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东吴中证新兴产业指数证券投资基金2014第一季度报告

2014年3月31日

2014-04-21 来源:证券时报网 作者:

  基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率。

  2、本基金于2011年2月1日成立。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,从景气指数来看,生产需求仍处于历史同期低位,旺季不旺,显示国内经济弱势运行的局面并未改观。政府再次出手稳增长,但是靠高铁、京津冀经济圈和保障房建设拉动投资,依然只能勉强实现托底,这反映出政府对刺激经济的顾虑,预计二季度经济仍然是偏弱但又不会明显低于预期的状态。板块方面,业绩不达预期、流动性下降造成部分高成长股回落,主板受制于疲弱的经济数据也出现下跌。由于中证新兴指数基金所配置的板块偏向军工、医药等,近期表现比较坚挺,好于沪深300、上证50等主流指数。报告期内,本基金采用复制指数配置的策略,努力控制仓位和成份股上的偏离,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,尽量减少跟踪误差。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.769元,累计净值0.769元;本报告期份额净值增长率-3.87%,同期业绩比较基准收益率为-3.67%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  随着政府再次出手稳增长,证券市场热点开始快速切换到地产、金融等传统行业,低估值、高分红板块的吸引力在加强,而新兴产业相关股票因为进入业绩证伪阶段,在流动性下降和估值偏高的压力下,对资金的吸引力下降。我们认为证券市场对政策转向是非常敏感的,而且长期以来机构在低估值板块的配置过低,畸形的市场结构也积累了较多风险,有可能会集中释放,发生板块轮动。

  从中长期来看,深化改革的方向不会发生变化,但是实现路径可能会比较曲折。短期稳增长实现对经济的托底,其目的仍然是为了推进改革,而且从具体政策来看,政府没有走释放货币刺激经济的老路,地方政府的投资冲动也因债务问题被压制。另一方面,从近期监管层的一系列动作可以看出,金融层面的改革已经是箭在弦上,这些将倒逼经济体内部结构继续进行调整。新兴产业相关的上市公司凭借高资金回报将会继续受到市场追捧,包括新能源、新技术相关的现代服务业,资金和人才正不断流入这些具有创新力的产业中,形成经济转型的大趋势。我们认为,只要改革的方向没有发生变化,改革继续深化下去,新兴产业一定会不断成长,成为实体经济增长的发动机。

  中证新兴产业指数正是基于经济转型思路优选出的主题策略指数,具备长期投资价值和良好的流动性。作为被动投资的基金,本基金将继续坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未进行积极投资。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未进行积极投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未进行积极投资。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件;

  2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》;

  3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》;

  4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

  网站:http://www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

  客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

  东吴基金管理有限公司

  2014年4月21日

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