证券时报多媒体数字报

  基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人：中国银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺鼎益”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金财产的60%，持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年第1季度，A股市场继续下跌，沪深300指数下跌7.89%。创业板仍然是走势最强的板块，1季度上涨了1.79%，不过季末创业板指数开始出现了明显的调整，个股跌幅加大。随着以银行地产为代表的低估值蓝筹股在季末的反弹，上证指数跌幅减少，季度跌幅3.91%，是市场中走势较强的板块。近期蓝筹股纷纷大比例分红，加上政策的引导，预期低估值蓝筹股的修复行情可能会继续持续一段时间。

  本基金1季度以控制风险为主，略微降低股票持仓。行业仍然主要配置家用电器、医药行业、TMT、环保等行业。个股的集中度略有降低。

  年初以来公布的各项经济数据疲弱，中国经济目前仍处于减速期。受宏观经济下行、IPO再融资和信贷风险等因素的影响，预计2季度A股市场处于震荡阶段，低估值蓝筹股的修复行情对市场有明显的支撑。年报和1季报将成为优质成长股的“试金石”，看好年报和1季报有望出现高盈利增长的优质成长股。同时前期跌幅较大的“白马”成长股也开始具备明显的投资价值。下阶段看好新能源、医药生物、TMT、环保、移动互联等板块投资机会，国企改革在实现混合所有制和部分放开垄断上会有所表现，而低估值蓝筹股的修复也有一定的投资机会。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2014年1季度，本基金份额净值增长率为-7.29%，低于业绩比较基准收益率0.09%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  1、银江股份有限公司（下称“银江股份”，股票代码：300020）于2013年11月8日收到浙江证监局对其下达的《关于对银江股份有限公司采取责令整理措施的决定》，决定书称浙江证监局在对该公司进行现场检查时发现其在信息披露和财务会计方面存在问题，并责令其进行改正。

  2013 年11 月13 日银江股份召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于浙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》，并于2013年11月14日披露了《关于浙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。整改报告针对浙江证监局提出的信息披露和财务会计方面的问题一一提出了整改措施。

  本基金投研人员分析认为，该事件确实反映了银江股份信息披露、收入成本核算方面存在问题，关联交易累计收到金额和累计支出金额分别占银江股份2012年营业收入的3.16%、4.36%，累计占用资金占2012年底货币资金为0.21%，收入和成本不准确对2012年净利润的影响为0.74%，对银江股份目前的生产经营尚不构成实质性影响，不会对银江股份的价值判断发生重大影响。

  本基金投研人员认为，银江股份进行的一系列整改措施有利于完善公司治理和促进公司长期健康发展。考虑到其业绩增长较快，估值合理，维持“持有”评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对银江股份进行了投资。

  2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）设立的文件；

  2、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金合同》；

  3、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

  4、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）托管协议》；

  5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  8.2 存放地点

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

  8.3 查阅方式

  投资者可在办公时间免费查阅。

  景顺长城基金管理有限公司

  2014年4月22日