证券时报多媒体数字报

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2014年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  汇添富理财21天债券发起式A

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  注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

  2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

  汇添富理财21天债券发起式B

  ■

  注:1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。

  2、本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年1月24日)起五天,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,原因为对冲专户采取指数化策略投资导致,经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年1季度债券市场整体表现尚佳,中债综合财富指数上涨2.44%,各类型债券品种收益率从13年4季度高点均出现一定幅度的下行。货币市场较2013年下半年出现了显著宽松的局面,回购等货币市场品种与同业存款利率均出现下行。标杆品种10年期国债收益率从年初的4.60%小幅下行,期间一度达到4.39%。AA级短融中债估值从年初7.07%水平一度下行至5.65%。从1季度来看,短融持有期回报显著高于利率品种,同业存款收益率相对而言下滑较为显著。

  本基金业绩在一季度有所改善,规模较为稳定,各合规性指标均正常,偏离度恢复正偏离状态,基金组合在经过去年下半年的调整之后抗风险能力得到大幅提升。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  一季度本基金A级净值收益率为1.2693%,B级净值收益率为1.3415%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年2季度预计全球经济进一步复苏,美国经济复苏导致QE退出力度上升,全球流动性最宽松的时期正在逐渐过去。国内1季度信贷和社融延续偏紧,导致经济数据全面走弱,预计经济弱势的局面将在2季度持续。在2014年改革主题的背景下,我们看淡GDP 增速的影响力。由于货币条件偏紧以及经济增长偏弱,2季度短期内通胀的压力不大。尽管1季度以来,国内债券市场开始显现出一系列积极信号,但当前经济投融资增速之差仍处高位,资金需求强烈,叠加2014年利率市场化下金融机构负债端调整加快,资金面持续宽松的状况难以持续,债券市场短期难有趋势性的机会。同时,2季度开始,付息还本的信用债及信托总量上升,信用风险事件出现的概率增大,信用风险利差的重定价时点正在临近,有必要重视并早作安排。

  我们将综合分析本基金的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理特征不同于普通货币基金,在总结前期经验教训的基础上,我们将更加明确地注重流动性,做好份额变动的分析和预测,合理搭配协存、短融、浮息债等品种,力争提高组合收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期债券回购融资情况

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  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  5.8.2

  本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

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  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金募集的文件;

  2、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、报告期内汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  6、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年4月22日