证券时报多媒体数字报

  （上接B70版）

  办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法定代表人： 凌顺平

  联系人： 杨翼

  电话：0571-88911818转8565

  传真：0571—86800423

  客服热线：0571-88920897

  公司网址：http://www.ijijin.com.cn

  （61）和讯信息科技有限公司

  注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

  法定代表人：王莉

  联系人：于杨

  电话：021-20835779

  传真：021-20835885

  客服热线：400-920-0022

  公司网址：http://licaike.hexun.com/

  （62）上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

  办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

  法定代表人：张跃伟

  联系人：敖玲

  电话：021-58788678-8201

  传真：021—58787698

  客服电话：400-089-1289

  公司网站： www.erichfund.com

  3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  （二）注册登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

  法定代表人：金颖

  办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

  联系电话：010-58598853

  传真：010-58598907

  联系人：任瑞新

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：北京市君泽君律师事务所

  住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层

  办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层

  负责人：陶修明

  电话：010-66523388

  传真：010-66523399

  经办律师：王勇、余红征

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

  注册地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

  办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

  法定代表人：余瑞玉

  经办注册会计师：谈建忠 魏娜

  电话：025-84711188

  传真：025-84716883

  五、基金的名称

  本基金名称：东吴深证100指数增强型证券投资基金

  六、基金的类型

  基金的类别：股票型基金。

  七、基金的投资目标

  本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

  八、基金的投资范围

  本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

  由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

  九、基金的投资策略

  本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

  1、资产配置策略

  本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的90%-95%，其中深证100价格指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

  2、股票投资策略

  本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证100价格指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。

  （1）跟踪标的的选择

  本基金选择深证100价格指数作为跟踪标的指数。

  深证100价格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，该指数选取在深圳证券交易所中上市的100只A股作为成份股，采用派氏加权法编制，其成份股票代表了深圳市场中A股市场的核心优质资产，具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳A股市场的总体发展趋势。

  （2）股票投资组合的构建

  本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时，按照深证100价格指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

  （3）股票投资组合的调整

  ①定期调整

  本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证100价格指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

  ②不定期调整

  当深证100价格指数成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；

  ③特殊情形下的调整

  本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情形包括：a)法律法规的限制；b)目标指数成份股流动性严重不足；c)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：a)用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；b)用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；c)用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。

  （4）指数增强策略

  本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。

  a）成分股量化增强策略

  本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略，主要方法为选取价值、成长、盈利、市场特征四大类因子，建立Alpha 多因子模型。大类因子由一系列单因子组成，其中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等指标；成长因子主要包括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市公司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动量/反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。上述因子能够综合反映股票市场的诸多驱动因素，能够寻找较好的投资机会。

  通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证100价格指数成分股进行综合评分，并根据评分结果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证100价格指数成分股进行权重优化，作为指数增强投资中的参考。

  b）非成分股增强策略

  对于非成分股的选择，本基金采用“东吴基金企业竞争优势评价体系”，即投研团队根据波特的五种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。

  本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的股票，以增强基金的投资收益。

  （5）跟踪误差控制

  本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

  本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪误差控制在跟踪目标以内。

  3、债券投资策略

  本基金债券投资主要是流动性管理的需要，以获取适当收益。本基金采用自上而下的方式制定具体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，并通过对基金现金需求的科学分析，制定相应的债券投资策略，合理分配基金资产在债券上的配置比例。

  十、基金的业绩比较基准

  基金业绩比较基准=95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税后）

  十一、基金的风险收益特征

  本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

  十二、基金投资组合报告

  东吴深证100指数增强证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、截至2013年12月31日基金资产组合情况：

  ■

  2、截至2013年12月31日按行业分类的股票投资组合：

  （1）指数投资期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  （2）积极投资期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  3、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

  （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  4、截至2013年12月31日按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、截至2013年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、投资组合报告附注

  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

  （2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  （3）期末其他资产构成

  ■

  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十三、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （1）东吴深证100指数增强型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

  ■

  注：统计截至2013年12月31日，比较基准=95%*深证100价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税后）

  （2）东吴深证100指数增强型证券投资基金累计净值增长率历史走势图（2012年3月9日至2013年12月31日）

  ■

  注：东吴深证100指数增强型证券投资基金从2012年3月9日起正式运作。

  十四、基金费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后的信息披露费用；

  4、基金份额持有人大会费用；

  5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金财产拨划支付的银行费用；

  8、基金上市费及年费；

  9、基金的指数使用费；

  10、基金的开户费用、账户维护费用；

  11、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

  12、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1%

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、基金的指数使用费

  本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提，且收取下限为每季度（《基金合同》生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限）人民币5万元。计算方法如下：

  H=E×0.02%÷当年天数

  H 为每日计提的指数使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。

  指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于每季度结束后10个工作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。

  4、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  （五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  （六）场外申购费用和赎回费用

  1、申购费用

  本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金申购费率如下：

  ■

  2、赎回费用

  赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

  本基金赎回费率如下：

  ■

  基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  （七）场内申购费用和赎回费用

  1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金申购费率如下：

  ■

  2、投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

  场内赎回费率统一为0.5%。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  （八)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

  1、 在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。

  2、 在“三、基金管理人”中，对主要人员情况等内容进行了更新。

  3、 在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况。

  4、 在“十一、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2013年12月31日。

  5、 在“二十三、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

  (1) 2013年9月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在和讯信息科技有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

  (2) 2013年9月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (3) 2013年10月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于苏州分公司成立的公告》；

  (4) 2013年10月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》；

  (5) 2013年10月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）2013年第3季度报告》；

  (6) 2013年12月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务以及参加网上交易与定期定额投资申购费率优惠的公告》；

  (7) 2013年12月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理公司关于旗下部分基金在平安银行股份有限公司开通定期定额投资业务并继续参加基金定投及申购费率优惠活动的公告》；

  (8) 2014年1月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加上海长量基金销售投资顾问有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

  (9) 2014年1月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

  (10) 2014年1月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）2013年第4季度报告》；

  (11) 2014年2月7日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  (12) 2014年2月26日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

  (13) 2014年2月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》。

  十六、签署日期

  本基金更新招募说明书于2014年4月22日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一四年四月二十二日