证券时报多媒体数字报

  基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金托管人:中信银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一四年四月二十二日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  金鹰策略配置股票型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2011年9月1日至2014年3月31日)

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  注:1、本基金合同于2011年9月1日正式生效;2、截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。本基金投资范围:股票资产占基金资产净值的比例为60%~95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券等其他金融工具占基金资产净值的5%~40%;3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×75%+中信标普国债指数增长率×25%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年一季度,上证指数基本上走出一个W的走势,1月上中旬回落,春节前开始反弹到2月中旬,之后在1、2月份经济数据持续回落的影响下,上证指数回落创出1974.38点的新低,其后在稳增长政策的预期和小规模政策出台的刺激下开始反弹。而与之对应的是创业板为代表的成长股在一季度先涨后跌,创业板指数在2月份创出1571.40的新高后,由于经济数据回落及年报的增长率低于预期,创业板指数持续下跌。本基金的前期操作以成长股为主,适合了市场结构。但是在后期,由于对年报风险的预期不足,净值出现了较大幅度的回落。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止2014年3月31日,基金份额净值为0.9522元,本报告期份额净值增长率为-4.26%,同期业绩比较基准增长率为-5.52%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  进入二季度,我们认为经济数据难以扭转1、2月份的持续回落的局面,但是其回落的程度可能减缓。流动性在二季度前期将较为宽松。同时管理层对经济转型和稳增长之间的平衡的选择也可能会发生新的变化。可能在经济转型的同时会对经济调控进行微调以保证稳增长的目标的顺利实现,因此前期调整充分的成长股仍然有中长线的机会,而传统行业有一定的估值修复的机会。但是其稳增长政策的规模及出台速度与市场的乐观预期的差距将成为决定二季度市场走势的关键。在配置上,我们将采取平衡配置为主,在配置估值合理的新兴产业成长股的同时,我们将关注传统行业中的估值修复机会,以及传统行业向新兴产业转型的机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末只持有1只债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  无

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓。

  5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

  无

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他各项资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  注:民生转债的转股期为2013年9月16日至2019年3月15日。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准金鹰策略配置股票型证券投资基金发行及募集的文件。

  2、《金鹰策略配置股票型证券投资基金基金合同》。

  3、《金鹰策略配置股票型证券投资基金托管协议》。

  4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。

  9.2 存放地点

  广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一四年四月二十二日