证券时报多媒体数字报

  基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期：2014年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期为三年，自本基金基金合同生效之日（2011年1月26日）起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2014年1月27日为本基金保本周期到期日。汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期，已按照本基金基金合同的约定变更为非保本的债券型基金，即“汇添富双利债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“470018”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。其中，2014年1月27日为汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期到期选择期，在本基金保本周期到期日的次日，即2014年1月28日起“汇添富保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富双利债券型证券投资基金”。汇添富双利债券基金合同及托管协议即日生效。

  §2 基金产品概况

  转型后：

  ■

  注：上表中“报告期末”指2014年3月31日

  转型前：

  ■

  注：上表中“报告期末”指2014年1月27日。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、汇添富保本混合型证券投资基金从2014年1月28日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金。

  3.1 主要财务指标

  单位：人民币元

  ■

  注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、汇添富保本混合型证券投资基金从2014年1月28日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金。

  3.2 基金净值表现（转型后）

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：汇添富保本混合型证券投资基金从2014年1月28日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为中债综合指数。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：汇添富双利债券型证券投资基金由汇添富保本混合型证券投资基金转型而来，自汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期截止日次日，即2014年1月28日起6个月的时间区间内，为汇添富双利债券型证券投资基金的投资转型期，基金管理人应当自基金投资转型期截止日次日起使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末，汇添富双利债券型证券投资基金尚处于投资转型期。

  3.2 基金净值表现（转型前）

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：汇添富保本混合型证券投资基金从2014年1月28日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年1月26日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

  ■

  注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

  2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，原因为对冲专户采取指数化策略投资导致，经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年1季度，债券市场的走势再次证明央行态度及资金面的宽松与否仍是目前影响债券市场的最大因素。尽管经济基本面并未出现很大的变化，主要投资机构在“非标”上的投资热情也未见明显减退，1月中下旬，伴随央行为有效管控春节临近前的资金紧张而大量向市场逆回购资金，以及人民币汇率改革中可能的资金投放，市场资金利率开始下行，2013年下半年大幅下跌后收益率处于历史高位的债券市场应声开始反弹，利率债先行，高评级信用债随后跟进。到2月底3月初，银行间7天回购利率下降200bp，10年国债收益率下降15个bp，5年评级AA+的交易所公司债收益率下行70bp。之后，由于央行开始延长正回购期限并加大资金回笼的力度，资金利率开始上行，市场预期相应开始调整，超日债的违约预告，则导致债市全面走弱。至季末，利率债、信用债收益率均有不同程度的上行。

  本基金由于2014年1月27日保本期满，为应对可能较大的赎回，本基金进行了很大幅度的减仓。之后随着向债券型基金转型的结束，本基金以较快速度建仓，努力能分享到难得的市场机会。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  自2014年1月28日至2014年3月31日汇添富双利债券型证券投资基金份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准增长率为0.83%。

  自2014年1月1日至2014年1月27日汇添富保本混合型证券投资基金份额净值增长率为0.38%，同期业绩比较基准增长率为0.31%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年一季度经济运行相对平稳，尽管影响债市的大格局尚未发生大的变化，但伴随改革的大力推进，监管部门对影子银行管理的完善，在债券收益率已经大幅上扬的背景下，市场不确定性增加，债券价值值得关注。本基金将根据基金合同规定的在1月27日保本期满并转型的要求，提前做好组合调整的准备工作，并在转型后根据市场变化进行资产配置，深入挖掘信用可靠、收益率较高的券种，力争为投资者带来稳健的长期回报。

  §5 投资组合报告

  转型后：

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：报告期末本基金无国债期货持仓。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  转型前：

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：报告期末本基金无国债期货持仓。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  §6 开放式基金份额变动

  转型后：

  单位：份

  ■

  转型前：

  单位：份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

  注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

  注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  根据《基金合同》规定，汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期为三年，自《基金合同》生效日（即2011年1月26日）起开始保本周期，到三年后对应日止（如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日）。本基金对应日2014年1月26日为非工作日，则下一工作日2014年1月27日为本基金保本周期到期日。汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定变更为非保本的债券型基金，即“汇添富双利债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“470018”。转型后基金的投资目标、投资策略及基金费率等按照《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

  有关汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富双利债券型证券投资基金后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2014年1月16日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及汇添富双利债券型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及刊登于2014年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的汇添富双利债券型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅汇添富双利债券型证券投资基金的相关基金法律文件。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准汇添富保本混合型证券投资基金募集的文件；

  2、《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》；

  3、《汇添富保本混合型证券投资基金托管协议》；

  4、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》；

  5、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》；

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

  7、报告期内汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

  8、中国证监会要求的其他文件。

  9、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金和汇添富保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  9.2 存放地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

  9.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年4月22日