证券时报多媒体数字报

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  图:嘉实优化红利股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年6月26日至2014年3月31日)

  注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分 二、投资范围和 四、投资限制”的有关约定。

  注2:2014年2月7日,本基金管理人发布《关于嘉实优化红利股票基金经理变更的公告》,聘请翟琳琳女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理赵勇先生共同管理本基金。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  从宏观经济基本面来看,一季度整体经济延续四季度放缓的趋势,1-2月份的宏观经济数据除了货币和信贷比较稳定,其余指标如投资、消费、进出口、通胀、企业盈利等数据全面显著走低并低于政府工作报告的预期目标值,从宏观政策上,我们看到总理对于经济的表述从之前的“保持定力”过渡到“主动作为”,政府后续出台稳定经济增长预期的政策的动力加强,从方向上看,仍主要集中在固定资产投资;从流动性的角度来看,在央行仍然维持四季度偏紧的背景下,即将重新启动的新股发行也造成了存量资金的分流。

  本报告期内,整体市场走势疲弱,中小板和创业板指数显著强于主板,截止一季度末,沪深300指数、中证800指数、中小板指数和创业板指数分别取得收益率为-7.89%、-5.77%、-0.93%和3.63%;分行业看,休闲服务、轻工制造、房地产、计算机和电气设备取得了较好的相对收益和绝对收益,而采掘、非银金融、农林牧渔、国防军工和建筑装饰则产生了较大的负收益。

  回顾本组合的操作,由于产品的规模较小,大幅度的申购和赎回造成了产品被动的仓位波动较大,目前组合的仓位维持契约的中性水平;在行业配置上,超配的食品饮料、医药及医疗服务、旅游服务取得了较好的收益,而超配的集成电路、环保和农林牧渔行业产生了较大的损失。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.899元;本报告期基金份额净值增长率为-10.55%,业绩比较基准收益率为-1.17%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望二季度,我们判断宏观经济增速难有惊喜、流动性稳中趋紧的格局持续,大盘整体机会不大,稳增长与调结构政策在二季度都会交替出现,我们将积极关注相关政策推出带来的结构性投资机会;由于整体市场存量资金博弈的迹象明显,未来的投资机会将更加集中,因此本基金将采用低仓位+精选优质个股的策略;从行业上看,我们仍坚定看好同时受益于稳增长和调结构的细分行业,如集成电路、新能源汽车和医药及医疗服务等行业;看好估值合理且业绩增长确定的家电和食品饮料行业;在个股选择上,仍强调精选个股策略,对于前期看好的品种,一旦随市场大幅调整,择机加仓。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  注:报告期末本基金仅持有上述2只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (1)中国证监会核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的文件;

  (2)《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》;

  (3)《嘉实优化红利股票型证券投资基金托管协议》;

  (4)《嘉实优化红利股票型证券投资基金招募说明书》;

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6)报告期内嘉实优化红利股票型证券投资基金公告的各项原稿。

  8.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  8.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2014年4月22日