月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只ＲＱＦＩＩ产品。

  ２０１２年３月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金“２０１１年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。２０１３年４月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金２０１２年“金基金”奖——分红基金奖。

  海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

  海富通基金管理有限公司

  二〇一四年三月三十一日