证券时报多媒体数字报

  基金管理人：中加基金管理有限公司

  基金托管人：中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年04月21日

  §1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

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  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、中加货币A

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  2、中加货币C

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  注：本基金的收益分配是按月结转。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1.本基金合同生效日为2013年10月21日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

  2.按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，基金合同生效未满6个月，截至2014年3月31日，本基金各项指标已满足资产配置比例要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人仅管理一只产品，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2014年一季度，外汇占款季节性流入和春节后央行小幅回笼流动性，使得货币市场大部分时间流动性宽松，市场的资金利率一直在低位徘徊。1季度，经济基本面趋弱，通胀水平温和，央行货币政策转向中性偏松，资金超宽松与基本面的配合使得债券市场走出一波小牛行情，短期限债券的收益率出现较大幅度的下滑。

  本基金结合对客户需求以及货币市场情况的判断，合理安排现金流，平衡组合流动性与收益，适当缩减存款配置的比例，加大短期融资券的资产比例，把握住债券市场的"小牛"行情，为投资者带来了回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内中加货币A净值收益率为1.499%，中加货币C净值收益率为1.5586%，业绩比较基准收益率0.8438%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

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  5.2 报告期债券回购融资情况

  金额单位：人民币元

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  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  根据本基金的基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位：人民币元

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金计价方法说明。

  1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用"摊余成本法"估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。

  2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。

  3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

  4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

  5.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过基金资产净值20%。

  5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未收到公开谴责、处罚。

  5.8.4 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

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  5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：总申购份额中包含红利再投份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件

  《中加货币市场基金基金合同》

  《中加货币市场基金托管协议》

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层

  基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司

  客服电话：400-00-95526（免长途费）

  基金管理人网址：www.bobbns.com

  中加基金管理有限公司

  二〇一四年四月二十一日